मोमेंटम आयताकार चैनल डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशीलता संकेतक रेक्टल चैनल और द्वि-समान रेखा संकेतक पर आधारित है, जिससे एक अधिक पूर्ण स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम प्राप्त होता है। रणनीति पहले तेजी से ईएमए और धीमी ईएमए का उपयोग करके द्वि-समान रेखा ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करती है। इसके बाद, रेक्टल चैनल संकेतक के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल को और अधिक सटीक प्रवेश के लिए सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा, रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने में सहायता के लिए एसएआर संकेतक का भी उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
5 दिनों की तेजी से ईएमए और 50 दिनों की धीमी गति से ईएमए की अवधि के लिए औसत की गणना करें। तेजी से ईएमए हाल के मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है, धीमी गति से ईएमए लंबी अवधि के रुझान को दर्शाता है।
ईएमए को TEMA में परिवर्तित करें (ट्रिपल इंडेक्स मूविंग एवरेज), TEMA के भारित गणना विधियों का उपयोग करें, और मूल्य परिवर्तनों को अधिक तेज़ी से पकड़ने के लिए वक्र की संवेदनशीलता बढ़ाएं।
जब तेज़ TEMA पर धीमी TEMA के माध्यम से खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज़ TEMA के नीचे धीमी TEMA के माध्यम से बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग सिद्धांत को मात्रात्मक लेनदेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
मूल्य चैनल की चौड़ाई की गणना करें, चैनल क्षेत्र बनाएं। केवल जब कीमत चैनल को तोड़ती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल पर विचार करें। यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और वास्तविक प्रवृत्ति की शुरुआत की पुष्टि कर सकता है।
SAR संकेतक समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है और द्वि-समान लेनदेन संकेतों के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है, जिससे अनावश्यक रिवर्स ऑपरेशन से बचा जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
द्वि-समान-रेखा क्रॉसिंग के संयोजन में, चैनल ब्रेकआउट ट्रेंड की शुरुआत को प्रभावी ढंग से पहचानने और शोर को फ़िल्टर करने में मदद करता है, जिससे खरीद और बिक्री के संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय हो जाते हैं।
TEMA वक्र ईएमए वक्र की तुलना में अधिक संवेदनशील है और कीमतों में बदलाव को अधिक तेज़ी से पकड़ सकता है।
कई सूचकांकों के संयोजन का उपयोग करके, एक सूचकांक के बीच सत्यापन तंत्र का निर्माण किया जा सकता है, जिससे एकल सूचकांक की सीमाओं से बचा जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक व्यापक और मजबूत हो सकती है।
रणनीति पैरामीटर सेटिंग में लचीलापन, ईएमए चक्र, चैनल चौड़ाई आदि को बाजार की स्थिति के अनुसार अनुकूलित और अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
स्टॉक की कीमतों में कम समय में भारी उतार-चढ़ाव की संभावना है, जिससे स्टॉप लॉस हो सकता है।
अचानक हुई घटनाओं के कारण शेयरों की कीमतों में खाई पैदा हो गई, जिससे अपेक्षित कीमतों पर कारोबार नहीं हो सका।
दो-समान-रेखा क्रॉसिंग पूरी तरह से झूठे संकेतों की उपस्थिति से बच नहीं सकता है, फिर भी कुछ गलतफहमी है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग के कारण ट्रेडिंग सिग्नल बहुत बार या देरी से आ सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
KD, MACD, आदि जैसे अन्य संकेतकों के साथ सत्यापन किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक व्यापक रूप से विश्वसनीय हो सके।
गतिशील चक्र सेट करें, ईएमए और चैनल मापदंडों को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित करें, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो।
मशीन लर्निंग मॉडल का निर्माण किया जा सकता है, बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा को प्रशिक्षित किया जा सकता है, स्वचालित रूप से पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित किया जा सकता है, और मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है।
बाजार के माहौल को समझने के लिए टेक्स्ट एनालिटिक्स, समाचार भावनाओं आदि का उपयोग करें, ताकि महत्वपूर्ण समाचारों के प्रसारण के दौरान व्यर्थ लेनदेन से बचा जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से तेजी से धीमी गति से TEMA समानांतर क्रॉसिंग ट्रेडिंग सिग्नल का गठन, फिर मूल्य चैनल और एसएआर सूचक के साथ संयुक्त सत्यापन, प्रभावी रूप से पहचान कर सकते हैं स्टॉक मूल्य प्रवृत्ति की शुरुआत, उचित स्थान पर खरीद और बिक्री के संचालन के लिए. कई सूचक पोत एक दूसरे को सत्यापित कर सकते हैं, संकेत की विश्वसनीयता में वृद्धि, एक अधिक मजबूत और कुशल स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है. लगातार पैरामीटर सेटिंग का अनुकूलन, नए सत्यापन सूचक जोड़ने आदि के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार जारी है.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_SAR", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(5, minval=1, title="Fast TEMA Period")
slowEmaPeriod = input(50, minval=1, title="Slow TEMA Periods")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 09, 15) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 15, 30) // backtest finish window
window() => true
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
slowEma = ema(close, slowEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
// convert EMA into TEMA
ema4 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema5 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema6 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
slowTEMA = 3 * (ema4 - ema5) + ema6
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'fast TEMA', linewidth=2, color=white)
plot(slowTEMA, title = 'slow TEMA', linewidth=2, color=yellow)
strategy.entry("long",strategy.long, when = window() and buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = window() and sell)