गतिशील स्थिति लाभ ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस लेख में मुख्य रूप से एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति के बारे में बताया गया है जिसे डायनामिक होल्डिंग पोजीशन प्रॉफिट ट्रैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। यह रणनीति एटीआर पर आधारित एक गतिशील आउटरीच स्टॉप स्टॉप लाइन सेट करके, कीमतों में अचानक लाभप्रदता के बाद 1-2 के लाइनों के भीतर तेजी से स्टॉप करने के लिए, कीमतों को फिर से खोने से रोकने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का लेन-देन तर्क बहुत सरल और स्पष्ट है। विशेष रूप से, इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैंः
14 एसएमए और 28 एसएमए के रूप में सम-रेखा क्रॉसिंग का उपयोग करें। जब 14 औसत रेखा 28 औसत रेखा से गुजरती है, तो अधिक खरीदें; जब 14 औसत रेखा 28 औसत रेखा से गुजरती है, तो कम करें।
एटीआर को गणना करें और इसे एक गुणक के साथ गुणा करें और गतिशील आउटरीच के लिए स्टॉप पोजीशन प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, एटीआर की लंबाई को 7 से गुणा करें और 1.5 प्राप्त करें, गतिशील स्टॉप चैनल की चौड़ाई 7 बार एटीआर के 1.5 गुना है।
जब स्थिति पकड़ने की दिशा बहुमुखी होती है, तो उच्च बिंदु को गतिशील रोकथाम चैनल की चौड़ाई के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अधिक रोकथाम लाइन बनती है। जब स्थिति पकड़ने की दिशा खाली होती है, तो निम्न बिंदु को गतिशील रोकथाम चैनल की चौड़ाई से घटा दिया जाता है, जिससे खाली रोकथाम लाइन बनती है।
एक बार जब कीमत इस गतिशील स्टॉपलाइन से अधिक हो जाती है, तो स्टॉपलाइन को तुरंत छोड़ दिया जाता है। यह 1-2 के लाइन के भीतर मुनाफे को पकड़ सकता है जब कीमत अचानक सुपर-मॉवर की स्थिति में होती है।
उपरोक्त चरणों के माध्यम से, रणनीति एक सरल, लेकिन कुशल स्थिति लाभ ट्रैकिंग और तेजी से स्टॉप के प्रभाव को प्राप्त करती है। एटीआर चैनल स्टॉप लाइन तक गतिशील समायोजन की क्षमता प्रदान करता है, जबकि 1BAR की नई शर्त यह सुनिश्चित करती है कि स्टॉप लाइन केवल अचानक बाजार में अच्छी स्थिति में शुरू होती है। यह स्टॉप लाइन के समय से पहले निकलने की स्थिति को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डायनामिक पोजिशन ट्रेडिंग ट्रेडिंग रणनीति के कुछ फायदे हैंः
विचार सरल, स्पष्ट, समझने में आसान है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
डायनामिक एटीआर स्टॉप के माध्यम से, आप स्वचालित रूप से ट्रेडिंग के लाभ को ट्रैक कर सकते हैं और नोडलिस्ट को लाभदायक होने से रोक सकते हैं।
1BAR उच्च और निम्न बिंदु की स्थिति को जोड़ना, ताकि स्टॉप केवल सुपर-मजबूत होने के बाद ही शुरू हो जाए, जिससे झूठी चाल कम हो जाए।
अलग-अलग एटीआर लंबाई और गुणांक सेट कर सकते हैं, रोक शक्ति को समायोजित कर सकते हैं।
इस तरह के खेलों में, खिलाड़ी को अपने पैरों के बल पर और अपनी पीठ के बल पर खेलना पड़ता है।
यह स्केलेबल है और इस फ्रेमवर्क के आधार पर अन्य स्टॉप-लॉस रणनीतियों को आसानी से लागू किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
एटीआर अचानक बढ़ जाता है, जिससे स्टॉम्पिंग और समय से पहले बाहर निकलने की संभावना होती है।
बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थ, झूठी सफलताओं के लिए भ्रामक।
यह भी कहा गया है, “हमारे लिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णयों को एक समान रेखा के पार करने के आधार पर लें, ताकि हम जटिल परिस्थितियों का सही ढंग से आकलन कर सकें।
कोई स्टॉप लॉस मैकेनिज्म नहीं है, और नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
डिफ़ॉल्ट जोखिम पैरामीटर सेटिंग सभी किस्मों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है और अनुकूलन की आवश्यकता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के संयोजन के साथ फ़िल्टर करने के लिए एक अतिरिक्त फ़िल्टरिंग तंत्र
एक और स्टॉपलॉस रणनीति, एकतरफा नुकसान पर सख्त नियंत्रण।
वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण विधि का उपयोग करके पैरामीटर का अनुकूलन करें।
विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित पैरामीटर संयोजन।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना और अधिक बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करना।
अनुकूलन दिशा
जोखिम विश्लेषण के आधार पर, इस रणनीति के अनुकूलन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाएं हैं:
सिग्नल फ़िल्टर जोड़ें: सिग्नल में प्रवेश करने के बाद, अन्य संकेतकों के फ़िल्टर को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि मैक, ब्रिन बैंड और अन्य संकेतकों के संयोजन, शोर से भ्रामक होने से बचने के लिए।
स्टॉप लॉस जोड़ें: एटीआर या मोबाइल स्टॉप के आधार पर स्टॉप लाइन सेटिंग्स को जोड़ना, एकल नुकसान को नियंत्रित करना।
पैरामीटर अनुकूलन: एटीआर लंबाई, एटीआर गुणांक आदि के लिए पैरामीटर की सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का उपयोग करें।
जोखिम समायोजन: विभिन्न प्रकार के व्यापार की विशेषताओं के अनुसार स्थिति प्रबंधन और जोखिम मापदंडों को समायोजित करना।
मॉडल एकीकरणइस रणनीति को अन्य मॉडलों जैसे कि मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के साथ जोड़कर निर्णय लेने की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
बाहरी हस्तक्षेप का इंजेक्शन: मैन्युअल हस्तक्षेप के लिए नोड्स जोड़ें, महत्वपूर्ण क्षणों में मैन्युअल रूप से स्टॉप लॉस की स्थिति निर्धारित करें।
उपरोक्त दिशाओं के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की आय स्थिरता में काफी सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
डायनामिक स्टॉप ट्रेडिंग रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक और कुशल स्टॉप ट्रेडिंग रणनीति है। इसकी सोच स्पष्ट और समझने में आसान है, डायनामिक स्टॉप के माध्यम से लाभ को स्वचालित रूप से ट्रैक किया जा सकता है, सुपर-मजबूत स्थिति में तेजी से बंद हो जाता है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, सिग्नल फ़िल्टरिंग को जोड़ने, स्टॉप लॉस जोड़ने, पैरामीटर अनुकूलन आदि में सुधार किया जा सकता है, जिससे यह अधिक जटिल बाजार की स्थिति के अनुकूल हो सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति हमें एक बहुत अच्छा रणनीति ढांचा प्रदान करती है, जो आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।
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// © Peter_O
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// var table alertsDisplayTable = table.new(position.top_right, 1, 5, color.black)
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