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डबल ईएमए रणनीति विश्लेषण

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-28 18:07:59
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अवलोकन

डबल ईएमए रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो विभिन्न चक्रों के ईएमए की गणना करके कीमतों की प्रवृत्ति दिशा की पहचान करती है और इसे प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए उपयोग करती है। यह सरल और व्यावहारिक रणनीति प्रवृत्ति बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से दो ईएमए संकेतकों पर आधारित है, एक अल्पकालिक 9 दिवसीय ईएमए और एक लंबा 21 दिवसीय ईएमए। उनके क्रॉसओवर प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न करते हैं।

जब छोटा ईएमए लंबे ईएमए से ऊपर जाता है, तो इसे ऊपर की ओर बढ़ने वाली कीमतों के रूप में देखा जाता है। रणनीति बढ़ती प्रवृत्ति का पालन करने के लिए लंबी जाएगी। जब छोटा ईएमए लंबे ईएमए से नीचे जाता है, तो इसे नीचे की ओर बढ़ने वाली कीमतों के रूप में देखा जाता है। रणनीति गिरती प्रवृत्ति का पालन करने के लिए छोटी जाएगी।

ईएमए संकेतक प्रभावी रूप से मूल्य डेटा से शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं और प्रवृत्ति की मुख्य दिशा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए, रणनीति लंबी कीमत के रुझानों को पकड़ने के लिए प्रवेश और निकास के लिए आधार के रूप में दोहरे ईएमए का उपयोग करती है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. रणनीति का विचार सरल और समझने और लागू करने में आसान है।
  2. यह प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों की पहचान कर सकता है और रुझानों का पालन करने के लिए समय पर पदों में प्रवेश कर सकता है।
  3. ईएमए का उपयोग शोर को फ़िल्टर करता है और अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से हस्तक्षेप से बचा जाता है।
  4. ईएमए मापदंडों को रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. ईएमए की पिछड़ी विशेषता प्रवृत्तियों के उलट होने पर घाटे को बढ़ा सकती है।
  2. गलत ईएमए पैरामीटर सेटिंग्स झूठे संकेत दरों को बढ़ाती हैं।
  3. यह रणनीति मजबूत रुझान वाले बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त है और सीमाबद्ध अवधि में कमजोर है।

सुधार

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. रुझान में बदलाव की पहचान करने और घाटे को कम करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें, उदाहरण के लिए एमएसीडी, केडीजे, आदि।
  2. स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें. अच्छी स्टॉप लॉस रणनीतियाँ अधिकतम ड्रॉडाउन को काफी कम कर सकती हैं.
  3. ईएमए मापदंडों को अनुकूलित करना ताकि वे विभिन्न उत्पादों की मूल्य विशेषताओं के अनुकूल हो सकें।
  4. ईएमए पैरामीटर अनुकूलन को स्वचालित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें।

सारांश

संक्षेप में, डबल ईएमए रणनीति एक बहुत ही उपयोगी प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह संचालित करने में आसान है, समझने में आसान है, और मजबूत प्रवृत्ति वाले बाजारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें इसकी स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न सुधारों के माध्यम से कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर, डबल ईएमए मात्रात्मक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं।

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This can only draw so many lines. Use bar replay to go back further
strategy("Strategy Lines", shorttitle="Strategy Lines", overlay=true, max_lines_count=500)

//###########################################################################################################################################
// Replace your strategy here
//###########################################################################################################################################

shortEMA = ta.ema(close, input(9, title="Short EMA Length"))
longEMA = ta.ema(close, input(21, title="Long EMA Length"))

// Entry conditions for long and short positions
longCondition = ta.crossover(shortEMA, longEMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortEMA, longEMA)

//###########################################################################################################################################
// Strategy Lines
//###########################################################################################################################################

var timeLow = bar_index
var line li = na
var openLPrice = 0.0000
var openSPrice = 0.0000

LongWColor = input.color(color.rgb(0,255,0,0),"Long Win Color", group="Strategy Lines")
LongLColor = input.color(color.rgb(0,0,255,0),"Long Loss Color", group="Strategy Lines")
ShortWColor = input.color(color.rgb(255,255,0,0),"Short Win Color", group="Strategy Lines")
ShortLColor = input.color(color.rgb(255,0,0,0),"Short Loss Color", group="Strategy Lines")
WinFontColor = input.color(color.rgb(0,0,0,0),"Win Font Color", group="Strategy Lines")
LossFontColor = input.color(color.rgb(255,255,255,0),"Loss Font Color", group="Strategy Lines")
LinesShowLabel = input(false,"Show Labels?",group = "Strategy Lines")

// // Start new line when we go long
// if strategy.position_size >0
//     line.delete(li)
//     li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close>openLPrice?LongWColor:LongLColor)

// // Start new line when we go short
// if strategy.position_size <0
//     line.delete(li)
//     li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor)

// //Delete Lines if we don't have a position open
// if strategy.position_size ==0
//     li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=color.rgb(0,0,0,100))
//     line.delete(li)

if LinesShowLabel
    // Short Label
    if strategy.position_size>=0 and strategy.position_size[1] <0
        label.new(
             timeLow, na, 
             text=str.tostring((openSPrice-close[1])/(syminfo.mintick*10)), 
             color=close[1]<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor, 
             textcolor=close[1]<openSPrice?WinFontColor:LossFontColor,
             size=size.small, 
             style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
    // Long Label
    if strategy.position_size<=0 and strategy.position_size[1] >0
        label.new(
             timeLow, na,
             text=str.tostring((close[1]-openLPrice)/(syminfo.mintick*10)), 
             color=close[1]>openLPrice?LongWColor:LongLColor, 
             textcolor=close[1]>openLPrice?WinFontColor:LossFontColor,
             size=size.small, 
             style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

// Open long position and draw line
if (longCondition)
    //strategy.entry("Long", strategy.long)
    // timeLow := bar_index
    // li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close>openLPrice?LongWColor:LongLColor)
    openLPrice := close

// Open short position and draw line
if (shortCondition)
    //strategy.entry("Short", strategy.short)
    // timeLow := bar_index
    // li := line.new(timeLow, close[bar_index-timeLow], bar_index, close, width=2, color=close<openSPrice?ShortWColor:ShortLColor)
    openSPrice := close

//###########################################################################################################################################
// Strategy Execution (Replace this as well)
//###########################################################################################################################################

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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