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बिटलिंक मार्सी ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-29 10:54:45
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अवलोकन

यह रणनीति वार्षिक समायोजन पर आधारित आरएसआई दोलन ट्रैकिंग रणनीति है। सेट ऊपरी और निचले बैंड के बीच आरएसआई संकेतक के दोलन विशेषताओं को ट्रैक करके, आरएसआई संकेतक ऊपरी और निचले बैंड को छूने पर ट्रेडिंग संकेत जारी किए जाते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. एमए लंबाई, आरएसआई, ऊपरी/निम्न बैंड, लाभ/रोक हानि, व्यापार चक्र सीमा के लिए पैरामीटर निर्धारित करें।
  2. आरएसआई मान की गणना करें, आरएसआई = (औसत. ऊपर की ओर परिवर्तन) / ((औसत. ऊपर की ओर परिवर्तन + औसत. नीचे की ओर परिवर्तन) * 100
  3. ग्राफ आरएसआई लाइन और बैंड
  4. निचले बैंड से नीचे आरएसआई पार करना लंबा संकेत है, ऊपरी बैंड से ऊपर पार करना छोटा संकेत है
  5. ओसीओ आदेशों के साथ खुली स्थिति
  6. सेटिंग्स के आधार पर स्टॉप लॉस और ले लाभ निष्पादित करें

लाभ विश्लेषण

  1. वार्षिक व्यापार चक्र निर्धारित करने से अनुपयुक्त बाहरी वातावरण से बचा जाता है।
  2. आरएसआई अधिक खरीदे/बेचे गए को कुशलतापूर्वक दर्शाता है। उचित सीमा दोलन शोर को फ़िल्टर करता है।
  3. ओसीओ ऑर्डर + स्टॉप लॉस/प्रॉफिट सेटिंग्स प्रभावी जोखिम नियंत्रण की अनुमति देते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  1. आरएसआई की सीमा के निर्णय की सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती है, गलत निर्णय हो सकते हैं।
  2. अनुचित वार्षिक चक्र सेटिंग्स बेहतर अवसरों को खो सकती हैं या अनुपयुक्त वातावरण में प्रवेश कर सकती हैं।
  3. बहुत बड़ा स्टॉप लॉस सेट करने से बड़े नुकसान हो सकते हैं, जबकि बहुत कम लाभ सेट करने से छोटा लाभ मिलता है।

अनुकूलन के लिए आरएसआई मापदंडों, ट्रेडिंग चक्र रेंज, स्टॉप लॉस/लाभ अनुपात को समायोजित करने जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. विभिन्न बाजारों और चक्रों के लिए इष्टतम आरएसआई मापदंडों का परीक्षण करें
  2. समग्र बाजार चक्र पैटर्न का विश्लेषण करें, सर्वोत्तम वार्षिक व्यापार चरण निर्धारित करें
  3. बैकटेस्ट के माध्यम से उचित स्टॉप लॉस/लाभ अनुपात निर्धारित करें
  4. ट्रेडिंग उत्पादों के चयन और स्थिति आकार को अनुकूलित करें
  5. आगे के अनुकूलन के लिए अन्य बेहतर तकनीकों के साथ संयोजन

सारांश

यह रणनीति आरएसआई की वार्षिक चक्र दोलन विशेषताओं द्वारा प्रवृत्ति को ट्रैक करती है, प्रभावी रूप से ट्रेडिंग जोखिमों को नियंत्रित करती है। पैरामीटर ट्यूनिंग और तर्क अनुकूलन द्वारा प्रदर्शन में और सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Bitlinc MARSI Study AST",shorttitle="Bitlinc MARSI Study AST",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=1000,currency="USD",pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)

// === General Inputs ===
lengthofma = input(62, minval=1, title="Length of MA")
len = input(31, minval=1, title="Length")
upperband = input(89, minval=1, title='Upper Band for RSI')
lowerband = input(10, minval=1, title="Lower Band for RSI")
takeprofit =input(1.25, title="Take Profit Percent")
stoploss =input(.04, title ="Stop Loss Percent")
monthfrom =input(8, title = "Month Start")
monthuntil =input(12, title = "Month End")
dayfrom=input(1, title= "Day Start")
dayuntil=input(31, title= "Day End")

// === Innput Backtest Range ===
//FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === Create RSI ===
src=sma(close,lengthofma)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi,linewidth = 2, color=purple)

// === Plot Bands ===
band1 = hline(upperband)
band0 = hline(lowerband)
fill(band1, band0, color=blue, transp=95)

// === Entry and Exit Methods ===
longCond =  crossover(rsi,lowerband)
shortCond =  crossunder(rsi,upperband)

// === Long Entry Logic ===
if (  longCond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
    strategy.cancel(id="LONG")

// === Short Entry Logic ===    
if ( shortCond   ) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

// === Take Profit and Stop Loss Logic ===
//strategy.exit("Take Profit LONG", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
//strategy.exit("Take Profit SHORT", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick, loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG TAKE PROFIT", "LONG", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", profit = close * takeprofit / syminfo.mintick)
strategy.exit("LONG STOP LOSS", "LONG", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
strategy.exit("SHORT STOP LOSS", "SHORT", loss = close * stoploss / syminfo.mintick)
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