गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उद्देश्य अधिक सटीक और लचीले स्टॉप को प्राप्त करने के लिए स्टॉप मूल्य को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए बिटकॉइन प्लेटफॉर्म के स्टॉप ट्रैकिंग फ़ंक्शन का उपयोग करना है। यह रणनीति प्रवेश और निकास के लिए नहीं है, बल्कि विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत उचित स्टॉप रेंज प्रदान करती है। यह अनुशंसा की जाती है कि आप विभिन्न मापदंडों को फीडबैक के माध्यम से अनुकूलित करें। यह रणनीति मौजूदा प्रवेश और निकास रणनीतियों में भी एकीकृत की जा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से 3 संकेतकों का उपयोग किया जाता हैः उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य। रणनीति पहले लंबी स्थिति और छोटी स्थिति के लिए स्टॉपआउट रेंज को परिभाषित करती है, यानी मल्टीहेड स्टॉपआउट दूरी को ट्रैक करती हैlongoffsetऔर हेड ट्रैक रोकना दूरीshortoffset│ जिसमें लंबी पोजीशन की डिफ़ॉल्ट दूरी 228.5 है और छोटी पोजीशन की डिफ़ॉल्ट दूरी 243.5 है │
फिर रणनीति निम्न तार्किक समायोजन का उपयोग करके स्टॉप-लॉस मूल्य को ट्रैक करती हैtrailstop:
- हाल ही में एक K लाइन का न्यूनतम मूल्य पिछले K लाइन के ट्रैक किए गए स्टॉप मूल्य से कम है, और ऊपर की K लाइन का न्यूनतम मूल्य ऊपर की दो K लाइनों के ट्रैक किए गए स्टॉप मूल्य से अधिक है, तो वर्तमान K लाइन का ट्रैक किया गया स्टॉप मूल्य = समापन मूल्य + खाली ट्रैक स्टॉप दूरी
- एक हालिया K लाइन की अधिकतम कीमत एक पिछली K लाइन के ट्रैक किए गए स्टॉप मूल्य से अधिक है, और एक पिछली K लाइन की अधिकतम कीमत दो पिछली K लाइनों के ट्रैक किए गए स्टॉप मूल्य से कम है, तो वर्तमान K लाइन की ट्रैक किए गए स्टॉप मूल्य = समापन मूल्य - मल्टीहेड ट्रैक किए गए स्टॉप की दूरी
- सबसे हाल की K लाइन का उच्चतम मूल्य पिछले K लाइन के ट्रैक किए गए स्टॉप मूल्य से अधिक है, तो वर्तमान K लाइन का ट्रैक किया गया स्टॉप मूल्य = अधिकतम मूल्य ((पिछले K लाइन का ट्रैक किया गया स्टॉप मूल्य, सबसे हाल की K लाइन का उच्चतम मूल्य - लंबी स्थिति ट्रैक स्टॉप दूरी)
- हाल ही में एक K लाइन के न्यूनतम मूल्य पिछले K लाइन के ट्रैक स्टॉप मूल्य से कम है, तो वर्तमान K लाइन के ट्रैक स्टॉप मूल्य = न्यूनतम मूल्य ((पिछले K लाइन के ट्रैक स्टॉप मूल्य, हाल ही में एक K लाइन के न्यूनतम मूल्य + शॉर्ट पोजीशन ट्रैक स्टॉप दूरी)
- अन्यथा, वर्तमान K लाइन का ट्रैक किया गया स्टॉप लॉस = क्लोज प्राइस
इस प्रकार, स्टॉप-लॉस की कीमतों को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है, जो कि बाजार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, जिससे गतिशील स्टॉप-लॉस संभव हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वास्तव में गतिशील और लचीला ट्रैक स्टॉप को प्राप्त करता है। एक निश्चित स्टॉप मूल्य की तुलना में, गतिशील ट्रैकिंग बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप की सीमा को समायोजित कर सकती है, जिससे अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए स्टॉप दूरी बहुत बड़ी है, और यह भी कि स्टॉप दूरी बहुत छोटी है, कीमतों की सामान्य उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने से बचने के लिए। यह अनावश्यक नुकसान को कम करता है, लेकिन यह भी कि यह बहुत जल्दी बंद हो जाता है।
एक अन्य लाभ यह है कि स्टॉप लॉस की दूरी को अनुकूलित और अनुकूलित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता विभिन्न किस्मों की विशेषताओं और ट्रेडिंग शैलियों के आधार पर अपने स्वयं के स्टॉप लॉस की सीमा का चयन कर सकते हैं। यह रणनीति को अधिक व्यापक परिदृश्यों पर लागू करने की अनुमति देता है।
अंत में, इस रणनीति का स्टॉप लॉजिक सरल, स्पष्ट और समझने में आसान है, और इसे अन्य रणनीतियों में विकसित और एकीकृत करना आसान है, जो इसके फायदे में से एक है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में से कुछ हैंः
गतिशील रोक केवल सामान्य परिस्थितियों में होने वाले नुकसान को कम कर सकती है, जो बड़ी अचानक घटनाओं या चरम परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान को रोक नहीं सकती है। यह गतिशील रोक की अपनी सीमा है।
यदि ट्रैकिंग स्टॉप लॉस दूरी बहुत बड़ी है, तो यह घाटे को बढ़ाने का कारण बन सकता है। यदि दूरी बहुत छोटी है, तो यह जल्द ही बंद हो सकता है। दूरी की सेटिंग को नस्ल की विशेषताओं के आधार पर सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
स्टॉप लॉस ट्रैकिंग के कारण कुछ K लाइनों के बाद स्टॉप लॉस दूरी बहुत अधिक हो सकती है, इस अवधि के दौरान कुछ अतिरिक्त जोखिम होते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करेंः विभिन्न किस्मों के लिए उतार-चढ़ाव की डिग्री, दिन के भीतर उतार-चढ़ाव की सीमा जैसे संकेतकों के आधार पर, उचित बहु-सिर और खाली सिर का चयन करें। यह सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलन दिशा है।
कुछ K लाइनों के बाद अतिरिक्त जोखिम को कम करेंः स्थिति खोलने के बाद कुछ K लाइनों पर स्टॉप लॉस की दूरी को ट्रैक करने के लिए समायोजन की चौड़ाई को सीमित करें, ताकि स्टॉप लॉस की दूरी बहुत अधिक न हो।
ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ संयोजनः जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम के बड़े चरण में स्टॉप लॉस दूरी को कम करना, बोली लगाने से रोकना।
अन्य प्रवेश और निकास रणनीतियों के साथ संयोजनः इस रणनीति का मुख्य कार्य रोक को ट्रैक करना है, इसे अन्य रणनीतियों में एकीकृत किया जा सकता है और प्रवेश और निकास नियमों के साथ उपयोग किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में व्यापार के उच्चतम और निम्नतम मूल्य में परिवर्तन के आधार पर गतिशील ट्रैक स्टॉप लॉस की सुविधा है। यह प्रभावी रूप से सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक नुकसान को कम कर सकता है, और स्थिर स्टॉप लॉस दूरी की बहुत बड़ी समस्या को बेहतर तरीके से हल करता है। महत्वपूर्ण अनुकूलन दिशा विभिन्न किस्मों के लिए उपयुक्त मापदंडों का परीक्षण करने के साथ-साथ स्थिति खोलने के बाद कई K लाइनों के लिए जोखिम नियंत्रण है। इस रणनीति की स्टॉप लॉजिक सरल, स्पष्ट, समझने में आसान और दूसरी बार विकसित की गई है, इसे अन्य रणनीतियों में एकीकृत किया जा सकता है या स्टॉप लॉस टूल के रूप में अकेले उपयोग किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)
shortoffset = input(defval=243.5, title="Short Trailing Stop Size ", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)
hiprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", high)
loprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", low)
price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
trailstop = price
trailstop := (loprice <= trailstop[1] and loprice[1] >= trailstop[2]) ? price + shortoffset : ((hiprice >= trailstop[1] and hiprice[1] <= trailstop[2]) ? price - longoffset : (hiprice > trailstop[1] ? max(hiprice - longoffset, trailstop[1]) : (loprice < trailstop[1] ? min(loprice + shortoffset, trailstop[1]) : price)))
trailcol = trailstop > price ? red : green
plot(trailstop, color=trailcol)
longCondition = trailcol == green
alertcondition(longCondition, "Long Stop alert", "BUY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = trailcol == red
alertcondition(shortCondition, "Short alert", "SELL")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)