ब्रेकआउट-आधारित प्रतिगमन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक व्यवस्थित तरीका है जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के वायदा बाजारों की अस्थिरता का लाभ उठाना है। यह कच्चे तेल की औसत श्रेणी की सीमा को मापता है, जिसका अर्थ है कि यदि तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से अधिक है, तो कच्चे तेल की मात्रा अधिक है; यदि धीमी गति से चलती औसत तेजी से चलती औसत से अधिक है, तो कच्चे तेल की मात्रा कम है।
इस सिद्धांत के अनुसार, संभावित लंबे प्रवेश बिंदुओं और छोटे प्रवेश बिंदुओं की पहचान की जाती है। स्थिति केवल एक निश्चित संख्या में तख्तों को बनाए रखती है, जो कि Exit after bars तख्तों के इनपुट द्वारा नियंत्रित होता है।
रणनीति सिद्धांत
- नवीनतम 9 K लाइनों के लिए उच्चतम समापन मूल्य की गणना, एक ब्रेकआउट के लिए मानदंड के रूप में
- नवीनतम 50 K लाइनों के लिए न्यूनतम समापन मूल्य की गणना, एक ब्रेकआउट निर्णय मानदंड के रूप में
- हाल ही में 5 और 20 K लाइनों के बीच औसत तरंग दैर्ध्य की गणना करें, यह निर्धारित करने के लिए कि K लाइन का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है
- लंबी और छोटी लाइन के ब्रेकआउट सिग्नल की पहचान करेंः जब समापन मूल्य उच्चतम समापन मूल्य के बराबर हो और K लाइन धीरे-धीरे कम हो, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य न्यूनतम समापन मूल्य के बराबर हो और K लाइन धीरे-धीरे कम हो, तो शून्य करें
- फिक्स्ड रूट K लाइन ब्रीचिंग के बाद ब्रीचिंग आउटः समायोज्य पैरामीटर ब्रीचिंग अंतराल को बदलने के लिए
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रिवर्सन रणनीति, ऐतिहासिक चरम सीमाओं के साथ बाजार की दिशा का आकलन
- अस्थिर निर्णय के साथ झूठी सफलताओं से बचें
- फिक्स्ड रूट K लाइन आउटफील्ड, निश्चित लाभ को लॉक करने और पीछे हटने से बचने के लिए
जोखिम विश्लेषण
- बाजार संरचना में बदलाव के साथ ऐतिहासिक चरम परिवर्तन, सिग्नल विफलता की संभावना
- फर्जी तोड़फोड़ से जेल
- आउटफील्ड अंतराल पैरामीटर गलत है, अधिक लाभ खोने या नुकसान में वृद्धि हो सकती है
अनुकूलन दिशा
- चरम-मूल्य के पैरामीटर को तथ्यात्मक रूप से अनुकूलित किया जा सकता है
- वास्तविक पारदर्शिता का आकलन करने के लिए अस्थिरता सूचक जोड़ा जा सकता है
- रणनीति के माध्यम से अनुकूलित आउटफील्ड रूट
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग तोड़फोड़ और वापसी का न्याय करने के लिए अल्पकालिक प्रवृत्ति, अस्थिरता की रणनीति है. के माध्यम से अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग और अस्थिरता दर के संकेतकों को जोड़ने के लिए निर्धारित किया, आप झूठी तोड़फोड़ की संभावना को कम कर सकते हैं, लाभप्रदता के स्तर को बढ़ाने. के साथ ही, फिक्स्ड रूट के लाइन के तेजी से आउटफील्ड तंत्र, कुछ मुनाफे को लॉक कर सकते हैं, प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं. इस रणनीति को शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पैरामीटर को समायोजित करके लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celestial_Logic
//@version=5
strategy("Crudeoil Breakout strategy", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)
highestCloseLookback = input(9 , title = 'Highest Close lookback')
lowestCloseLookback = input(50, title = 'Lowest Close lookback' )
exitAfter = input(10, title = 'Exit after bars')
hc = ta.highest(close,highestCloseLookback)
lc = ta.lowest(close,lowestCloseLookback)
rangeFilter = (ta.sma( (high - low), 5 ) > ta.sma((high-low), 20) ) // Candles getting bigger.
longCondition = (close == hc ) and not rangeFilter
shortCondition = (close == lc ) and not rangeFilter
if longCondition
strategy.entry(id = 'long', direction = strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry(id = 'short', direction = strategy.short)
var int longsince = 0
var int shortsince = 0
if strategy.position_size > 0
longsince += 1
else
longsince := 0
if strategy.position_size < 0
shortsince += 1
else
shortsince := 0
if longsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'long', comment = 'long close')
if shortsince >= exitAfter
strategy.close(id = 'short', comment = 'short close')