डबल मूविंग एवरेज शॉर्ट-टर्म डे ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक सरल इनडोर ट्रेडिंग रणनीति है जो द्वि-समानता रेखा पर आधारित है। यह दो अलग-अलग चक्रों की सरल चलती औसत का उपयोग करता है, जो औसत रेखा के पार होने पर खरीदा या बेचा जाता है। सिग्नल बदलने पर, दो गुना मात्रा में पोजीशन का उपयोग करें और फिर स्थिति खोलें। उसी दिन के ट्रेडिंग समय के अंत में, यदि स्थिति अभी तक पोजीशन नहीं है, तो पूरी तरह से पोजीशन।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 10 वें और 40 वें दिन दो सरल चलती औसत रेखाओं का उपयोग करती है। लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करने पर अधिक करें; लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करने पर खाली करें। जब सिग्नल बदलता है, तो दोहरे हाथों का उपयोग करके स्थिति को साफ़ करें और फिर रिवर्स खोलें। एक परिभाषित दिन के भीतर व्यापार के समय के भीतर, एक समान रेखा सिग्नल का पालन करें। दिन के भीतर व्यापार के समय के अंत में, यदि कोई स्थिति नहीं है, तो सभी को साफ़ करें।
यह रणनीति मुख्य रूप से अल्पकालिक औसत रेखा पर लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करने की क्षमता का उपयोग करती है, जो मूल्य परिवर्तन को तेजी से पकड़ने में सक्षम है। जब अल्पकालिक औसत रेखा पर लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करना, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक मूल्य बढ़ना शुरू हो गया है, और इस प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए अधिक किया जा सकता है; जब अल्पकालिक औसत रेखा के नीचे लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करना, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक मूल्य गिरना शुरू हो गया है, और इस प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए खाली किया जा सकता है। डबल हाथों की संख्या को स्थिति खोलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रणनीतिक लाभ
- रणनीति सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है।
- द्वि-समान-रेखा पार सिद्धांत का उपयोग करके, अल्पकालिक मूल्य रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ना संभव है।
- दिन के समय ट्रेड करने से रात भर के जोखिम से बचा जा सकता है।
- दोहरे हाथों के साथ रिवर्स स्टॉक खोलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लाभ के लिए जगह बढ़ाता है।
जोखिम विश्लेषण
- एक शॉर्ट-लाइन रणनीति के रूप में, बाजार के शोर से प्रभावित होने के लिए आसान है, गलत संकेतों के साथ।
- दोहरे हाथों के डिजाइन से नुकसान बढ़ सकता है।
- एक दिन के भीतर एक अनिवार्य पट्टा डिजाइन करने से एक लंबी लाइन नहीं हो सकती है, जो कि एक लाभदायक व्यापार है।
जोखिम के लिए समाधानः
- औसत रेखा मापदंडों का अनुकूलन, गलत संकेत दर को कम करना।
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टर सिग्नल
- दोहरी हाथ संख्या पैरामीटर को अनुकूलित करना
- दिन के कारोबार के समय में उचित छूट
रणनीति अनुकूलन दिशा
औसत रेखा पैरामीटर को अनुकूलित करें. आप अधिक संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं और इष्टतम पैरामीटर ढूंढ सकते हैं.
अन्य तकनीकी संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़ें। उदाहरण के लिए, MACD संकेतकों की पुष्टि के साथ, गलत संकेत दर को कम किया जा सकता है।
ऑप्टिमाइज़ करें रिवर्स पोजिशनिंग गुणांक विभिन्न गुणांक आकारों का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर ढूंढें
दिन के विभिन्न ट्रेडिंग समयों का परीक्षण करें। उचित विस्तारित समय बेहतर रिटर्न के लिए हो सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का समग्र विचार सरल है, द्वि-समान रेखा के क्रॉस-फॉर्मिंग के अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए लाभप्रदता का विस्तार करने के लिए, डबल हाथों के साथ रिवर्स पोजीशन खोलने के लिए, और अंत में दिन के समय के व्यापार के साथ रात भर के जोखिम से बचने के लिए। यह एक प्रभावी रणनीति है जो दिन के भीतर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर को समायोजित करने और अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर जोड़ने के लिए आगे अनुकूलन की जगह है, जो बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त कर सकती है।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
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strategy("Moving Average - Intraday", shorttitle = "MA - Intraday",
overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
// Short & Long moving avg. period
var int i_shortPeriod = input(title = "Short MA Period", type = input.integer,
defval = 10, minval = 2, maxval = 20, confirm=true)
var int i_longPeriod = input(title = "Long MA Period", type = input.integer,
defval = 40, minval = 3, maxval = 120, confirm=true)
// A function to check whether the bar is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// Calculate moving averages
shortAvg = sma(close, i_shortPeriod)
longAvg = sma(close, i_longPeriod)
// Plot moving averages
plot(series = shortAvg, color = color.red, title = "Short MA",
linewidth = 2)
plot(series = longAvg, color = color.blue, title = "Long MA",
linewidth = 2)
// Long/short condition
longCondition = crossover(shortAvg, longAvg)
shortCondition = crossunder(shortAvg, longAvg)
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")