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मूल्य चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-28 17:51:14
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अवलोकन

प्राइस चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति एक सरल यांत्रिक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य चैनल संकेतक पर आधारित है। यह प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए मूल्य चैनल की ऊपरी और निचली सीमाओं का उपयोग करता है। रणनीति अपट्रेंड पर लंबी जाती है और डाउनट्रेंड पर छोटी जाती है।

रणनीति तर्क

मूल्य चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति का मूल तर्क हैः

  1. मूल्य चैनल की ऊपरी और निचली सीमाओं के रूप में परिभाषित हाल के लें बारों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कार्यों का उपयोग करें
  2. मूल्य चैनल के मध्य मूल्य की गणना करें: (उच्चतम उच्चतम + निम्नतम निम्नतम) / 2
  3. जब मूल्य मूल्य चैनल की ऊपरी सीमा से ऊपर टूट जाता है तो लंबा जाएं
  4. जब कीमत मूल्य चैनल की निचली सीमा से नीचे टूट जाती है तो शॉर्ट करें
  5. बंद पोजीशन जब कीमत मूल्य चैनल के मध्य मूल्य पर वापस खींचती है

रणनीति में कुछ विन्यास योग्य पैरामीटर भी हैंः

  • मूल्य चैनल की लंबाई len: डिफ़ॉल्ट 50 बार
  • व्यापार दिशाः लंबी, छोटी को अलग से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है
  • व्यापार का आकारः खाते के स्वामित्व का 100%
  • स्टॉप लॉस: स्टॉप लॉस के रूप में मध्य मूल्य का उपयोग करने का विकल्प
  • व्यापार के घंटेः केवल विन्यस्त दिनांक सीमा के भीतर व्यापार

इन मापदंडों को समायोजित करके, रणनीति को विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

प्राइस चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान
  2. प्रवृत्ति और उलटफेर का निर्धारण करने के लिए मूल्य चैनल संकेतक का पूर्ण उपयोग करें
  3. बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए अत्यधिक विन्यास योग्य मापदंड
  4. घाटे को सीमित करने के लिए अंतर्निहित स्टॉप लॉस तंत्र
  5. प्रमुख घटनाओं के प्रभावों से बचने के लिए समर्थन समय फ़िल्टर

संक्षेप में, यह एक सरल लेकिन व्यावहारिक प्रवृत्ति रणनीति है, जो पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद सभ्य परिणाम प्राप्त कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

मूल्य चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः

  1. मूल्य चैनल संकेतक पैरामीटर len, स्वतंत्र परीक्षण और अनुकूलन के लिए संवेदनशील है विभिन्न समय सीमाओं और उत्पादों के लिए आवश्यक है
  2. स्टॉप लॉस को ट्रैक करने से समय से पहले बंद होने का खतरा है, स्टॉप लॉस की दूरी को बाजार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता है
  3. सीमा-सीमित और साइडवेज बाजारों के दौरान अत्यधिक अर्थहीन व्यापार, लेनदेन की लागत और फिसलने में वृद्धि

इन जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन करना आवश्यक हैः

  1. पैरामीटर स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण का उपयोग करें
  2. बंद होने से बचने के लिए हानि मूल्य को रोकने के लिए बफर क्षेत्र जोड़ें
  3. साइडवेज बाजार में व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

प्राइस चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति के आगे अनुकूलन के लिए जगह हैः

  1. काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग से बचने के लिए उच्च समय सीमा के रुझान का आकलन जोड़ें
  2. पैरामीटर निर्धारित करने और मध्यस्थता के अवसरों का उपयोग करने के लिए सहसंबंधित उत्पादों के बीच मूल्य अंतर का उपयोग करें
  3. बंद करने की संभावना को कम करने के लिए स्टॉप हानि मूल्य के लिए यादृच्छिक बफर जोड़ें
  4. बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से मूल्य चैनल पैरामीटर len को समायोजित करें
  5. विशिष्ट उत्पादों के लिए रणनीति अनुकूलित करने के लिए गहरी सीखने के तरीकों के साथ एजेंट को प्रशिक्षित करें

इन अनुकूलन तकनीकों से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार हो सकता है।

सारांश

प्राइस चैनल रोबोट व्हाइट बॉक्स रणनीति एक सरल लेकिन व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए मूल्य चैनल संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा और उलट बिंदुओं की पहचान करता है। रणनीति को समझना और लागू करना आसान है, और पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद सभ्य रिटर्न प्राप्त कर सकता है। कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप लॉस के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति में व्यापक अनुप्रयोग संभावनाएं और अनुकूलन क्षमता है, जो पता लगाने और अभ्यास करने लायक है।

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro

//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox Channel", shorttitle = "Robot WhiteBox Channel", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstop = input(true, defval = true, title = "Stop-loss")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price Channel
h = highest(high, len)
l = lowest(low, len)
center = (h + l) / 2

//Lines
pccol = showll ? color.black : na
slcol = showll ? color.red : na
plot(h, offset = 1, color = pccol)
plot(center, offset = 1, color = slcol)
plot(l, offset = 1, color = pccol)

//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if h > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and truetime)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and truetime)
    strategy.entry("S Stop", strategy.long, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] <= 0 and needstop)
    strategy.entry("L Stop", strategy.short, 0, stop = center, when = strategy.position_size[1] >= 0 and needstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
अधिक

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