अवलोकन

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य संकेतक स्टोकैस्टिक के और डी लाइनें हैं। के लाइन हालिया मूल्य गति को दर्शाती है जबकि डी लाइन के लाइन का एक चलती औसत है। उनकी सापेक्ष स्थिति और दिशा मूल्य के रुझान और संभावित उलटफेर को निर्धारित कर सकती है।

जब उच्चतर समय सीमा स्टोकास्टिक एक अपट्रेंड की पुष्टि करता है और वर्तमान समय सीमा स्टोकास्टिक एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिखाता है, तो एक लंबी स्थिति ली जाती है। जब उच्चतर समय सीमा स्टोकास्टिक एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है और वर्तमान स्टोकास्टिक एक डाउनट्रेंड टूटने का संकेत देता है, तो एक छोटी स्थिति शुरू की जाती है।

लाभ विश्लेषण

बहु-समय-सीमा संकेतकों और वर्तमान गति को जोड़कर, यह रणनीति प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और उच्च संभावना वाले लाभदायक ट्रेडों को पकड़ सकती है। मुख्य लाभ हैंः

2. वर्तमान समय सीमा कम जोखिम वाली प्रविष्टियों को प्रवृत्ति के भीतर अल्पकालिक उलटफेर को पकड़ने की अनुमति देती है।
3. दोहरे स्टोकैस्टिक संकेतक संकेत की सटीकता में सुधार करते हैं और झूठे संकेतों को कम करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ विचार करने के लिए कुछ जोखिम हैंः

1. अचानक रुझान में बदलाव को उच्च समय सीमा सूचक द्वारा जल्दी पकड़ नहीं लिया जा सकता है, देर से दिशा स्विच से नुकसान बढ़ रहा है। समय सीमा मापदंडों को पर्याप्त समय पर बाजार डेटा प्राप्त करने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
2. वर्तमान समय-सीमा सूचक बहुत संवेदनशील हो सकता है, व्यापार की आवृत्ति और लागत बढ़ जाती है।
3. यद्यपि दोहरी स्टोकास्टिक सटीकता को बढ़ाता है, यह प्रतिक्रिया समय को भी धीमा कर देता है। तेजी से बाजार की चाल से इष्टतम प्रवेश बिंदुओं की कमी हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

मुख्य अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

2. झूठे संकेतों को कम करने के लिए वर्तमान समय सीमा मापदंडों और ब्रेकआउट सीमाओं को समायोजित करना।

निष्कर्ष

मल्टी-टाइमफ्रेम स्टोकास्टिक रणनीति एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। दो टाइमस्केल पर स्टोकास्टिक संकेतकों का उपयोग करके, इसका उद्देश्य बाजार की चाल को सटीक रूप से पकड़ना है। आगे के अनुकूलन स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)
    

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