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चलती औसत की रणनीति का अनुसरण करने वाला रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-01 12:21:13
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अवलोकन

यह रणनीति एक स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम को लागू करने के लिए घातीय चलती औसत (ईएमए), सरल चलती औसत (एसएमए) और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) को जोड़ती है जो ट्रेंडिंग बाजारों से लाभ उठा सकता है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब तेजी से ईएमए नीचे से धीमी एसएमए को पार करता है, और बेचने के संकेत जब तेजी से ईएमए धीमी एसएमए से नीचे पार करता है। आरएसआई संकेतक का उपयोग स्टॉप लॉस उद्देश्यों के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

रणनीति तर्क

  1. ईएमए (EMA) 50: अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला 50-अवधि का घातीय चलती औसत।
  2. SMA ((100): 100 अवधि का सरल चलती औसत, मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
  3. आरएसआई (RSI) 14: ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए 14-पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।

जब अल्पकालिक ईएमए ((50) मध्यम-लंबी अवधि के एसएमए ((100) को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति को मजबूत करने का संकेत देता है, और हम खरीद की प्रवृत्ति का पालन कर सकते हैं।

जब ईएमए ((50) एसएमए ((100) से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि अल्पकालिक गति समाप्त हो गई है, और हमें बाहर बेचने की प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए।

यदि आरएसआई 70 से अधिक है (ओवरबॉट जोन), तो यह लाभ लेने का संकेत उत्पन्न करता है। यदि आरएसआई 30 से कम है (ओवरसोल्ड जोन), तो यह स्टॉप-लॉस संकेत उत्पन्न करता है।

लाभ विश्लेषण

यह एक बहुत ही क्लासिक ट्रेंड फॉलोअप रणनीति है जिसमें मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रेंड ट्रैकिंग और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड डिटेक्शन दोनों शामिल हैं, जो हमें अल्पकालिक स्पाइक्स पर शिखर पर खरीदने से बचते हुए प्रमुख ट्रेंड को पकड़ने की अनुमति देता है। यह रणनीति महत्वपूर्ण सेक्टर रोटेशन वाले बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है। उदाहरण के लिए, एक बुल मार्केट के शुरुआती चरण में, समग्र सूचकांक एक मजबूत अपट्रेंड दिखाता है, लेकिन सामयिक मध्यम अवधि के सुधार आम हैं। मूविंग एवरेज रणनीति ट्रेंड रिवर्स के दौरान समय पर बाहर निकलने के दौरान प्रमुख अपट्रेंड को पकड़ सकती है। पारंपरिक ट्रैकिंग और स्टॉप लॉस विधियों की तुलना में, मूविंग एवरेज रणनीति अधिक स्थिर है, जिसमें कम हिंसक ड्रॉडाउन हैं। इसके अलावा, यह रणनीति बहुत सरल और समझने में आसान है। पैरामीटर समायोजित करने के लिए सुविधाजनक हैं। इसलिए यह शुरुआती लोगों के लिए एक बहुत ही अनुकूल विधि है।

जोखिम विश्लेषण

चलती औसत रणनीति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह मूल्य और मूल्य के बीच विच्छेदन को संबोधित नहीं करती है। एक अपट्रेंड के अंत के करीब, कीमत अक्सर उचित मूल्यांकन रेंज से बहुत ऊपर निकल जाती है। यदि हम केवल मूल्य निर्धारण के बावजूद मूल्य कार्रवाई पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से अंतिम चरण के दौरान अति-उपलब्धता का कारण बनता है। उस समय अल्पकालिक ईएमए ((50) और मध्यम अवधि के एसएमए ((100) अभी भी एक मजबूत अपट्रेंड दिखा सकते हैं, खरीद संकेत उत्पन्न करते हैं, जबकि वास्तविक मूल्य गंभीर रूप से अतिरंजित हो गया है। इस मामले में शिखर पर खरीद जारी रखने का मतलब है कि बाद में भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है। इसलिए, यह रणनीति बाजारों के बढ़ते चरण के लिए बेहतर फिट बैठती है, और हमें प्रमुख प्रवृत्ति पर तर्कसंगत निर्णय की आवश्यकता है।

इसके अलावा, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड मानदंड यहां केवल एक एकल आरएसआई संकेतक पर निर्भर करता है, जो आसानी से झूठे संकेत का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, आरएसआई 70 से ऊपर के साथ अल्पकालिक मूल्य स्पाइक्स हो सकते हैं, जबकि बाद में बाजार में पर्याप्त अपसाइड गति अभी भी मौजूद है। इस मामले में समय से पहले लाभ लेने के संकेत अवसरों को याद कर सकते हैं। इसलिए जोखिम नियंत्रण के संबंध में आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

सुधार की दिशाएँ

  1. झूठे संकेतों से बचने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड निर्णय के लिए अधिक संकेतक शामिल करें, जैसे कि केडी संकेतक आदि जोड़ना।

  2. मूल्य और मूल्य के बीच अंतर का पता लगाने के लिए मध्यम-लंबी अवधि के रुझान का आकलन करने के लिए अधिक मीट्रिक जोड़ें, उदाहरण के लिए एमएसीडी आदि।

  3. विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति स्पष्ट है तो एसएमए अवधि बढ़ाएं।

  4. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन के आसपास पूर्ण निकास के बजाय आंशिक लाभ लेने पर विचार करें, मुख्य पदों को बनाए रखें।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, सरल चलती औसत रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक दृष्टिकोण है। यह स्थिर, समझने और अनुकूलित करने में आसान है, मात्रा शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्पों में से एक है। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रमुख रुझानों पर सवारी करना है और बार-बार शीर्ष खरीदने और नीचे बेचने से बचना है। यह कुछ हद तक जोखिम सुरक्षा भी प्रदान करता है। हालांकि हमें प्रमुख मोड़ के आसपास प्रारंभिक चेतावनी संकेत भेजने में विफल रहने में इसकी सीमाओं को पहचानना चाहिए। इसलिए निवेशकों को धैर्यपूर्वक रुझानों को ट्रैक करने और समय पर लाभ लेने की आवश्यकता है।

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// © Wallstwizard10

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strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir las EMA y SMA
ema50 = ema(close, 50)
sma100 = sma(close, 100)

// Definir el RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="Overbought Level")
oversold = input(30, title="Oversold Level")
rsi = rsi(close, rsiLength)

// Condiciones de Compra
buyCondition = crossover(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia arriba

// Condiciones de Venta
sellCondition = crossunder(ema50, sma100) // EMA de 50 cruza SMA de 100 hacia abajo

// Salida de Operaciones
exitBuyCondition = rsi >= overbought // RSI en niveles de sobrecompra
exitSellCondition = rsi <= oversold // RSI en niveles de sobreventa

// Lógica de Trading
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if (exitBuyCondition)
    strategy.close("Buy")
    
if (exitSellCondition)
    strategy.close("Sell")
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