एमएसीडी और बोलिंगर बैंड पर आधारित मोमेंटम ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को Momentum Trend Trap कहा जाता है और यह MACD और BRIIN बैंड इंडिकेटर के लाभों को जोड़ती है और एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति को लागू करती है। यह रणनीति MACD की तेज और धीमी रेखाओं का उपयोग करके BRIIN बैंड का निर्माण करती है, और BRIIN बैंड की मध्य रेखा MACD की सिग्नल लाइन होती है। जब कीमत BRIIN बैंड को पार करती है तो यह कम दिखती है और जब कीमत BRIIN बैंड को पार करती है तो यह अधिक दिखती है। यह लंबी मध्य रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए BRIIN बैंड की मध्य रेखा के पास फिर से प्रवेश करने के लिए कीमतों की वापसी की प्रतीक्षा करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में MACD और ब्रिन बैंड हैं। इसमें, MACD संकेतक में फास्ट लाइन, धीमी लाइन और MACD अंतर शामिल हैं। फास्ट लाइन आमतौर पर 12 दिन का ईएमए लेती है, धीमी लाइन 26 दिन का ईएमए लेती है। उनका अंतर MACD स्तंभ है। यह रणनीति फास्ट लाइन और धीमी लाइन के अंतर का उपयोग ब्रिन बैंड की आधारभूत मध्य रेखा के रूप में करती है, मध्य रेखा के चारों ओर अप-डाउन ट्रैक सेट करती है, और ब्रिन बैंड की योजना बनाती है।
जब कीमत नीचे से ऊपर तक ब्रिन बैंड को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत ऊपर से नीचे तक ब्रिन बैंड को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इस रणनीति को तुरंत प्रवेश करने के लिए नहीं रखा गया है, लेकिन जब यह ब्रीनिंग बैंड की मध्य रेखा पर वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो इसे बंद करने और पलटने की संभावना को कम करने के लिए।
इसके अलावा, ब्रिन को ऊपर और नीचे के स्थानों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो ऊपर का स्थान प्रतिरोध होता है, नीचे का स्थान समर्थन होता है; जब कीमतें गिरती हैं तो ऊपर का स्थान समर्थन होता है, नीचे का स्थान प्रतिरोध होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में MACD और ब्रिन बैंड के दो संकेतकों के लाभों को मिलाकर ट्रेंड ट्रैकिंग की अनुमति दी गई है, जिसमें निम्नलिखित फायदे हैंः
एमएसीडी में मजबूत प्रवृत्ति का निर्धारण करने की क्षमता है, और ब्रुनेड में अनुकूली समायोजन है, दोनों का संयोजन प्रवृत्ति के मोड़ को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में मदद करता है।
रिवर्स लॉग इन करने से स्टॉप लॉस के जोखिम को प्रभावी रूप से टाला जा सकता है और मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति का पालन किया जा सकता है।
इस प्रकार, एक व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मूल्य पर।
एमएसीडी और ब्रिन बैंड मापदंडों को कई प्रकार के बाजार स्थितियों में लागू करने के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
अस्थिरता के दौरान, MACD और ब्रिन बैंड में कई बार विफलता के संकेत मिल सकते हैं। इस स्थिति में बड़े नुकसान से बचने के लिए स्थिति को कम करना आवश्यक है।
रिवर्स में प्रवेश करते समय स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है, ताकि रिवर्स की गहराई से नुकसान का विस्तार न हो।
ब्रिन बैंड पैरामीटर को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित करने की आवश्यकता होती है, और यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो झूठी सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
अच्छी तरह से जोखिम प्रबंधन और स्थिति नियंत्रण इस रणनीति के लिए निरंतर लाभप्रदता की कुंजी है। केवल रणनीति संकेतों पर भरोसा करने से समग्र जोखिम को अनदेखा करना आसान है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD के पैरामीटर को अनुकूलित करें, इसे 8 दिन की तेज़ रेखा और 20 दिन की धीमी रेखा में बदलें, विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार समायोजित करें, जिससे संकेतक की संवेदनशीलता बढ़े।
अप-डाउन ट्रेंडिंग को बढ़ाने के लिए, बुरिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करें, और अस्थिर बाजारों में झूठे संकेतों की दर को कम करें।
स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाएं, ब्रीनिंग बैंड के ऊपर और नीचे के स्थानों का उपयोग करके स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें, और जोखिम को नियंत्रित करें।
अन्य सूचकांक ढांचे के साथ सत्यापन, रणनीति की स्थिरता में सुधार।
संक्षेप
MACD और ब्रिन बैंड पर आधारित Momentum Trend रणनीति, जो सूचक संयोजन के माध्यम से मध्य-लंबी प्रवृत्ति को ट्रैक करती है, जोखिम को कम करने के लिए वापस आ जाती है। यह पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करती है, जोखिम को नियंत्रित करती है, और प्रवृत्ति किस्मों में अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन कोई भी रणनीति सही नहीं हो सकती है, हमें कई दृष्टिकोणों से लगातार अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है ताकि यह बदलते बाजार के वातावरण के अनुकूल हो सके।
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)
fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")
basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)
longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)
plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")
if longCondition
strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short",strategy.short)