मल्टी-टाइमफ्रेम मोमेंटम रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मूल्य की गतिशीलता पर आधारित है, जो कि के-लाइन इकाइयों और छाया रेखाओं के अनुपात की गणना करके, आरएसआई संकेतक के साथ मिलकर बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति का आकलन करती है, और व्यापार करने के लिए पलटाव के अवसरों की तलाश करती है। मुख्य रूप से शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए, उच्च जीत दर प्राप्त करने के लिए शॉर्ट-लाइन के मूल्य के पलटाव के बिंदुओं को ट्रैक करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित पर आधारित हैः
के-लाइन के वास्तविक अनुपात और छायांकित अनुपात की गणना करें: प्रत्येक के-लाइन के ओपन, क्लोज, हाई, लो मूल्य की गणना करके, वास्तविक और छायांकित लाइनों का प्रतिशत प्राप्त करें। जब छायांकित लाइन का अनुपात 20% से कम हो, तो इसे मजबूत के-लाइन माना जाता है।
K लाइन की ताकत के परिवर्तन अनुपात की गणना करें: प्रत्येक K लाइन के भीतर मूल्य परिवर्तन की मात्रा की गणना करें, K लाइन की ताकत का आकलन करें। जब परिवर्तन की मात्रा अधिक होती है, तो गतिज ऊर्जा मजबूत होती है, इसे मजबूत K लाइन के रूप में माना जाता है।
आरएसआई सूचक के साथ मिलकर ओवरबॉट ओवरसोल का निर्धारण करेंः आरएसआई की ओवरबॉट और ओवरसोल लाइन सेट करें, आरएसआई ओवरबॉट लाइन से अधिक होने पर ओवरबॉट है, और आरएसआई ओवरसोल लाइन से कम होने पर ओवरसोल है। ओवरबॉट ओवरसोल स्थिति में मजबूत के-लाइन में उलटने की अधिक संभावना होती है।
एक उलटा संकेत का न्याय करेंः जब छायांकन अनुपात 20% से कम हो और K लाइन की ताकत औसत से 2 गुना अधिक हो, और पिछले K लाइन का समापन मूल्य वर्तमान K लाइन से अधिक हो, तो यह संकेत देता है कि उलटने की स्थिति को पूरा किया गया है, और इसके विपरीत जब समापन मूल्य वर्तमान K लाइन से कम हो तो अधिक करें।
स्टॉप लॉस सेट करेंः एक निश्चित अनुपात में स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
प्रवृत्ति और उलटफेर का आकलन करने के लिए K-लाइन इकाई और छाया रेखा के अनुपात का उपयोग करने की एक मजबूत क्षमता। कीमतों के लिए गति और उलटफेर के बिंदुओं का प्रभावी ढंग से आकलन करने की क्षमता।
के-लाइन की ताकत में परिवर्तन और आरएसआई सूचक के संयोजन के साथ, रिवर्स सिग्नल की उच्च सटीकता निर्धारित की जाती है। आरएसआई के पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, अनुकूलन के लिए जगह है।
स्टॉप लॉस स्टॉप की स्थापना उचित है, जो शॉर्ट लाइन के अवसरों को पकड़ने और एकल व्यापार के जोखिम को कम करने के लिए फायदेमंद है।
नीति पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला, विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम हो सकते हैंः
जब एक मजबूत ब्रेकआउट होता है, तो एक झूठा संकेत उत्पन्न हो सकता है, जिससे व्यापार विफल हो जाता है। K-लाइन तुलना चक्र और आरएसआई पैरामीटर के अनुकूलन द्वारा इसे कम किया जा सकता है।
रिवर्स विफलता की संभावना भी मौजूद है, और अधिक गिरावट की स्थिति में और शून्य के साथ ऊपर की ओर की स्थिति में दोनों को जोड़ा जाएगा। स्टॉप लॉस को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए, जिससे नुकसान कम हो सके।
प्रभाव ट्रेडिंग किस्मों और समय चक्र से संबंधित है। अस्थिरता वाले किस्मों के लिए इस रणनीति का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
K-लाइन तुलना के मूल को अनुकूलित करने के लिए, ओवरबॉय ओवरसेलिंग का सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए चक्र पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
आरएसआई की ओवरबॉय ओवरसोल लाइन का अनुकूलन करें और विभिन्न किस्मों के लिए बेहतर पैरामीटर निर्धारित करें।
विभिन्न स्टॉप-स्टॉप अनुपात सेटिंग्स का परीक्षण करें और सबसे अच्छा स्टॉप-स्टॉप रणनीति निर्धारित करें।
ट्रेडिंग वेरिएंट के लिए अस्थिरता दर के आधार पर समूह का अनुकूलन, रणनीति पैरामीटर को अधिक लक्षित करता है।
अन्य सूचकांक निर्णय और फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ना, रणनीति स्थिरता में सुधार करना।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर बहुत व्यावहारिक है, K लाइन जानकारी के आवेदन के आधार पर कीमत की गतिशीलता का फैसला पलटाव बिंदु, एक विशिष्ट शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति है. अनुकूलन के लिए अंतरिक्ष बड़ा है, विभिन्न किस्मों और व्यापार के वातावरण के लिए समायोजित किया जा सकता है, ट्रैक में शॉर्ट लाइन मूल्य प्रवृत्ति के मामले में बेहतर प्रभाव है. लेकिन रोकथाम और जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mecha larga study",overlay = true, max_bars_back = 600)
//Porcentaje Mecha cuerpo
bodyPercent = math.abs(open - close) / (high - low) * 100
wickPercent = 100 - bodyPercent
plot(bodyPercent, "Porcentaje del cuerpo", color.rgb(163, 76, 175))
plot(wickPercent, "Porcentaje de la mecha", color.red)
VelaDeFuerza = math.abs(((high[0] - low[0])*100)/high)//PORCENTAJE DE VARIACION DE UNA VELA
plot(VelaDeFuerza, color = color.purple)
Promedio = ((VelaDeFuerza[0] + VelaDeFuerza[1] + VelaDeFuerza[2] + VelaDeFuerza[3] + VelaDeFuerza[4] + VelaDeFuerza[5] + VelaDeFuerza[6] + VelaDeFuerza[7] + VelaDeFuerza[8] + VelaDeFuerza[9] + VelaDeFuerza[10] + VelaDeFuerza[11] + VelaDeFuerza[12] + VelaDeFuerza[13] + VelaDeFuerza[14] ) / 15)
plot(Promedio, color = color.yellow)
// rsi
per_Rsi = input.int(14, "Periodo RSI",minval= 11, maxval=20) //inicializo el rsi en 14 periodos pero doy la posibilidad al usuario de cambiarlo
rsi_Sc = input.int(75,"Sobre Compra",minval=68,maxval=80) //ENTRADA DE SOBRE COMPRA DE RSI
rsi_Sv = input.int(25,"Sobre Venta",minval=20,maxval=33) //ENTRADA DE SOBRE VENTA DE RSI
rsi= ta.rsi(close,per_Rsi)//guardo el rsi con los paramentros anteriores en una variable
//logica
MayorPromedio = Promedio + 0.800
plot(MayorPromedio, color = color.green)
Venta = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close < close[1]
Compra = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close > close[1]
precioVenta = Venta? close : na
precioCompra = Compra? close : na
tp1 = 0.00
sl = 0.00
tp1 := 0.003
sl := 0.010
TP1short = precioVenta - (precioVenta * tp1)
Slshort = precioVenta + (precioVenta * sl)
TP1long = precioCompra + (precioCompra * tp1)
SLlong = precioCompra - (precioCompra * sl)
name1 = "tp1"
name2 = "tp2"
name3= "SL"
if ( precioVenta )
strategy.entry("short", strategy.short , comment = "Sell SL: " + str.tostring(Slshort, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1short,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "short", stop = Slshort , limit = TP1short ,qty_percent = 100 )
if ( precioCompra )
strategy.entry("long", strategy.long , comment = "Buy SL: " + str.tostring(SLlong, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1long,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "long", stop = SLlong , limit = TP1long ,qty_percent = 100 )