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गति और चलती औसत संयोजन लंबी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-29 11:57:18
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अवलोकन

सिद्धांत

इस रणनीति की प्रविष्टियाँ एमएसीडी और डीएमआई संकेतकों पर आधारित हैंः

  • जब एमएसीडी सकारात्मक होता है (सिग्नल लाइन के ऊपर एमएसीडी रेखा), तो यह बाजार में तेजी की गति को मजबूत करने का संकेत देता है।
  • जब डीआई + डीएमआई में डीआई- से अधिक होता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर की ओर है

जब दोनों स्थितियां एक ही समय में पूरी हो जाती हैं, तो लंबे समय तक जाएं।

स्थिति से बाहर निकलने के लिए दो मानक हैंः

  • अस्थिरता ट्रैलिंग स्टॉप लॉसः गतिशील रूप से समायोजित स्टॉप लॉस स्थिति की गणना करने के लिए एटीआर और हालिया उच्चतम मूल्य का उपयोग करें। यह बाजार की अस्थिरता के अनुसार ट्रैलिंग स्टॉप लॉस कर सकता है

लाभ

  • लाभ लेने की शर्तें निश्चित लाभ लेने और अस्थिरता स्टॉप लॉस को जोड़ती हैं जो लाभ में लचीले ढंग से लॉक कर सकती हैं।

जोखिम

  • निश्चित लाभ लेने से लाभ अधिकतम होने से रोक सकता है
  • अस्थिरता बंद की पिछली गति को अनुचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, बहुत आक्रामक या रूढ़िवादी

अनुकूलन दिशाएँ

  • प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि यह निर्धारित करने के लिए KDJ संकेतक का उपयोग करना कि क्या यह ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है
  • प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए चलती औसत जैसे मापदंडों को विशिष्ट व्यापारिक किस्मों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है

सारांश

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
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