बोरलैंड बैंड ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में बोरलैंड वेव बैंड सूचक का उपयोग किया जाता है, जो ट्रेंड-ट्रैकिंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप-लॉस को ट्रैक करने के साथ जोड़ा जाता है। जब कीमत ऊपरी पटरी से बाहर निकलती है, तो कम करें, और जब कीमत नीचे गिरती है, तो अधिक करें, लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ-प्राइस सेट करें। साथ ही, यह रणनीति एक वैकल्पिक रिवर्स-एंड ऑप्शन भी प्रदान करती है, यानी जब कीमत फिर से वेव बैंड में प्रवेश करती है, तो एक सिंगल रिवर्स करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले बुरीन बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले रेल की गणना करती है। मध्य रेल की लंबाई लेन के लिए WMA औसत रेखा है, और ऊपरी और निचले रेल की दूरी मानक विचलन के गुणक को दर्शाती है।
जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है, तो कम करें; जब कीमत नीचे की ओर बढ़ती है, तो अधिक करें। स्थिति खोलने के बाद, स्टॉप लॉस और स्टॉप प्राइस सेट करें। स्टॉप लॉस मूल्य इनपुट का स्टॉप मान है, स्टॉप प्राइस इनपुट का लिमिट मान है।
इसके अलावा, रणनीति रिवर्स प्रविष्टि विकल्प प्रदान करती है। रिवर्स प्रविष्टि टैब को चुनने के बाद, जब कीमत ब्रीज में वापस आती है, तो रिवर्स ऑर्डर करना MEAN REVERSION ट्रेडिंग विधि है।
ट्रेलर स्टॉप और स्टॉप स्टॉप दोनों में एक ही विकल्प होता है, फिक्स्ड स्टॉप या मूव स्टॉप। ट्रेलर स्टॉप को कीमत में बदलाव के आधार पर समायोजित किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के संयोजन में ब्रिन बैंड सूचक और ट्रैकिंग स्टॉप, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है, जबकि प्रवृत्ति को मुनाफे में बंद कर देता है। रिवर्स पोजीशन खोलने के तरीके से स्टॉप के ट्रिगर होने की संभावना कम हो सकती है।
ब्रिन के साथ नीचे की पटरी स्पष्ट रूप से कीमतों के टूटने का आकलन कर सकती है, तरंग दैर्ध्य ट्रेडिंग विधि लाभ और हानि के परिणामों को स्पष्ट करती है। ट्रैक स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित करता है, लाभ को रोकने के लिए।
जोखिम विश्लेषण
बुरीन बैंड रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम प्रवृत्ति में बदलाव है। ओवर-ट्रैक डाउन के बाद, कीमतों में एक वी-प्रकार का उलटफेर हो सकता है, जिससे तेजी से स्टॉप-लॉस होता है।
रिवर्स पोजीशन खोलने का तरीका प्रवृत्ति को जारी रखने के अवसर को याद कर सकता है। कीमतें फिर से लहर की सीमा में प्रवेश करने के बाद रिवर्स ऑर्डर करना, मुनाफे को कम कर सकता है।
इसके अलावा, गलत पैरामीटर सेटिंग भी जोखिम को बढ़ा सकती है। लेन और विचलन को सावधानीपूर्वक सेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा स्टॉप लॉस का जोखिम बढ़ जाएगा।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अतिरिक्त पैरामीटर अनुकूलन फ़ंक्शन. लेन और विचलन बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित कर सकते हैं, जिससे ब्रिन बेल्ट कीमतों के करीब हो सकता है।
अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में वृद्धि, लेनदेन की संख्या में वृद्धि, और इससे बचें।
अन्य संकेतकों जैसे MACD, KDJ और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर सिग्नल.
समय सीमा बढ़ाएँ। केवल एक निश्चित समय के दौरान व्यापार करें, जिससे रातोंरात जोखिम कम हो सके।
संक्षेप
बोरलैंड बैंड ट्रैकिंग रणनीति, ब्रीनिंग बैंड सूचकांक का उपयोग करके मूल्य के ब्रेकडाउन को निर्धारित करने के लिए। स्टॉपलॉस को रोकना और रिटर्न को लॉक करना, स्टॉपलॉस को ट्रैक करने के लिए जोखिम को समायोजित करना। रणनीति सरल और व्यावहारिक है, जो बाजार के चयन के आधार पर व्यापार को चालू या उल्टा कर सकती है। पैरामीटर अनुकूलन और शर्त फ़िल्टरिंग के माध्यम से, जोखिम को और कम किया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )