गोल्डन क्रॉस शॉर्ट-टर्म ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक खरीद संकेत के रूप में लंबी और छोटी चलती औसत के गोल्डन क्रॉस का उपयोग करता है, एक बेचने के संकेत के रूप में डेड फोर्क का उपयोग करता है, और RSI इंडिकेटर फ़िल्टर्ड झूठी संकेतों के साथ संयुक्त है। यह एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो उच्च आवृत्ति वाले दिन के भीतर व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 200-अवधि के दीर्घकालिक सरल चलती औसत malong और 21-अवधि के अल्पकालिक सूचकांक चलती औसत mashort का उपयोग करती है। जब कीमत लंबी अवधि के औसत से ऊपर होती है और आरएसआई 20 से कम होती है तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब कीमत अल्पकालिक औसत से नीचे होती है और आरएसआई 80 से अधिक होती है तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करती है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह एक अतिरिक्त शर्त भी रखती हैः एक मल्टीहेड स्थिति केवल तभी ली जाती है जब कीमत अल्पकालिक औसत से नीचे होती है और एक पूर्ववर्ती के-लाइन से ऊपर होती है; एक फ्लैट स्थिति केवल तभी ली जाती है जब कीमत अल्पकालिक औसत से ऊपर होती है और एक पूर्ववर्ती के-लाइन से ऊपर होती है।
इस रणनीति में एक ही समय में 1% स्टॉप और 1% स्टॉप होता है। यानी, स्टॉप 99%, स्टॉप 101% है। इसके विपरीत, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ट्रेड पर सख्त जोखिम नियंत्रण हो।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी अल्पकालिक ट्रैकिंग विशेषता में है। चलती औसत के साथ गोल्ड/डेड फोर्क युग्म अल्पकालिक रुझान में बदलाव की पहचान करने के लिए एक प्रभावी तकनीकी संकेतक साबित हुआ है। आरएसआई चरम फ़िल्टरिंग के साथ संयोजन में, अल्पकालिक पलटाव के अवसरों की प्रभावी पहचान करने और स्थिति को समय पर समायोजित करने की अनुमति देता है। यह उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति कीमतों के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को अच्छी तरह से पकड़ सकती है और लाभप्रदता प्राप्त कर सकती है।
एक और लाभ यह है कि इस रणनीति में एक सख्त रोक-टोक तंत्र है। चाहे वह ओवर-ऑफ हो या ओवर-ऑफ, स्टॉप-लॉस को खरीद / बेचने की कीमत के 1% से कम पर सेट किया जाता है, जिससे नुकसान को फैलाने से रोका जा सकता है। स्टॉप-ऑफ भी इसी तरह 1% पर सेट किया जाता है, ताकि मुनाफे के बाद समय पर स्टॉप-ऑफ सुनिश्चित हो सके।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह अत्यधिक व्यापार करने के लिए आसान है। जब कीमतें औसत रेखा के पास झूलती हैं, तो यह अक्सर स्थिति को कम करने के लिए ट्रिगर करती है, जो कि स्थिति रखने की लागत और प्रभार के नियंत्रण के लिए प्रतिकूल है। इस समय सूचकांक मापदंडों को उचित रूप से ढीला करने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यर्थ व्यापार को कम किया जा सके।
एक अन्य जोखिम यह है कि एक चलती औसत झूठे संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील है। जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो वास्तविक रुझान नहीं बदलता है, लेकिन एक चलती औसत एक गलत संकेत दे सकता है। इस मामले में, आरएसआई चरम पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। नीचे की ओर वापस आने से बचने के लिए आरएसआई चरम पर फ़िल्टर करें। आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है, जिससे फ़िल्टर अधिक कठोर हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
KD, MACD, आदि जैसे अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें, और अधिक संकेतकों के साथ बाजार के वास्तविक रुझान का आकलन करें, और झूठे संकेतों से बचें।
चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और रणनीति के प्रभाव पर विभिन्न अवधि के मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर को अनुकूलित करें, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने की संभावना को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से विस्तारित करें।
ट्रेडिंग समय फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं, केवल सक्रिय ट्रेडिंग समय के दौरान पोजीशन खोलें, रातोंरात जोखिम से बचें।
इन-डे चक्र और खाली स्टॉक अवधि फ़िल्टरिंग तर्क को बढ़ाएं, व्यर्थ लेनदेन की आवृत्ति को कम करें, और शुल्क खर्च को कम करें।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रैकिंग रणनीति है. यह चलती औसत के सोने / मृत कांट जोड़ी का उपयोग करके अल्पकालिक रुझानों का आकलन करने के लिए, और RSI सूचक के साथ संदिग्ध संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए है. रणनीति में उच्च आवृत्ति वाले दिन के भीतर व्यापार का लाभ है, जो कीमतों के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को अच्छी तरह से पकड़ सकता है. लेकिन कुछ निश्चित संकेतों के जोखिम और ओवर-ट्रेडिंग का जोखिम भी है। पैरामीटर के अनुकूलन और अन्य संकेतकों को जोड़कर रणनीति को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिर लाभप्रदता की क्षमता में सुधार हो सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1 // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")
// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)
plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)
// Date range
datefilter = true
// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)
if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")