डबल कन्फर्मेशन ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी पुष्टि तोड़ने की रणनीति एक व्यापारिक रणनीति है जो तोड़ने की रणनीति और औसत रेखा रणनीति को जोड़ती है। यह रणनीति पिछले दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य को महत्वपूर्ण मूल्य बिंदु के रूप में उपयोग करती है, और फिर तेजी से और धीमी औसत रेखा के सुनहरे कांटे के मृत कांटे के संकेतों के साथ, खरीद और बेचने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
डबल कन्फर्मेशन रणनीति का मुख्य तर्क हैः
यदि कीमत पिछले दिन के उच्चतम मूल्य को पार कर जाती है, तो इसे एक bullish संकेत माना जाता है; यदि कीमत पिछले दिन के निम्नतम मूल्य को पार कर जाती है, तो इसे एक bearish संकेत माना जाता है।
जब ब्रेक होता है, तो जांच करें कि क्या फास्ट लाइन (10 वीं लाइन) धीमी लाइन (30 वीं लाइन) को ऊपर की ओर तोड़ती है। यदि हां, तो खरीदें; यदि फास्ट लाइन धीमी लाइन को नीचे की ओर तोड़ती है, तो बेचें।
एक निश्चित स्टॉप-स्टॉप अनुपात सेट करें, स्टॉप-स्टॉप मूल्य और स्टॉप-स्टॉप मूल्य की गणना करें। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉप-स्टॉप अनुपात 1:4 है, तो स्टॉप-स्टॉप की चौड़ाई का 4 गुना स्टॉप-स्टॉप है।
स्टॉप लॉस के बाद, यदि कीमत स्टॉप लॉस लाइन को ट्रिगर करती है, तो स्टॉप लॉस बाहर निकलता है; यदि स्टॉप लक्षित होता है, तो स्टॉप लॉस बाहर निकलता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, डबल कन्फर्मेशन ब्रेकआउट रणनीति ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने के लिए ट्रेंड निर्धारक सूचक ((मध्यम रेखा) और महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं ((पिछले दिन की उच्च और निम्न) के ब्रेकआउट का उपयोग करती है, जो कि अधिक स्थिर और विश्वसनीय ब्रेकआउट सिस्टम है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल कन्फर्मेशन रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
एक दिन पहले के उच्च या निम्न स्तरों को तोड़ने के बाद प्रवेश करने से झूठी दरारों की संभावना कम हो जाती है, जिससे प्रवेश की सटीकता में सुधार होता है।
औसत रेखा के सहायक निर्णयों को ओवरले किया जाता है ताकि आप भूचाल के दौरान बार-बार पोजीशन खोलने से बच सकें।
एक निश्चित स्टॉप-स्टॉप-लॉस अनुपात के साथ प्रबंधित धन के साथ, जोखिम और रिटर्न को वहनीय सीमा के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक नियम सरल और स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं, जो मात्रा के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
डबल कन्फर्मेशन में निम्नलिखित जोखिम भी होते हैं:
एक बार जब आप एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद एक टक्कर के बाद ट
अस्थिरता में, स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, या जोखिम को फैलाने के लिए ट्रेडों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
एक निश्चित स्टॉप-स्टॉप-लॉस अनुपात सभी किस्मों और स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है, विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है।
औसत पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से अच्छे अवसरों को भी याद किया जा सकता है या अनावश्यक लेनदेन को बढ़ाया जा सकता है। पैरामीटर को नियमित रूप से जांचना और अनुकूलित करना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
डबल-कन्फर्मेशन ब्रेकिंग रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
पुष्टि की गई K लाइनों की संख्या को बढ़ाएं, उदाहरण के लिए, ब्रेक के बाद देखें कि क्या 1-2 K लाइनों के समापन मूल्य भी महत्वपूर्ण मूल्य स्तर को तोड़ते हैं।
विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का उपयोग करके प्रतिक्रिया का अनुकूलन करें, जैसे कि तेज-धीमी औसत चक्र, स्टॉप-स्टॉप हानि अनुपात आदि।
इसे अन्य सहायक संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग करें, जैसे कि प्रवेश संकेतों की पुष्टि करने के लिए लेनदेन की मात्रा में वृद्धि।
संभावना सिग्नल के साथ रणनीति मापदंडों को समायोजित करने के लिए बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल की संभावना को बढ़ाएं।
संक्षेप
डबल पुष्टि तोड़ने की रणनीति महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं के तोड़ने के संकेत और समानांतर निर्णय के संकेतकों का व्यापक उपयोग करने के लिए व्यापार संकेतों की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है। साथ ही, एक निश्चित स्टॉप और स्टॉप लॉस के साथ पूंजी जोखिम का प्रबंधन करने के लिए इसे स्थिर रूप से संचालित किया जा सकता है। यह एक एकीकृत प्रवृत्ति ट्रैकिंग और तोड़ने की एक मात्रात्मक रणनीति है, जो स्थिर लाभ की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
हालांकि इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, लेकिन निरंतर प्रतिक्रिया और अनुकूलन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है और रणनीति की रिटर्न दर को बढ़ाया जा सकता है। यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)
// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)
// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")
// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)
// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4
// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema
// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)
// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)
// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)
// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)