मल्टी-टाइम फ्रेम स्टोचैस्टिक मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
मल्टी टाइम फ्रेम स्टोचैस्टिक स्टोचैस्टिक रणनीति (MTF Stochastic Strategy) एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो रैंडम इंडिकेटर पर आधारित है। यह वर्तमान समय फ्रेम और उच्चतर समय फ्रेम के रैंडम इंडिकेटर औसत का उपयोग करके ट्रेंड ट्रैकिंग और ट्रेंड रिवर्सिंग के संयोजन को पूरा करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक यादृच्छिक सूचकांक K लाइन और D लाइन हैं। K लाइन हाल की कीमतों की गति को दर्शाती है, और D लाइन K लाइनों की चलती औसत है। उनकी सापेक्ष स्थिति और दिशा मूल्य प्रवृत्ति और संभावित उलट के बारे में निर्णय ले सकती है।
विशेष रूप से, जब अल्पकालिक K लाइन नीचे से ऊपर की ओर मध्यवर्ती D लाइन को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में अल्पकालिक रूप से ऊपर की ओर तोड़ने की गति है; जब अल्पकालिक K लाइन ऊपर से नीचे की ओर मध्यवर्ती D लाइन को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में अल्पकालिक रूप से नीचे की ओर तोड़ने का दबाव है।
इस रणनीति में दो समय फ़्रेमों के यादृच्छिक सूचक संकेतों का उपयोग किया जाता है ताकि ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि हो सके। उच्चतर समय फ़्रेमों के यादृच्छिक सूचक संकेतों का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने के लिए किया जाता है, और वर्तमान समय फ़्रेमों के यादृच्छिक सूचक संकेतों का उपयोग अल्पकालिक ब्रेकआउट बिंदुओं को खोजने के लिए किया जाता है ताकि ट्रेडों में प्रवेश किया जा सके।
जब उच्च समय सीमा के यादृच्छिक संकेतक पुष्टि करते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और वर्तमान समय सीमा के यादृच्छिक संकेतक से पता चलता है कि कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, तो अधिक करें; जब उच्च समय सीमा के यादृच्छिक संकेतक गिरावट की पुष्टि करते हैं और वर्तमान समय सीमा के यादृच्छिक संकेतक से पता चलता है कि कीमतें नीचे की ओर बढ़ रही हैं, तो शून्य करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में बहु-समय-फ्रेम सूचकांक और वर्तमान ब्रेकआउट शामिल हैं, जो प्रभावी रूप से बाजार के शोर को फ़िल्टर करने और उच्च संभावना वाले लाभदायक ट्रेडों को लॉक करने में सक्षम हैं। इसके विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- उच्च समय सीमा केवल प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार सुनिश्चित करती है, जो व्यर्थ स्विचिंग और हानि की संख्या को कम करती है;
- वर्तमान समय-सीमा कम जोखिम पर कब्जा करने के लिए प्रवृत्ति में एक अल्पकालिक उलट की गारंटी देती है, जिससे अधिक सटीक और समय पर ट्रेडों में प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति मिलती है।
- द्वि-यादृच्छिक सूचक संयोजन संकेत की सटीकता को बढ़ाता है और झूठे संकेत की संभावना को कम करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं में दिखाई देते हैंः
- उच्च समय सीमा के संकेतकों में नए रुझानों की पहचान करने में देरी हो सकती है, जिससे रणनीति में देरी हो सकती है, जिससे नुकसान बढ़ सकता है। समय सीमा के मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त समय पर बाजार की जानकारी प्राप्त हो।
- वर्तमान समय-सीमा सूचकांक बहुत संवेदनशील हैं, जो रणनीतिक ट्रेडिंग आवृत्ति और ट्रेडिंग लागत को बढ़ा सकते हैं। कम महत्वपूर्ण बाजार के शोर को फ़िल्टर करने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है।
- द्वि-यादृच्छिक सूचक संयोजन ने संकेत की सटीकता में वृद्धि की, लेकिन प्रतिक्रिया की गति में देरी की। यदि स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु खो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के मुख्य अनुकूलन में शामिल हैंः
- उच्चतर समय-सीमा के संकेतकों के समतल कारक को अनुकूलित करना ताकि वे नए रुझानों की दिशा को समय पर प्रतिबिंबित कर सकें;
- वर्तमान समय-सीमा सूचकांक पैरामीटर को समायोजित करें और शोर संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए उचित ब्रेकआउट थ्रेशोल्ड सेट करें;
- विभिन्न समय-सीमाओं के संयोजनों के प्रभाव का परीक्षण करना और सबसे अच्छा संतुलन खोजने के लिए;
- स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें जो एकल हानि के जोखिम को नियंत्रित करती हैं।
संक्षेप
बहु-समय फ़्रेम रैंडम इंडेक्स औसत रेखा रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक साथ दो समय के पैमाने पर रैंडम इंडेक्स संकेतकों का उपयोग करके बाजार की स्थिति पर सटीक पकड़ प्राप्त करता है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic")
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")
// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//mtf stochastic calculation smoothed with period
mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)
plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)
longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
strategy.entry("Lungo", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
strategy.entry("Corto", strategy.short)
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)
if (exitlong)
strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)