ट्रेंड फॉलोइंग मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सूचकांक चलती औसत (ईएमए), सरल चलती औसत (एसएमए) और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) के संयोजन का उपयोग करके एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली को प्राप्त करती है जो ट्रेंडिंग स्थितियों में लाभ कमा सकती है। जब एक तेज चलती औसत नीचे से धीमी चलती औसत को पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत बनाता है; जब एक तेज चलती औसत ऊपर से नीचे से धीमी चलती औसत को पार करता है, तो यह एक बेचने का संकेत बनाता है। आरएसआई सूचक ओवरबॉट को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि समय पर नुकसान को रोका जा सके।
रणनीति सिद्धांत
- ईएमए ((50): 50 चक्रों का एक सूचकांक चल औसत, जो एक अल्पकालिक प्रवृत्ति सूचक का प्रतिनिधित्व करता है।
- SMA ((100)): 100 चक्रों की एक सरल चलती औसत, जो एक मध्यम और दीर्घकालिक रुझान सूचक का प्रतिनिधित्व करती है।
- RSI ((14)): 14 चक्रों के लिए एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ओवरबॉट ओवरसोल्ड है।
जब अल्पकालिक रुझान सूचक ईएमए ((50) पर मध्यम और दीर्घकालिक रुझान सूचक एसएमए ((100) से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो दिखाता है कि अल्पकालिक रुझान मजबूत हो गया है, खरीद को ट्रैक किया जा सकता है।
जब ईएमए 50 100 से नीचे एसएमए 100 के माध्यम से गुजरता है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है, जो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक शक्ति समाप्त हो गई है, इसे बेचने के लिए ट्रैक किया जाना चाहिए।
यदि आरएसआई 70 से अधिक है, तो एक स्टॉप सिग्नल उत्पन्न होता है, और यदि आरएसआई 30 से कम है, तो एक स्टॉप सिग्नल उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही क्लासिक ट्रेंड ट्रैक करने वाली चलती औसत रणनीति है। यह ट्रेंड ट्रैक करने और ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय को जोड़ती है, जो बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने के साथ-साथ उच्च खरीद को पकड़ने और शॉर्ट लाइन को तोड़ने से बचने की अनुमति देती है। यह रणनीति कुछ बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है, जिनमें स्पष्ट शैली का चलन होता है। उदाहरण के लिए, बुल के शुरुआती दिनों में, सूचकांक समग्र रूप से एक मजबूत ऊपर की ओर प्रवृत्ति दिखाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में मध्य अवधि में समायोजन भी होता है।
जोखिम विश्लेषण
चलती औसत रणनीति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह मूल्य और मूल्य के बीच विचलन की मूल समस्या को हल नहीं करती है। बाजार में तेजी के अंत के करीब, कीमतें अक्सर उचित मौलिक मूल्य निर्धारण सीमा से बहुत अधिक हो जाती हैं, और यदि केवल कीमत की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाता है, तो यह अंतिम चरण के ओवरएक्सपोजर का कारण बनता है। इस समय अल्पकालिक सूचक ईएमए ((50) और मध्यम अवधि सूचक एसएमए ((100) दोनों मजबूत ऊपर की ओर हैं, जो एक खरीद सिग्नल को तोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कीमतें गंभीर रूप से ओवरवैल्यूड हैं। इस समय उच्च खरीद को जारी रखने पर, भारी वापसी का जोखिम है। इसलिए यह रणनीति बाजार के विकास के चरण के लिए अधिक उपयुक्त है, और बड़े रुझान की दिशा का तर्कसंगत आकलन करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति का निर्णय करने के लिए ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र के मानदंड सरल है, केवल एक आरएसआई संकेतक का उपयोग करें. यह गलतफहमी पैदा करने के लिए आसान है. उदाहरण के लिए, अगर बाजार में कुछ ही समय में एक ब्रेकडाउन होता है, तो आरएसआई संकेतक ओवरबॉय दिखाता है, लेकिन वास्तव में बाजार के बाद अभी भी ऊपर जाने की गति है। यदि इस समय एक स्टॉप सिग्नल होता है, तो अवसर को याद किया जा सकता है। इसलिए जोखिम नियंत्रण के इस हिस्से को और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
- अधिक सूचकांक के साथ ओवरबॉय और ओवरसेलिंग का आकलन करने के लिए, गलतफहमी से बचने के लिए।
- अधिक मध्यम और दीर्घकालिक रुझान निर्णायक जैसे कि MACD आदि जोड़ें। मूल्य और मूल्य से विचलन के जोखिम से बचें।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर सेट अलग हैं। उदाहरण के लिए, जब रुझान अधिक स्पष्ट हो, तो एसएमए चक्र को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
- केवल सुपरबाय और सुपरसेलिंग क्षेत्र के आसपास के कुछ हिस्सों को बंद करने के लिए विचार किया जा सकता है, जो कि कोर स्थिति को बनाए रखने के लिए है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, सरल चलती औसत रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति है। यह स्थिर, सरल, समझने में आसान और अनुकूलन, मात्रात्मक प्रवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्पों में से एक है। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बड़े रुझान को पकड़ने, उच्च और नीचे पीछा करने के लिए दोहराने की गलती से बचने के लिए। इसके अलावा, यह कुछ स्टॉप-लॉस सुरक्षा कार्य करता है। लेकिन हमें इसके दोषों को पहचानने के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, बड़े रुझान के मोड़ से पहले चेतावनी नहीं दी जा सकती है। इसलिए निवेशकों को धैर्यपूर्वक ट्रैक करने और समय पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
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start: 2024-01-30 00:00:00
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wallstwizard10
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strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)
// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)
// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)
// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba
// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo
// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa
// Lógica de Trading
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitBuyCondition)
strategy.close("Buy")
if (exitSellCondition)
strategy.close("Sell")