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केल्टनर चैनलों और सीसीआई संकेतक पर आधारित ट्रेंड फिल्टर मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 15:47:20
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अवलोकन

यह रणनीति केल्टनर चैनल्स, सीसीआई संकेतक और आरएसआई संकेतक को ट्रेडिंग वॉल्यूम स्थितियों के साथ जोड़ती है ताकि एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेंड फिल्टरिंग मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बनाई जा सके। यह खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब कीमतें प्रमुख क्षेत्रों को तोड़ती हैं, संकेतक ट्रेडिंग संकेत देते हैं, और बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाई देती हैं। साथ ही, चलती औसत का उपयोग ट्रेंड जजमेंट के लिए किया जाता है ताकि स्पष्ट ट्रेंड के बिना ट्रेडिंग से बचा जा सके।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों और शर्तों के आधार पर व्यापारिक निर्णय करती है:

  1. केल्टनर चैनलः चैनल के भीतर मूल्य है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए एक अवधि में विशिष्ट मूल्य और एटीआर के आधार पर ऊपरी और निचले बैंड की गणना करें।

  2. सीसीआई सूचक: इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमत अधिक खरीदी गई है या अधिक बेची गई है।

  3. आरएसआई संकेतकः ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का आकलन करने में सहायता करता है।

  4. ट्रेडिंग वॉल्यूमः कुछ चलती औसत मूल्य के ब्रेकआउट की आवश्यकता होती है।

  5. एमए के साथ ट्रेंड फिल्टरः समग्र ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए एसएमए, ईएमए आदि का उपयोग करें।

प्रवृत्ति दिशा की शर्त पूरी होने पर, खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं जब कीमत केल्टनर चैनल बैंड, सीसीआई और आरएसआई के माध्यम से टूटती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि होती है।

लाभ

यह रणनीति अनिश्चित संकेतों को फ़िल्टर करने और निर्णयों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कई संकेतकों और शर्तों को जोड़ती हैः

  1. ट्रेंड फिल्टर अस्पष्ट अस्थिर बाजारों से बचता है।

  2. केल्टनर चैनलों प्रमुख पलायन स्तर की पहचान.

  3. सीसीआई और आरएसआई संकेत अपेक्षाकृत सटीक हैं।

  4. वॉल्यूम में वृद्धि से कुछ झूठे ब्रेकआउट को रोकने में मदद मिलती है।

जोखिम

मुख्य जोखिमः

  1. ग़लत रुझान का आकलन करने से मजबूत रुझानों को नजरअंदाज किया जा सकता है। विभिन्न एमए मापदंडों का परीक्षण करें।

  2. गलत संकेतक मापदंडों से चूक या झूठे संकेत हो सकते हैं। मापदंडों का अनुकूलन करें।

  3. अप्रभावी वॉल्यूम आवर्धन कुछ झूठे ब्रेकआउट जोखिम छोड़ता है। विभिन्न गुणकों का परीक्षण करें।

अनुकूलन दिशाएँ

संभावित अनुकूलन दिशाएंः

  1. बेहतर ट्रेंड फिल्टर के लिए विभिन्न एमए प्रकारों और लंबाई का परीक्षण करें।

  2. अधिक सटीक संकेतों के लिए केल्टनर चैनलों, सीसीआई, आरएसआई के मापदंडों का अनुकूलन करें।

  3. इष्टतम स्तर खोजने के लिए विभिन्न मात्रा गुणकों का परीक्षण करें।

  4. प्रति व्यापार अधिकतम हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह रणनीति एक अपेक्षाकृत पूर्ण प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए केल्टनर चैनलों, सीसीआई, आरएसआई संकेतकों और ट्रेडिंग वॉल्यूम स्थितियों को जोड़ती है। इसके ऐसे फायदे हैं जैसे अस्पष्ट अस्थिर बाजारों से बचना, प्रमुख ब्रेकआउट की पहचान करना, अपेक्षाकृत सटीक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड सिग्नल प्राप्त करना, और कुछ झूठे ब्रेकआउट को रोकना। गलत पैरामीटर सेटिंग और अप्रभावी वॉल्यूम आवर्धन जैसे पहलुओं में जोखिम मौजूद हैं। प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग विधि, संकेतक पैरामीटर, वॉल्यूम गुणक और स्टॉप लॉस तंत्र को जोड़ने पर आगे अनुकूलन किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Keltner CCI Strategy with Trend Filter", overlay=true )
// Input Parameters for allowing long and short trades
allowLong = input(true, title="Allow Long Trades")
allowShort = input(true, title="Allow Short Trades")
// Trend Filter Inputs
maType = input(title="MA Type", options=["OFF", "SMA", "EMA", "SMMA", "CMA", "TMA"], defval="OFF")
trendFilterMethod = input(title="Trend Filter Method", options=["OFF", "Normal", "Reversed"], defval="OFF")
maLength = input(14, title="MA Length")
// Other Input Parameters
lengthKC = input(30, title="Keltner Channels Length")
multKC = input(0.7, title="Keltner Channels Multiplier")
lengthCCI = input(5, title="CCI Length")
overboughtCCI = input(75, title="CCI Overbought Level")
oversoldCCI = input(-75, title="CCI Oversold Level")
rsiPeriod = input(30, title="RSI Period")
rsiOverbought = input(60, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(60, title="RSI Oversold Level")
volumeMultiplier = input(0, title="Volume Multiplier", type=input.float, step=0.1, minval=0)
// Define Moving Averages
var float maValue = na
if (maType == "SMA")
    maValue := sma(close, maLength)
else if (maType == "EMA")
    maValue := ema(close, maLength)
else if (maType == "SMMA")
    maValue := na(maValue[1]) ? sma(close, maLength) : (maValue[1] * (maLength - 1) + close) / maLength
else if (maType == "CMA")
    maValue := na(maValue[1]) ? sma(close, maLength) : (sma(close, maLength) + (sma(close, maLength) - maValue[1])) / 2
else if (maType == "TMA")
    maValue := sma(sma(close, round(maLength/2)), round(maLength/2)+1)
// Entry Conditions with Trend Filter
longCondition = allowLong and (trendFilterMethod == "OFF" or (trendFilterMethod == "Normal" and close > maValue) or (trendFilterMethod == "Reversed" and close < maValue))
shortCondition = allowShort and (trendFilterMethod == "OFF" or (trendFilterMethod == "Normal" and close < maValue) or (trendFilterMethod == "Reversed" and close > maValue))
// Keltner Channels
typicalPrice = hlc3
middleLine = sma(typicalPrice, lengthKC)
range = multKC * atr(lengthKC)
upperChannel = middleLine + range
lowerChannel = middleLine - range
// CCI
cci = cci(close, lengthCCI)
// RSI
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
// Volume
volCondition = volume > sma(volume, 50) * volumeMultiplier
// Combined Entry Conditions with Trend Filter
longCondition := longCondition and cci < oversoldCCI and low < lowerChannel and rsi < rsiOversold and volCondition
shortCondition := shortCondition and cci > overboughtCCI and high > upperChannel and rsi > rsiOverbought and volCondition
// Execute orders at the open of the new bar after conditions are met
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Conditions
strategy.close("Long", when = cci > 0)
strategy.close("Short", when = cci < 0)
// Plotting
plot(upperChannel, color=color.red, linewidth=1)
plot(lowerChannel, color=color.green, linewidth=1)
hline(overboughtCCI, "Overbought", color=color.red)
hline(oversoldCCI, "Oversold", color=color.green)
अधिक

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