मल्टी-टाइम फ़्रेम मूविंग एवरेज पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग बहु-समय फ्रेम समानांतर के तरीकों, लंबी अवधि के औसत का उपयोग बड़ा प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए, अल्पकालिक औसत का उपयोग अल्पकालिक प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए, जब लंबी और छोटी लाइन प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं, तो अधिक / शून्य में प्रवेश करें; जब छोटी लाइन लंबी लाइन के पास वापस आ जाती है, तो अल्पकालिक समायोजन में प्रवेश करने का अवसर बनाने का निर्णय लिया जाता है, और इस समय उलटा संचालन किया जाता है। यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम लंबी लाइन प्रवृत्ति वाले शेयरों के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 200-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करके दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, और 10-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करके अल्पकालिक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। जब शेयर की कीमत 200-दिवसीय औसत से ऊपर और 10-दिवसीय औसत से नीचे होती है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में लंबी रेखा वृद्धि और छोटी रेखा सुधार चरण में है, और अधिक है; जब शेयर की कीमत 200-दिवसीय औसत से नीचे और 10-दिवसीय औसत से ऊपर होती है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में लंबी रेखा गिरावट और छोटी रेखा प्रतिगमन चरण में है, और इस समय शून्य है।
विशेष रूप से, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो अधिक प्रवेश करेंः समापन मूल्य> 200 दिन की औसत रेखा और समापन मूल्य <10 दिन की औसत रेखा; जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, तो शून्य प्रवेश करेंः समापन मूल्य <200 दिन की औसत रेखा और समापन मूल्य> 10 दिन की औसत रेखा।
प्रवेश के बाद, यदि खरीद मूल्य से 10% से अधिक की वापसी होती है, तो स्टॉप लॉस सिस्टम सेट करें। साथ ही, यदि i_lowerClose विकल्प सेट किया गया है, तो कम समापन मूल्य के बाद फिर से प्रवेश करने का इंतजार किया जाएगा, जो अत्यधिक संवेदनशील स्टॉप लॉस से बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति बहु-समय फ़्रेम औसत रेखाओं के साथ संयुक्त है, जो मध्यम और लंबी रेखाओं के रुझान की दिशा को अधिक संभावना पर पकड़ती है। जब अल्पकालिक औसत रेखाएं दीर्घकालिक औसत रेखा में वापस आती हैं, तो अट्च रणनीति बेहतर प्रवेश समय प्रदान करती है। एक एकल औसत रेखा प्रणाली की तुलना में, अल्पकालिक समायोजन के कारण झुकाव की संभावना कम हो सकती है।
इस रणनीति का जोखिम नियंत्रण योग्य है। घाटे को नियंत्रित करने के लिए 10% का स्टॉप लॉस रेश्यो सेट किया गया है; साथ ही समय फ़िल्टर की शर्तें भी सेट की गई हैं, जिससे विशिष्ट समय अवधि में व्यापार से बचा जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए अभी भी एक जोखिम है कि इसे सेट किया जा सकता है। यदि शॉर्ट लाइन को बहुत लंबे समय तक समायोजित किया जाता है या यदि यह बहुत बड़ा है, तो यह स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकता है और इसे सेट किया जा सकता है।
यह रणनीति ट्रेडिंग किस्मों के लिए खराब अनुकूल है। यह रणनीति अस्थिर और लंबे समय तक चलने वाले शेयरों के लिए खराब है।
इस रणनीति को बाजार में बड़े पैमाने पर बदलाव के दौरान बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय संकट के दौरान, इस रणनीति को मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
अधिक समान-रेखा प्रणाली को शामिल किया जा सकता है, जिससे एक बहु-फ़िल्टरिंग तंत्र बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 50 दिन की औसत रेखा को शामिल करना, केवल तभी प्रवेश पर विचार किया जाता है जब समापन मूल्य 50 दिन की औसत रेखा और 200 दिन की औसत रेखा के बीच होता है। यह बेहतर प्रवृत्ति वाली किस्मों को और छान सकता है।
फ्लोटिंग स्टॉप सेट किया जा सकता है. विशेष रूप से, प्रवेश के बाद, स्टॉक के उतार-चढ़ाव के आधार पर एक परिवर्तनशील स्टॉप सेट किया जा सकता है, न कि एक निश्चित 10% स्टॉप। इससे अनावश्यक स्टॉप के ट्रिगर होने की संभावना कम हो जाती है।
अन्य संकेतकों के साथ बाजार की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब MACD बाजार से बाहर निकलता है, तो नुकसान से बचने के लिए रणनीति को निलंबित कर दिया जा सकता है। यह बड़े बाजार के निर्णय के आधार पर रणनीति को चालू और बंद करने के लिए नियंत्रित कर सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक विशिष्ट बहु-समय फ्रेम औसत रेखा रणनीति है. यह लंबी और छोटी अवधि के औसत रेखा के साथ संयुक्त है, जबकि मध्यम और लंबी लाइन के रुझान को पकड़ने की संभावना है, और कम लाइन में वापसी के अवसरों को पकड़ने के लिए. रणनीति जोखिम भी नियंत्रित सीमा के भीतर है.
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start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © irfanp056
// @version=5
strategy("Simple Pullback Strategy",
overlay=true) // Interactive Brokers rate
// Get user input
i_ma1 = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA")
i_ma2 = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA")
i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close, i_ma1)
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// Check filter(s)
f_dateFilter = true
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
if buyCondition[1]
buyPrice := open
// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
buyPrice := na
// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.orange)