समय और एटीआर पर आधारित स्टॉप-लॉस टाइमिंग खरीदने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार समय और एटीआर संकेतकों के संयोजन के साथ खरीद के समय और स्टॉप-लॉस बिंदु निर्धारित करना है। यह रणनीति एक निश्चित समय पर एक खरीद संकेत भेजती है, जो उस समय के समापन मूल्य को खरीद मूल्य के रूप में लेती है, और फिर खरीद मूल्य के साथ एटीआर मूल्य को स्टॉप-लॉस बिंदु के रूप में जोड़ती है। इस तरह से कुछ अनुचित खरीद के समय को फ़िल्टर किया जा सकता है, जबकि एटीआर का उपयोग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
इनपुट पैरामीटरः इसमें खरीदारी का समय, टाइमट्रेड और एटीआर पैरामीटर शामिल हैं। समय ट्रेड ने खरीदारी का समय निर्धारित किया है, एटीआर का चक्र पैरामीटर निर्धारित करता है।
एटीआर सूचक की गणना करें: एटीआर सूचक के मूल्य को एटीआर लेंथ पैरामीटर के आधार पर गणना करेंatrValue。
खरीद शर्तों को परिभाषित करेंः जब घंटे और मिनट का संयोजन timeTrade के बराबर हो तो खरीद संकेत उत्पन्न करें।
खरीद निर्देश जारी करनाः खरीद शर्तों को पूरा करने पर अधिक करें, खरीद मूल्य buyprice को रिकॉर्ड करें।
स्टॉपलॉस सेट करेंः स्टॉपलॉस को खरीद मूल्य के लिए एटीआर मूल्य के साथ जोड़ा जाता है। जब कीमत स्टॉपलॉस को पार करती है तो स्टॉपलॉस बाहर निकलता है।
रेखाचित्र: एक क्षैतिज रेखा खींचें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि समय और एटीआर संकेतकों का उपयोग करके खरीद के समय और स्टॉप पॉइंट की दोहरी पुष्टि की जाती है। यह बाजार की खरीद के अंधाधुंध पालन से बचा जाता है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। दूसरी बात, एटीआर सेट का उपयोग करने वाले स्टॉप पॉइंट गतिशील हैं, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर उचित स्टॉप रेंज सेट करने में सक्षम हैं। अंत में, रणनीति तर्क सरल, समझने में आसान और ट्रैक करने योग्य है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैं:
गलत समय पर खरीदारी करना, बेहतर समय से चूक जाना या अवांछनीय बाजार में खरीदारी करना।
एटीआर पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया गया है, और स्टॉपलॉस बहुत बड़ा या छोटा है जो रणनीति को प्रभावित करता है।
लंबी लाइन के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में असमर्थ, यह शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए अधिक उपयुक्त है।
मूलभूत विश्लेषणात्मक कारकों को ध्यान में रखे बिना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और बेहतर बनाया जा सकता है:
एक बहु-कारक मॉडल के संयोजन के साथ, एक अधिक वैज्ञानिक खरीद समय निर्धारित किया गया है।
एटीआर पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने के लिए अस्थिरता दर मॉडल के साथ संयोजन।
ट्रेड ट्रैकिंग के लिए एक अतिरिक्त तंत्र जो अधिक समय तक स्थिति रखने के लिए अनुकूल है।
मूलभूत विश्लेषण में शामिल करें और निर्णय लें कि क्या यह उचित समय है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक सरल और अधिक सहज उच्च आवृत्ति इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति है. मुख्य विचार समय और एटीआर संकेतक की दोहरी पुष्टि का उपयोग करने के लिए खरीदने के समय और बंद करने के बिंदु को लॉक करने के लिए है. लाभ यह है कि जोखिम नियंत्रित है, अपेक्षाकृत आसानी से लागू है. लेकिन वहाँ भी खरीदने के समय चयन और पैरामीटर अनुकूलन की कमी के रूप में समस्याएं हैं. भविष्य में और अधिक कारकों, गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, प्रवृत्ति ट्रैकिंग आदि की शुरूआत से आगे अनुकूलन किया जा सकता है.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit", overlay=true)
// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na
// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")
// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))
// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
buyprice := close
takeProfitLevel := buyprice + atrValue
strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel)
// if (sellCondition)
// strategy.entry("Sell", strategy.short)
// sellprice := close
// takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
// strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)
// Plot horizontal lines for take profit levels
plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")