गति-आधारित ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह तय करना है कि क्रिप्टोकरेंसी को कीमत की गतिशीलता के आधार पर कब खरीदा और बेचा जाए। यह कीमतों के रुझान में बदलाव के दौरान रुझान को पकड़ने और कीमतों की गतिशीलता का लाभ उठाने की कोशिश करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो संकेतकों का उपयोग करके प्रवेश और बाहर निकलने के संकेतों को निर्धारित करती है। पहला मूल्य स्वयं है - यह पिछले 10 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की जांच करता है। दूसरा मूल्य-आधारित गतिशीलता संकेतक है, अर्थात्% K मान।
विशेष रूप से, जब कीमत पिछले 10 K लाइनों के उच्चतम मूल्य के 98% से नीचे है (खरीद और गिरावट), तो रणनीति एक खरीद संकेत भेजती है। इसका मतलब है कि कीमत में एक डाउनब्रेक है। इसी तरह, जब कीमत पिछले 10 K लाइनों के निचले मूल्य के 102% से ऊपर है (खरीद और गिरावट), तो रणनीति एक बेचने का संकेत देती है, और कीमत में एक ऊंची गिरावट है।
इस प्रकार, रणनीति को एक नए रुझान के रूप में मूल्य आंदोलन के लिए एक पलटाव बिंदु को पकड़ने की अनुमति मिलती है। खरीद और बिक्री के लिए थ्रेशोल्ड को समायोजित करके, रणनीति को तोड़ने के संकेतों के लिए संवेदनशीलता को नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मूल्य स्तर और गतिशीलता दोनों को ध्यान में रखता है। गतिशीलता सूचकांक पर भरोसा करने से वास्तविक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए अधिक विश्वसनीयता मिलती है, न कि झूठे ब्रेकडाउन द्वारा गुमराह किया जाता है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- वास्तविक संकेतों को पहचानने के लिए गति सूचकांक के माध्यम से शोर को फ़िल्टर करें
- बेहतर प्रतिक्रिया, कम अधिकतम निकासी
- पैरामीटर नियंत्रण नीति की आवृत्ति को समायोजित कर सकते हैं
- स्टॉप लॉस के साथ जोखिम को नियंत्रित करना
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।
- बाजारों में अचानक गिरावट के कारण भारी गिरावट, नुकसान को रोकना असंभव
- लेनदेन शुल्क और स्लाइड पॉइंट प्रभाव
- अनुचित पैरामीटर सेट करना, बहुत अधिक ट्रेडिंग करना या अवसरों को खोना
क्या करें?
- एकल सूचक त्रुटि को रोकने के लिए बहु-कारक मॉडल का उपयोग करना
- स्टॉप लॉस जोड़ें, अधिकतम नुकसान को सीमित करें
- अनुकूलन पैरामीटर, रणनीति को अधिक स्थिर बनाने के लिए
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक फ़िल्टरिंग मापदंडों को जोड़ना, जैसे कि लेनदेन, ब्रिन बैंड आदि
- मशीन सीखने के आधार पर गतिशील समायोजन पैरामीटर
- मौलिक विश्लेषण के साथ, महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले और बाद में रणनीति को समायोजित करें
- लीवरेज के माध्यम से रणनीतिक लाभ को अधिकतम करने के लिए पूंजी उपयोगिता का अनुकूलन
संक्षेप
यह गतिशीलता रणनीति समग्र रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी के शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। यह प्रभावी रूप से कीमतों में बदलाव के दौरान गतिशीलता की विशेषताओं का लाभ उठाने के लिए लाभप्रद है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करता है। पैरामीटर और मॉडल को लगातार अनुकूलित करके, रणनीति को अधिक स्थिर बनाया जा सकता है और उच्च स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nyxover
//@version=5
strategy("Stratégie d'achat bas/vendre haut", shorttitle="Achat/Vente")
// Paramètres d'entrée
crypto = input("BTC", "Crypto-monnaie")
capital = input(1.0, "Capital de départ")
buy_threshold = input(0.02, "Seuil d'achat")
sell_threshold = input(0.02, "Seuil de vente")
fee_rate = input(0.01, "Taux de frais")
// Balances
var float initial_balance = na
var float current_balance = na
// Fonction pour calculer les frais
calculate_fees(amount) =>
amount * fee_rate
// Fonction pour acheter
should_buy() =>
close < ta.highest(close, 10) * (1 - buy_threshold)
// Fonction pour vendre
should_sell() =>
close > ta.lowest(close, 10) * (1 + sell_threshold)
// Logique de la stratégie
if barstate.isfirst
initial_balance := capital
current_balance := capital
if should_buy()
amount_to_buy = current_balance / close
fees = calculate_fees(amount_to_buy)
current_balance := current_balance - amount_to_buy - fees
strategy.entry("Achat", strategy.long)
if should_sell()
amount_to_sell = current_balance
fees = calculate_fees(amount_to_sell)
current_balance := current_balance - amount_to_sell - fees
strategy.close("Achat")
// Affichage des informations
plot(initial_balance, color=color.green, title="Capital de départ")
plot(current_balance, color=color.blue, title="Capital actuel")