समय आधारित एटीआर स्टॉप लॉस खरीद रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-28 17:36:50
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार समय और एटीआर संकेतकों को मिलाकर खरीद-इन समय और स्टॉप लॉस बिंदुओं को सेट करना है। रणनीति निर्दिष्ट समय बिंदु पर एक समयबद्ध खरीद संकेत जारी करती है, उस समय की समापन मूल्य को खरीद मूल्य के रूप में उपयोग करती है, और फिर खरीद मूल्य प्लस एटीआर मूल्य पर स्टॉप लॉस बिंदु सेट करती है। यह जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एटीआर का उपयोग करते हुए कुछ अनुपयुक्त खरीद-इन समय को फ़िल्टर कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में निम्नलिखित मुख्य भाग शामिल हैंः

इनपुट पैरामीटरः जिसमें buy-in time timeTrade और ATR पैरामीटर atrLength शामिल हैं. timeTrade buy-in समय को निर्धारित करता है, और atrLength ATR की अवधि पैरामीटर को निर्धारित करता है।
एटीआर संकेतक की गणना करें: एटीआर मान atrValue की गणना atrLength पैरामीटर के आधार पर करें।
खरीद की शर्तें परिभाषित करेंः खरीद संकेत उत्पन्न करें जब घंटों और मिनटों का संयोजन timeTrade के बराबर हो।
खरीद आदेश जारी करेंः जब खरीद की शर्त पूरी हो जाती है, तो लंबे समय तक जाएं, और खरीद मूल्य खरीद मूल्य दर्ज करें।
स्टॉप लॉस प्वाइंट सेट करेंः स्टॉप लॉस प्वाइंट खरीद मूल्य प्लस एटीआर मूल्य पर सेट किया जाता है। जब कीमत इस बिंदु को तोड़ती है तो स्टॉप लॉस एक्जिट करें।
प्लॉटिंगः स्टॉप लॉस स्तर रेखा प्लॉट करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ समय और एटीआर संकेतक द्वारा खरीद और स्टॉप लॉस बिंदु की दोहरी पुष्टि है। यह अंधाधुंध रूप से बाजार का अनुसरण करने से बचता है और जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। दूसरा, एटीआर द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस बिंदु गतिशील रूप से बदल रहा है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्टॉप लॉस रेंज निर्धारित कर सकता है। अंत में, रणनीति तर्क सरल और समझने और ट्रैक करने में आसान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

खरीदारी के समय की अनुचित व्यवस्था से खरीदारी के बेहतर अवसरों को खोया जा सकता है या अवांछनीय बाजारों में खरीदारी की जा सकती है।
एटीआर की अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेगी यदि स्टॉप लॉस बिंदु बहुत बड़ा या बहुत छोटा है।
दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में असमर्थ, अल्पकालिक संचालन के लिए अधिक उपयुक्त।
मौलिक विश्लेषण कारकों पर विचार नहीं किया जाता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

बहु-कारक मॉडल को मिलाकर अधिक वैज्ञानिक खरीद-इन समय निर्धारित करें।
अस्थिरता मॉडल के संयोजन से एटीआर पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें।
लंबी अवधि के लिए रुझानों को ट्रैक करने की व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए।
मौलिक विश्लेषण को शामिल करें ताकि खरीद के समय की उचितता का आकलन किया जा सके।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह एक अपेक्षाकृत सरल और सहज ज्ञान युक्त उच्च आवृत्ति इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति है। मुख्य विचार समय की दोहरी पुष्टि और एटीआर संकेतकों का उपयोग करना है ताकि खरीद समय और स्टॉप लॉस बिंदुओं को निर्धारित किया जा सके। फायदे नियंत्रित जोखिम और अपेक्षाकृत लागू करना आसान है। लेकिन खरीद समय का अपर्याप्त चयन और अपर्याप्त पैरामीटर अनुकूलन जैसी समस्याएं भी हैं। अधिक कारकों, गतिशील पैरामीटर अनुकूलन, प्रवृत्ति ट्रैकिंग आदि को पेश करने से भविष्य के अनुकूलन किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit", overlay=true)

// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na



// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")

// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))

// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders


if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    buyprice := close
    takeProfitLevel := buyprice + atrValue
strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel) 
    

  

// if (sellCondition)
//     strategy.entry("Sell", strategy.short)
//     sellprice := close
//     takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
// strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)


// Plot horizontal lines for take profit levels


plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")

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