समग्र सफलता रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति हाल ही में N रूट K लाइन के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके और एक चलती औसत संकेतक के साथ मिलकर, कम खरीदें और उच्च बेचें ट्रेडिंग रणनीति को प्राप्त करने के लिए दोहरी तोड़ने की शर्तें निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
- 7 नवीनतम K लाइनों के लिए न्यूनतम मूल्य minLow की गणना करें, जो कि ब्रेकआउट खरीद शर्तों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है
- 7 नवीनतम K लाइनों के लिए अधिकतम मूल्य maxHigh की गणना करें, जो कि ब्रेकआउट बेचने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए है
- एक सरल चलती औसत (एमएमए) की गणना करें, जो कि 200 की लंबाई में है, और एमएमए के संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें
- खरीद की शर्तेंः क्लोज ने minLow को तोड़ दिया, और mma से ऊपर है
- विक्रय शर्तेंः समापन मूल्य maxHigh या maxHigh से अधिक के करीब
हाल ही में N रूट K लाइन के चरम मूल्य की गणना करके, यह निर्धारित करें कि क्या बाजार ओवरसोल्ड या ओवरबॉट स्थिति में है। प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत के साथ संयोजन करें, दोहरी शर्तें सेट करें, कम खरीदें और उच्च बेचें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- दोहरी शर्तों की सेटिंग रणनीतिक ट्रेडिंग संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाती है
- के-लाइन चरम का उपयोग करके ओवरसोल्ड और ओवरबॉय की स्थिति का आकलन करने के लिए, पलटने के अवसरों को पकड़ें
- चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, प्रतिगामी संचालन से बचें
- इस तरह से, कम खरीदें और अधिक बेचें, जो अधिकांश व्यापारियों की मानसिकता के अनुरूप है।
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
दोहरी शर्तों की पुष्टि के माध्यम से, रणनीतिक संकेतों की गुणवत्ता अधिक होती है, जबकि पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह अधिक होती है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- दोहरी शर्तें सिग्नल आवृत्ति को सीमित करती हैं, कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है
- K-रेखा चरम गणना चक्र सेट गलत है, जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकता है
- चलती औसत पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया गया है, जो गलत दिशा में प्रवृत्ति का आकलन कर सकता है
- एक साथ कई मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता, मापदंडों को अनुकूलित करना अधिक कठिन है
इन जोखिमों को कम किया जा सकता है जैसे कि गणना चक्र को समायोजित करना, पैरामीटर संयोजन को अनुकूलित करना आदि। इसके अलावा, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में अनुकूलन पर विचार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- K-लाइन चरम गणना चक्र का अनुकूलन करें और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए सबसे उपयुक्त चक्र पैरामीटर ढूंढें
- विभिन्न लंबाई के चलती औसत का परीक्षण
- अन्य संकेतक जोड़ें जैसे BOLL चैनल, KD संकेतक आदि
- एकल स्टॉप को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप रणनीति में वृद्धि
- सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रवेश और प्रस्थान की स्थिति का अनुकूलन
पैरामीटर अनुकूलन, सूचकांक अनुकूलन, पवन नियंत्रण अनुकूलन आदि के माध्यम से, रणनीतिक लाभ कारक को काफी बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक बहुत ही व्यावहारिक तोड़ने की रणनीति है. K लाइन चरम गणना ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति का आकलन करने के लिए, चलती औसत प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए, दोहरी शर्तों फ़िल्टर त्रुटि सिग्नल सेट, उच्च गुणवत्ता कम खरीद उच्च बिक्री रणनीति को प्राप्त. इस रणनीति के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए गणना चक्र का अनुकूलन और अन्य संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से कर सकते हैं. इस रणनीति के लिए उपयुक्त है दोनों नौसिखिया सीखने के लिए और पेशेवर व्यापारियों के लिए अनुकूलित आवेदन.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Larry Connors por RON", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
value1 = input(7, title="Quantity of day low")
value2 = input(7, title="Quantity of day high")
entry = lowest(close[1], value1)
exit = highest(close[1], value2)
lengthMMA = input(200, title="Length of SMA", minval=1)
mma = sma(close, lengthMMA)
// Calcular el mínimo de los precios bajos de las últimas 'value1' velas
minLow = lowest(low, value1)
// Calcular el máximo de los precios altos de las últimas 'value2' velas
maxHigh = highest(high, value2)
// Test Period
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
if testPeriod()
// Condiciones de entrada
conditionMet = (close > mma) and (close < entry) and (low == minLow)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=conditionMet)
if conditionMet
label.new(bar_index, entry, text="↑", style=label.style_arrowup, color=color.green, size=size.small, yloc=yloc.belowbar)
// Condiciones de salida
conditionExit = close > exit or close > maxHigh
strategy.close("Buy", when=conditionExit)