चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 500-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करती है ताकि बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके, और जब कीमतें औसत रेखा को तोड़ती हैं तो एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति सरल, समझने में आसान है और इसे लागू करना आसान है।
रणनीति सिद्धांत
जब कीमत 500 दिन की चलती औसत से ऊपर होती है और पिछले दिन की कीमत उस औसत से नीचे होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत 500 दिन की चलती औसत से नीचे होती है और पिछले दिन की कीमत उस औसत से ऊपर होती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यानी, यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए कीमत और औसत के बीच संबंधों का उपयोग करती है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से, रणनीति का मुख्य निर्णय सूचक 500-दिन की सरल चलती औसत है। यह औसत दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में सक्षम है। जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर से इस औसत रेखा को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि बाजार एक बहुमुखी प्रारूप में प्रवेश करना शुरू कर रहा है, जो एक खरीद संकेत देता है; और जब कीमत एक कीमत मोड़ में होती है, तो यह दर्शाता है कि बाजार एक खाली प्रारूप में प्रवेश करना शुरू कर रहा है, जो एक बिक्री संकेत देता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रणनीति सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
- चलती औसत एक तकनीकी सूचक है जो दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने में मदद करता है
- मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए शॉर्ट-टर्म बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें
- ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट हैं, बहुत बार नहीं
- लेनदेन लागत और स्लिप-ऑफ हानि को कम करने के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए
जोखिम विश्लेषण
- लंबी अवधि की औसत रेखाएं समय से पीछे रह जाती हैं और अल्पकालिक सुधारों को समय पर पकड़ नहीं पाती हैं
- बड़े बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण अधिक नुकसान हो सकता है
- कम व्यापारिक आवृत्ति, कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है
- 24 घंटे की यांत्रिक लेन-देन की संभावना नहीं
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर यह निर्धारित करना कि क्या बाजार में निकट अवधि में समायोजन की संभावना है
- स्टॉप लॉस सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए औसत चक्र पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें
अनुकूलन दिशा
- सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए कई चलती औसत संयोजनों का प्रयास करें
- अन्य संकेतकों के साथ मिश्रण में फ़िल्टर त्रुटि संकेत
- विशिष्ट मापदंडों के आधार पर समायोज्य होल्डिंग और स्टॉप-लॉस रणनीति
- धन प्रबंधन को अनुकूलित करें और जोखिम को नियंत्रित करें
संक्षेप
इस रणनीति के लिए सामान्य रूप से सरल व्यावहारिक रणनीति है. इस रणनीति का उपयोग करने के लिए कीमत और औसत रेखा संबंध प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए, व्यापार के संकेतों का उत्पादन करने के लिए विचार सरल स्पष्ट है, आसानी से समझने के लिए लागू किया जा सकता है, प्रभावी रूप से ट्रैक कर सकते हैं मध्यम और लंबी लाइन प्रवृत्ति, फ़िल्टर अल्पकालिक बाजार शोर. लेकिन वहाँ भी कुछ पिछड़ेपन की समस्या है.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Una AI Strategy", overlay=true)
// Устанавливаем период скользящей средней
smaPeriod = input(500, title="SMA Period")
// Вычисляем скользящую среднюю
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
// Логика для входа в долгую позицию при пересечении вверх
longCondition = close > sma and close[1] <= sma
// Логика для входа в короткую позицию при пересечении вниз
shortCondition = close < sma and close[1] >= sma
// Вход в позиции
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Выход из позиции
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)
// Рисуем линию скользящей средней для визуального анализа
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")
// Метки сигналов
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar)