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गति आयत चैनल दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 14:54:07
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अवलोकन

यह रणनीति आयताकार चैनल और दोहरी चलती औसत के गति संकेतक पर आधारित है, जो एक अपेक्षाकृत पूर्ण स्टॉक ट्रेडिंग प्रणाली को लागू करता है। रणनीति पहले दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग संकेतों का निर्माण करने के लिए तेज ईएमए और धीमी ईएमए का उपयोग करती है। फिर, आयताकार चैनल संकेतक के साथ संयुक्त, यह अधिक सटीक प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग संकेतों को और सत्यापित करता है। इसके अलावा, रणनीति प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने में सहायता के लिए एसएआर संकेतक का भी उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. अवधि 5 दिनों के साथ तेजी से ईएमए और अवधि 50 दिनों के साथ धीमी ईएमए के चलती औसत की गणना करें। तेजी से ईएमए हाल के मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है और धीमी ईएमए दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता है।

  2. EMA को TEMA (ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) में परिवर्तित करें, जिससे वक्र की संवेदनशीलता में सुधार और मूल्य परिवर्तन को तेजी से कैप्चर करने के लिए TEMA की भारित गणना विधि का उपयोग किया जा सके।

  3. जब तेज TEMA धीमी TEMA से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज TEMA धीमी TEMA से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। द्विआधारी चलती औसत क्रॉसओवर का सिद्धांत मात्रात्मक व्यापार में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

  4. चैनल क्षेत्रों को बनाने के लिए मूल्य चैनल चौड़ाई की गणना करें। ट्रेडिंग संकेतों को केवल तब माना जाता है जब कीमतें चैनल को तोड़ती हैं। यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और प्रवृत्ति की वास्तविक शुरुआत की पुष्टि कर सकता है।

  5. एसएआर संकेतक समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करता है, जो दोहरी चलती औसत व्यापार संकेतों के साथ संयुक्त है, अनावश्यक उलट संचालन से बचा जा सकता है।

रणनीति के फायदे

  1. दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर और चैनल ब्रेकथ्रू का संयोजन प्रभावी रूप से एक प्रवृत्ति की शुरुआत की पहचान कर सकता है, शोर को फ़िल्टर कर सकता है, और खरीद और बिक्री संकेतों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बना सकता है।

  2. टीईएमए वक्र ईएमए वक्र की तुलना में अधिक संवेदनशील है और मूल्य परिवर्तनों को तेजी से पकड़ सकता है।

  3. एकाधिक संकेतकों का संयोजन एक संकेतकों के बीच सत्यापन तंत्र बना सकता है ताकि एक संकेतकों की सीमाओं से बचा जा सके और रणनीति को अधिक व्यापक और मजबूत बनाया जा सके।

  4. रणनीतिक मापदंड लचीले होते हैं, ईएमए चक्र, चैनल चौड़ाई आदि को बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है ताकि मजबूत अनुकूलन क्षमता हो सके।

रणनीति के जोखिम

  1. लघु अवधि में शेयर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की संभावना है, जो आसानी से स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकता है।

  2. अचानक होने वाली घटनाओं के कारण कीमत में अंतर हो सकता है जिससे अपेक्षित कीमतों पर कारोबार नहीं किया जा सकता है।

  3. दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर गलत संकेतों से पूरी तरह बच नहीं सकती है, अभी भी एक निश्चित गलत आकलन दर है।

  4. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक बार-बार या देरी से ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. रणनीति को अधिक व्यापक और विश्वसनीय बनाने के लिए सत्यापन के लिए केडी और एमएसीडी जैसे अधिक संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।

  2. बाजार की अस्थिरता की डिग्री के अनुसार ईएमए और चैनल के मापदंडों को समायोजित करने के लिए गतिशील चक्र सेट किए जा सकते हैं, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो जाती है।

  3. पैरामीटर सेटिंग्स को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने और मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं।

  4. प्रमुख समाचार जारी होने पर अनावश्यक व्यापार से बचने के लिए पाठ विश्लेषण और समाचार भावना निर्णय को जोड़ा जा सकता है।

सारांश

यह रणनीति तेजी से धीमी गति से TEMA चलती औसत क्रॉसओवर के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है, और फिर उन्हें मूल्य चैनल और SAR संकेतक के साथ सत्यापित करती है, जो प्रभावी रूप से स्टॉक मूल्य रुझानों की शुरुआत की पहचान कर सकता है और उचित पदों पर खरीद और बिक्री संचालन कर सकता है। एक-दूसरे को सत्यापित करने के लिए कई संकेतकों का संयोजन संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है और एक अपेक्षाकृत मजबूत और कुशल स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है। पैरामीटर सेटिंग्स को लगातार अनुकूलित करके, नए सत्यापन संकेतक जोड़कर, आदि, रणनीति के प्रभाव में और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TEMA_System_SAR", overlay=true)

//Collect inputs parameters

fastEmaPeriod = input(5, minval=1, title="Fast TEMA Period")
slowEmaPeriod = input(50, minval=1, title="Slow TEMA Periods")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 09, 15)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 15, 30)        // backtest finish window
window()  => true

fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
slowEma = ema(close, slowEmaPeriod)

//convert EMA into TEMA

ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)

fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

// convert EMA into TEMA

ema4 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema5 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema6 = ema(ema2, fastEmaPeriod)

slowTEMA = 3 * (ema4 - ema5) + ema6

buy  = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA

plot(fastTEMA, title = 'fast TEMA', linewidth=2, color=white)
plot(slowTEMA, title = 'slow TEMA', linewidth=2, color=yellow)

strategy.entry("long",strategy.long, when = window() and buy)
strategy.entry("short", strategy.short, when = window() and sell)
अधिक

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