एमएसीडी और बोलिंगर बैंड पर आधारित गतिशीलता प्रवृत्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-29 13:49:03
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अवलोकन

रणनीति का नाम मोमेंटम ट्रेंड है। यह एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति को लागू करने के लिए एमएसीडी संकेतक और बोलिंगर बैंड के लाभों को जोड़ती है। रणनीति बोलिंगर बैंड बनाने के लिए एमएसीडी फास्ट लाइन और स्लो लाइन का उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड की मध्य रेखा एमएसीडी सिग्नल लाइन है। जब कीमत बोलिंगर बैंड की ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है तो यह कम हो जाती है और जब कीमत बोलिंगर बैंड की निचली रेल के माध्यम से टूटती है तो यह लंबी हो जाती है। यह मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करने के लिए बाजार में प्रवेश करने से पहले बोलिंगर बैंड की मध्य रेखा का परीक्षण करने के लिए पुलबैक की प्रतीक्षा करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक एमएसीडी और बोलिंगर बैंड हैं। एमएसीडी संकेतक में फास्ट लाइन, स्लो लाइन और एमएसीडी हिस्टोग्राम होते हैं। फास्ट लाइन आमतौर पर 12-दिवसीय ईएमए और स्लो लाइन 26 दिन की ईएमए होती है। उनके बीच का अंतर एमएसीडी हिस्टोग्राम है। यह रणनीति बोलिंगर बैंड की आधार मध्य रेखा के रूप में फास्ट लाइन और स्लो लाइन के बीच के अंतर का उपयोग करती है। बोलिंगर बैंड बनाने के लिए मध्य रेखा के चारों ओर ऊपरी और निचली रेलें सेट की जाती हैं।

एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की निचली रेल को ऊपर की ओर तोड़ती है। एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत बोलिंगर बैंड्स की ऊपरी रेल को नीचे की ओर तोड़ती है। फंसने और पलटाव के अवसरों को याद करने के जोखिम को कम करने के लिए, यह रणनीति ब्रेकआउट के तुरंत बाद बाजार में प्रवेश नहीं करती है। इसके बजाय, यह प्रवेश करने से पहले बोलिंगर बैंड्स की मध्य रेखा का परीक्षण करने के लिए पुलबैक की प्रतीक्षा करती है।

इसके अलावा, ऊपरी और निचली रेल का उपयोग प्रतिरोध और समर्थन के रूप में भी किया जा सकता है। जब कीमत बढ़ती है, तो ऊपरी रेल प्रतिरोध है और निचली रेल समर्थन है। जब कीमत गिरती है, तो ऊपरी रेल समर्थन बन जाती है और निचली रेल प्रतिरोध बन जाती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्राप्त करने के लिए एमएसीडी और बोलिंगर बैंड के लाभों को जोड़ती है, जिसमें निम्नलिखित ताकतें हैंः

एमएसीडी में प्रवृत्ति निर्णय की मजबूत क्षमता है। बोलिंगर बैंड्स अनुकूलनशील रूप से खुद को समायोजित कर सकते हैं। संयोजन प्रभावी रूप से प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को निर्धारित कर सकता है।
पुलबैक प्रवेश प्रभावी रूप से स्टॉप लॉस जोखिम से बच सकता है और मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक कर सकता है।
बोलिंजर बैंड्स पर प्रतिरोध और समर्थन का उपयोग करने से लाभ में और भी वृद्धि हो सकती है।
एमएसीडी और बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुरूप लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी ध्यान देने योग्य हैंः

अस्थिर रुझानों में, एमएसीडी और बोलिंगर बैंड कई अमान्य संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
बहुत गहरी वापसी के कारण घाटे के विस्तार से बचने के लिए वापस लेने के प्रवेश के दौरान स्टॉप लॉस सेट किया जाना चाहिए।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है। गलत मापदंड सेटिंग झूठे ब्रेकआउट की संभावना को बढ़ाता है।
इस रणनीति के लिए लाभ को बनाए रखने के लिए जोखिम प्रबंधन और स्थिति का सही आकार महत्वपूर्ण है। केवल रणनीति संकेतों पर भरोसा करने से समग्र जोखिमों की उपेक्षा होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

एमएसीडी मापदंडों को 8-दिवसीय तेज रेखा और 20-दिवसीय धीमी रेखा के लिए अनुकूलित करें। संकेतक संवेदनशीलता में सुधार के लिए विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के आधार पर समायोजित करें।
बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए ऊपर और नीचे की ओर प्रवृत्ति निर्णय जोड़ें, दोलन बाजारों में झूठे संकेतों को कम करें।
स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले रेल के साथ स्टॉप लॉस लाइन सेट करें।
रणनीति की स्थिरता में सुधार के लिए सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।

निष्कर्ष

एमएसीडी और बोलिंगर बैंड्स पर आधारित मोमेंटम ट्रेंड रणनीति संकेतकों के संयोजन के माध्यम से मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करती है और जोखिमों को कम करने के लिए पुलबैक पर प्रवेश करती है। यह पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करती है और जोखिमों को नियंत्रित करती है। यह ट्रेंडिंग उत्पादों पर अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन कोई भी रणनीति सही नहीं है। हमें लगातार बदलते बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए कई दृष्टिकोणों से अनुकूलन और सुधार करना जारी रखना होगा।

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Simple strategy based on MACD and Bollinger Bands, where BBs are calculatend from macd signal.
strategy("Strategy MACD vs BB", overlay=false)

fast_length = input(title="Fast MA period", type=input.integer, defval=8)
slow_length = input(title="Slow MA period", type=input.integer, defval=21)
src = input(close,"Source")


// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=4, title='Moving Average Calculation: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')

fast_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, fast_length):smoothinput == 2 ? ema(src, fast_length):smoothinput == 3 ? wma(src, fast_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, fast_length,0):na
slow_ma = smoothinput == 1 ? sma(src, slow_length):smoothinput == 2 ? ema(src, slow_length):smoothinput == 3 ? wma(src, slow_length):smoothinput == 4 ? linreg(src, slow_length,0):na
//----------------------------------------------
macd = fast_ma - slow_ma
p1=plot(macd,"macd signal",color=color.blue)
length = input(40, minval=1)
mult = input(2.0,"BB multiplier")

basis = sma(macd, length)
dev = mult * stdev(macd, length)
plot(basis,"BB basis",color=color.orange)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
p2=plot(upper,"BB upper",color=color.red)
p3=plot(lower,"BB basis",color=color.green)

longCondition = crossover(macd, lower)
shortCondition = crossunder(macd, upper)

plotshape(longCondition?lower:na, title="Long", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Long", color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(shortCondition?upper:na, title="Short", style=shape.xcross, location=location.absolute, text="Short", color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
fill(p1,p3,color=macd<lower?color.green:na,transp=90,title="support")
fill(p1,p2,color=macd>upper?color.red:na,transp=90,title="resistance")

if longCondition
    strategy.entry("Long",strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("Short",strategy.short)

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