1. वर्ग
  2. आरएसआई और समतल आरएसआई तेजी से विचलन रणनीति

आरएसआई और समतल आरएसआई तेजी से विचलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-01 12:11:58
टैगः

img

अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई संकेतक और चिकनी आरएसआई संकेतक को जोड़ती है ताकि मूल्य तल पर खरीदने के अवसर मिल सकें। जब आरएसआई एक नया निम्न बनाता है जबकि मूल्य एक नया निम्न नहीं बनाता है, तो इसे तेजी से विचलन संकेत माना जाता है। चिकनी आरएसआई प्रवृत्ति निर्णय जोड़ने से रणनीति प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

रणनीति तर्क

  1. आरएसआई सूचक की गणना 14 अवधि के साथ की जाती है।
  2. समतल प्रभाव प्राप्त करने के लिए डबल डब्ल्यूएमए का उपयोग करके समतल आरएसआई की गणना की जाती है।
  3. जांचें कि क्या आरएसआई 30 स्तर से नीचे है, ओवरसोल्ड स्थिति।
  4. जांचें कि क्या समतल आरएसआई 35 से नीचे है, जिसमें अधिक दिशागत प्रवृत्ति है।
  5. जांचें कि आरएसआई का सबसे निचला बिंदु 25 से नीचे है या नहीं।
  6. आरएसआई तेजी से विचलन की गणना करें, आरएसआई को नए कम बनाते हुए खोजें जबकि कीमत नहीं करती है।
  7. RSI को सुचारू करने की आवश्यकता होती है।
  8. जब उपरोक्त सभी शर्तें पूरी हो जाए तो ट्रिगर खरीद संकेत।
  9. स्टॉप लॉस और ले लाभ की शर्तें सेट करें।

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई रिवर्स विशेषता पर निर्भर करती है, जो कि आरएसआई ट्रेंड जजमेंट के साथ मिलकर, जब कीमत दबाव में होती है, जबकि आरएसआई ओवरसोल्ड होता है, तब खरीदती है। स्टॉप लॉस या ले लाभ को छूते समय बंद स्थिति।

लाभ विश्लेषण

  1. दोहरे आरएसआई संकेतकों का संयोजन रणनीतिक प्रदर्शन में सुधार करता है।
  2. आरएसआई रिवर्स सुविधा का उपयोग करें, एक संभावना किनारे है।
  3. समतल आरएसआई रुझान निर्णय झूठे उलटफेर से बचने में मदद करता है।
  4. पूर्ण स्टॉप लॉस और ले लाभ तर्क जोखिम को सीमित कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  1. आरएसआई रिवर्स विफलता की संभावना पूरी तरह से टाली नहीं जा सकती है।
  2. समतल आरएसआई में विलंब प्रभाव होता है, सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक सकता है।
  3. स्टॉप लॉस सेट बहुत ढीला, घाटे के विस्तार का जोखिम।

आरएसआई मापदंडों को समायोजित करके प्रवेश समय को अनुकूलित कर सकता है। तेजी से बंद करने के लिए स्टॉप लॉस दूरी को कस सकता है। प्रवृत्ति जोखिम का न्याय करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन, झूठी उलट दर को कम कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. विभिन्न पैरामीटर सेटों के तहत आरएसआई की परीक्षण प्रभावशीलता।
  2. बेहतर चिकनाई गुणवत्ता के लिए चिकनी आरएसआई गणना में सुधार।
  3. स्टॉप लॉस को समायोजित करें और लाभ अंक लें, इष्टतम जोखिम-लाभ अनुपात खोजें।
  4. कम गति की स्थितियों से बचने के लिए गति संकेतक आदि जोड़ें।

पैरामीटर ट्यूनिंग और अधिक संकेतकों के संयोजन के द्वारा रणनीति प्रदर्शन में और सुधार।

निष्कर्ष

यह रणनीति समग्र रूप से आरएसआई रिवर्स विशेषता का उपयोग करती है। दोहरी आरएसआई संयोजन पूरी तरह से रिवर्स प्रभाव का लाभ उठाता है जबकि संकेतक विचलन से अनिश्चितता भी पेश करता है। यह एक विशिष्ट संकेतक रणनीति विचार है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से संकेतक अनुकूलन क्षमता में सुधार कर सकता है। गलत आकलन को कम करने और मजबूती बढ़ाने के लिए अधिक संकेतकों को भी जोड़ सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigBitsIO

//@version=4
strategy(title="RSI and Smoothed RSI Bull Div Strategy [BigBitsIO]", shorttitle="RSI and Smoothed RSI Bull Div Strategy [BigBitsIO]", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.1, slippage=0)


TakeProfitPercent = input(3, title="Take Profit %", type=input.float, step=.25)
StopLossPercent = input(1.75, title="Stop Loss %", type=input.float, step=.25)

RSICurve = input(14, title="RSI Lookback Period", type=input.integer, step=1)
BuyBelowTargetPercent = input(0, title="Buy Below Lowest Low In RSI Divergence Lookback Target %", type=input.float, step=.05)
BuyBelowTargetSource = input(close, title="Source of Buy Below Target Price", type=input.source)
SRSICurve = input(10, title="Smoothed RSI Lookback Period", type=input.integer, step=1)
RSICurrentlyBelow = input(30, title="RSI Currently Below", type=input.integer, step=1)
RSIDivergenceLookback = input(25, title="RSI Divergence Lookback Period", type=input.integer, step=1)
RSILowestInDivergenceLookbackCurrentlyBelow  = input(25, title="RSI Lowest In Divergence Lookback Currently Below", type=input.integer, step=1)
RSISellAbove = input(65, title="RSI Sell Above", type=input.integer, step=1)
MinimumSRSIDownTrend = input(3, title="Minimum SRSI Downtrend Length", type=input.integer, step=1)
SRSICurrentlyBelow = input(35, title="Smoothed RSI Currently Below", type=input.integer, step=1)

PlotTarget = input(false, title="Plot Target")


RSI = rsi(close, RSICurve)
SRSI = wma(2*wma(RSI, SRSICurve/2)-wma(RSI, SRSICurve), round(sqrt(SRSICurve))) // Hull moving average

SRSITrendDownLength = 0
if (SRSI < SRSI[1])
    SRSITrendDownLength := SRSITrendDownLength[1] + 1

// Strategy Specific
ProfitTarget = (close * (TakeProfitPercent / 100)) / syminfo.mintick
LossTarget = (close * (StopLossPercent / 100)) / syminfo.mintick
BuyBelowTarget = BuyBelowTargetSource[(lowestbars(RSI, RSIDivergenceLookback)*-1)] - (BuyBelowTargetSource[(lowestbars(RSI, RSIDivergenceLookback)*-1)] * (BuyBelowTargetPercent / 100))

plot(PlotTarget ? BuyBelowTarget : na)



bool IsABuy = RSI < RSICurrentlyBelow and SRSI < SRSICurrentlyBelow and lowest(SRSI, RSIDivergenceLookback) < RSILowestInDivergenceLookbackCurrentlyBelow and BuyBelowTargetSource < BuyBelowTarget and SRSITrendDownLength >= MinimumSRSIDownTrend and RSI > lowest(RSI, RSIDivergenceLookback)
bool IsASell = RSI > RSISellAbove

if IsABuy
    strategy.entry("Positive Trend", true) // buy by market
    strategy.exit("Take Profit or Stop Loss", "Positive Trend", profit = ProfitTarget, loss = LossTarget)
if IsASell
    strategy.close("Positive Trend")
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित