बोलिंगर बैंड-आधारित ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ब्रीज ट्रैक रणनीति एक ब्रीज पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति किसी शेयर के ब्रीज को ट्रैक करने और खरीदने और बेचने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए बाजार पर नज़र रखने के लिए बनाई गई है। जब कीमत ब्रीज को ट्रैक करती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक को कम करके आंका गया है, इसलिए वृद्धि के लिए अधिक जगह के अनुरूप, इसलिए एक खरीद सिग्नल देता है। जब कीमत बढ़ जाती है और ब्रीज को ट्रैक करती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक को ओवरवैल्यूड किया गया है और एक बिक्री संकेत देता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सूचक ब्रिन बैंड है। ब्रिन बैंड में मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक की तीन लाइनें होती हैं। मध्य ट्रैक एन दिन के समापन मूल्य की एक चलती औसत है; ऊपरी ट्रैक एन दिन के समापन मूल्य का मानक अंतर है; निचले ट्रैक एन दिन के समापन मूल्य का मानक अंतर है। k मूल्य आमतौर पर 2 के रूप में सेट किया गया है। जब शेयर की कीमत नीचे की ओर होती है, तो यह कम मूल्य है, इसलिए इसे कम मूल्य माना जाता है, एक खरीद संकेत देता है; जब शेयर की कीमत ऊपरी ट्रैक से अधिक होती है, तो यह अधिक मूल्य माना जाता है, शेयर को ओवरवैल्यूड माना जाता है, एक बिक्री संकेत देता है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 20 दिन के समापन मूल्य की चलती औसत को मध्यरेखा के रूप में गणना करती है, फिर 20 दिन के समापन मूल्य के मानक अंतर के 2 गुना को बैंडविड्थ के रूप में गणना करती है, मध्यरेखा + बैंडविड्थ अपररेल है, और मध्यरेखा-बैंडविड्थ डाउनररेल है। इसके बाद, खरीद की शर्तें बंद होने की कीमत से नीचे और बिक्री की शर्तें बंद होने की कीमत से ऊपर सेट की जाती हैं। जब खरीद की कीमत निचले ट्रैक से नीचे होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब खरीद की कीमत ऊपरी ट्रैक से ऊपर होती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- सिद्धांत सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- यह बाजार के रुझानों को ट्रैक करता है और स्वचालित रूप से खरीदारी और बिक्री के संकेत देता है।
- वापस लेने का जोखिम अपेक्षाकृत कम है, और कुछ ट्रैक और स्टॉप लॉस फ़ंक्शन हैं।
- लेकिन झूठी दरारें, भूकंपीय घटनाओं में गलत संचालन से बचने के लिए mistakencisisions।
- विभिन्न शेयरों और बाजार स्थितियों के लिए समय-समय पर, मानक अंतर गुणांक जैसे पैरामीटर को समायोजित करके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ब्रुनेई बैंड एक आदर्श खरीद और बिक्री बिंदु नहीं है, और खरीद और बिक्री के संकेतों में देरी हो सकती है।
- इस तरह की घटनाओं से वित्तीय संकट जैसे ब्लैक स्वान की घटनाओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- शेयरों की कीमतें लंबे समय तक ब्रिन बैंड की ओर चल सकती हैं, जिससे संकेतों की कमी हो सकती है।
- पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है जैसे कि चक्र की लंबाई, अन्यथा यह अतिसंवेदनशील या धीमा हो सकता है।
इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
- अन्य संकेतकों के संयोजन ने बिक्री की पुष्टि की
- अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें
- पैरामीटर अनुकूलन, पैरामीटर अनुकूलन में सुधार
- एकल निर्भरता से बचने के लिए मिश्रित रणनीति
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के मुख्य अनुकूलन में शामिल हैंः
- ब्रिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करें, जैसे कि विभिन्न चक्रों की लंबाई, मानक विचलन गुणांक पैरामीटर और फिटिंग इष्टतम पैरामीटर।
- KDJ, MACD, आदि जैसे अन्य सूचकांकों के साथ filtergenerating खरीद और बिक्री निर्णय के साथ संयोजन में, ब्रीनिंग बैलेंस की समस्या से बचें।
- एप्लीकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम गाइड इष्टतम पैरामीटर सेट करना
- डीप लर्निंग का उपयोग करके शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावनाओं की भविष्यवाणी करें।
- मिश्रित रणनीतियों का उपयोग करें, विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों की स्थापना करें, एकल रणनीति के जोखिम पर अत्यधिक निर्भरता से बचें।
संक्षेप
ब्लिंट बैंड ट्रैकिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह स्वचालित रूप से शेयर मूल्य की प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकती है, और खरीद और बिक्री संकेत भी प्रदान कर सकती है। इसके फायदे आसानी से लागू होते हैं, जोखिम कम है, और झूठे ब्रेक को फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन कुछ पिछड़ापन भी है, चरम स्थितियों के जोखिम का सामना करने के लिए ब्लैक स्वानिनैबिलिटी। इस रणनीति को पैरामीटर और संकेतकों के अनुकूलन, मशीन सीखने जैसे अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करके और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, ब्लिंट बैंड रणनीति अन्य तकनीकी रणनीतियों के संयोजन में है, जिससे एक स्थिर और कुशल व्यापारिक प्रणाली बनाई जा सकती है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)