मूल्य चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
मूल्य चैनल रोबोट सफेद बॉक्स रणनीति एक सरल यांत्रिक व्यापारिक रणनीति है जो मूल्य चैनल संकेतकों पर आधारित है। यह मूल्य चैनल की ऊपरी और निचली सीमाओं का उपयोग करके प्रवेश और निकास समय का न्याय करता है। यह रणनीति लंबे समय तक चलती है, और शोरटाइम खाली है।
रणनीति सिद्धांत
मूल्य चैनल रोबोट की सफेद बॉक्स रणनीति का मूल तर्क हैः
- उच्चतम और निम्नतम फ़ंक्शन का उपयोग करके मूल्य चैनल के ऊपरी और निचले सीमाओं के रूप में परिभाषित हाल ही में len रूट K लाइन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें
- मूल्य चैनल मध्य मूल्य की गणना करेंः ((उच्चतम मूल्य + न्यूनतम मूल्य) / 2
- जब कीमत ऊपर जाती है और मूल्य चैनल की ऊपरी सीमा को पार करती है, तो अधिक स्थान खोलें
- जब कीमतों ने मूल्य चैनल की निचली सीमा को पार कर लिया है, तो खाली स्थान खोलें
- जब कीमत वापस मूल्य चैनल के मध्य में जाती है, तो एक ब्लीच
इस रणनीति में कुछ कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर भी शामिल हैंः
- मूल्य चैनल की लंबाई len: डिफ़ॉल्ट 50 K लाइन
- खोलने के प्रकारः एकाधिक सिर, खाली सिर अलग से विन्यस्त किया जा सकता है
- स्थिति खोलने की राशिः डिफ़ॉल्ट खाता अधिकार का 100%
- स्टॉप लॉसः मूल्य चैनल के मध्य मूल्य को स्टॉप लॉस के रूप में चुनने का विकल्प
- व्यापार समयः केवल निर्दिष्ट दिनांक सीमा के भीतर व्यापार करने के लिए कॉन्फ़िगर करें
इन मापदंडों के समायोजन से, रणनीति को विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
मूल्य चैनल रोबोट सफेद बॉक्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- रणनीतिक तर्क सरल, समझने और लागू करने में आसान
- प्रवृत्ति और उलटफेर का आकलन करने के लिए मूल्य चैनल सूचकांक का पूरा उपयोग करें
- अधिक कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर, अनुकूलनीय
- अंतर्निहित स्टॉप लॉस सिस्टम, जो नुकसान को सीमित करता है
- समय फ़िल्टरिंग का समर्थन करें और किसी बड़ी घटना के प्रभाव से बचें
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो पैरामीटर के अनुकूलन के साथ अच्छा प्रदर्शन करती है।
जोखिम विश्लेषण
मूल्य-चैनल रोबोटों की सफेद-बॉक्स रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः
- मूल्य चैनल संकेतक पैरामीटर के लिए संवेदनशील हैं, अलग-अलग समय अवधि और किस्मों के लिए स्वतंत्र परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है
- स्टॉप लॉस को ट्रैक करने के लिए लीवरेज्ड जोखिम, स्टॉप लॉस की दूरी को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता
- क्षैतिज और उतार-चढ़ाव की स्थितियों में, अधिक व्यर्थ लेनदेन होते हैं, जिससे लेनदेन की लागत और स्लाइड-ऑफ हानि बढ़ जाती है
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलन की आवश्यकता हैः
- वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण विधि का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें
- स्टॉप प्राइस में बफर जोड़े जाने की संभावना
- ट्रेडिंग के लिए ट्रेडमार्क को बढ़ावा देना और बाज़ार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए ट्रेडमार्क को बढ़ावा देना
अनुकूलन दिशा
मूल्य चैनल रोबोट की सफेद बॉक्स रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह हैः
- महाचक्र प्रवृत्तियों के बारे में अधिक निर्णय लेना, प्रतिकूल ट्रेडिंग से बचना
- विभिन्न किस्मों के बीच मूल्य अंतर के साथ पैरामीटर सेट करें और सट्टेबाजी के अवसरों का लाभ उठाएं
- स्टॉप प्राइस में यादृच्छिक बफर जोड़े जाने की संभावना को कम करना
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित मूल्य चैनल पैरामीटर
- विशिष्ट नस्लों के लिए एजेंट अनुकूलन रणनीतियों को प्रशिक्षित करें
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की उम्मीद है।
संक्षेप
मूल्य चैनल रोबोट सफेद बॉक्स रणनीति एक सरल लेकिन व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह मूल्य चैनल संकेतक के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा और उलट बिंदु का आकलन करता है, और इस प्रकार व्यापार निर्णय लेता है। यह रणनीति समझने और लागू करने में आसान है, पैरामीटर के अनुकूलन के बाद अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही कुछ जोखिम भी हैं, जोखिम को कम करने के लिए पैरामीटर और स्टॉप लॉस का अनुकूलन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में व्यापक अनुप्रयोग संभावनाएं और अनुकूलन क्षमता है, जो खोज और अभ्यास के लायक है।
/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox Channel", shorttitle = "Robot WhiteBox Channel", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstop = input(true, defval = true, title = "Stop-loss")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, len)
l = lowest(low, len)
center = (h + l) / 2
//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll ? color.red : na
plot(h, offset = 1, color = pccol)
plot(center, offset = 1, color = slcol)
plot(l, offset = 1, color = pccol)
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if h > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and truetime)
strategy.entry("S Stop", strategy.long, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] <= 0 and needstop)
strategy.entry("L Stop", strategy.short, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] >= 0 and needstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")