कई ईएमए और आरएसआई पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस लेख में मुख्य रूप से Ravikant_sharma द्वारा विकसित की गई एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण किया गया है, जो कई सूचकांकों के आधार पर चलती औसत (EMA) और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (RSI) पर आधारित है। यह रणनीति ईएमए के विभिन्न चक्रों के साथ-साथ आरएसआई के मानकों के क्रॉसिंग के माध्यम से मूल्य प्रवृत्ति की पहचान करती है और प्रवेश और बाहर निकलने का समय निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
संकेतक गणना
रणनीति 9 वीं, 21 वीं, 51 वीं, 100 वीं और 200 वीं लाइन सहित 5 अलग-अलग अवधि के ईएमए का उपयोग करती है। केवल पहले 4 ईएमए को कोड में चित्रित किया गया है। आरएसआई पैरामीटर 14 पर सेट है।
प्रवेश की शर्तें
यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी हो जाती है, तो रणनीति अधिक खोलने की होती हैः
- 9 ईएमए पर 21 ईएमए
- 9 ईएमए पर 51 ईएमए
- 51 दिन ईएमए के नीचे 100 दिन ईएमए
RSI को 65 से अधिक की आवश्यकता होती है, जो एक मजबूत ऊपर की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है।
खेल की शर्तें
निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर रणनीति को निष्क्रिय कर दिया जाता हैः
- 9वें ईएमए ने 51वें ईएमए को पार किया, जो रुझान में बदलाव का संकेत देता है
- प्रवेश मूल्य से 125% अधिक बंद, लाभ लक्ष्य पर पहुंच गया
- आरएसआई 40 से कम है, यह एक उलटा संकेत है
- समापन मूल्य प्रवेश मूल्य से 98% कम है, स्टॉप लॉस
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक सामान्य ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जिसके कुछ फायदे हैं:
- ईएमए का उपयोग कर प्रवृत्ति दिशा का आकलन करें, मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करें
- विभिन्न चक्रों के ईएमए के संयोजन से अधिक विश्वसनीय रुझान संकेतों की पहचान की जा सकती है
- आरएसआई फ़िल्टर एक झूठी संकेत से बचने के लिए
- स्टॉप लॉस स्थिति सेट करें, लाभ को लॉक करें, जोखिम को नियंत्रित करें
जोखिम और समाधान विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- कई बार अनिश्चितता के संकेत हो सकते हैं, जिससे व्यापार की आवृत्ति बढ़ जाती है। ईएमए चक्र पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या आरएसआई फ़िल्टर शर्तों को बढ़ाया जा सकता है।
- EMA क्रॉसिंग सिग्नल में देरी हो सकती है और इसे समय पर बंद नहीं किया जा सकता है। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में निर्णय लिया जा सकता है कि अधिक क्या करना है और संकेत की ताकत को कम करना है।
- मुनाफा लक्ष्य और रोक हानियों की सीमा गलत है, जल्दी रोक हानियों या समय से पहले रोक हानियों की संभावना है। विभिन्न किस्मों की विशेषताओं और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर पैरामीटर को अनुकूलित किया जाना चाहिए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ट्रेडिंग किस्मों के लिए पैरामीटर अनुकूलन जोड़ें, विभिन्न किस्मों के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर सेट करें
- बहु-कारक मॉडल बनाने के लिए KDJ, MACD, आदि जैसे अन्य मापदंडों को जोड़ना
- सिग्नल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मॉडल का उपयोग करने के लिए मशीन लर्निंग विंड कंट्रोल को जोड़ना, गलतफहमी की संभावना को कम करना
- भावनात्मक विश्लेषण के साथ, चरम भावनाओं से प्रेरित गलत ट्रेडों से बचें
- विभिन्न स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीतियों का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर खोजें
संक्षेप
यह रणनीति समग्र रूप से एक विश्वसनीय, लागू करने में आसान प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए बहु-चक्र क्रॉस ईएमए का उपयोग करता है, फिर आरएसआई फ़िल्टर झूठे संकेतों के साथ मिलकर, बेहतर प्रतिक्रिया के आधार पर पैरामीटर अनुकूलन और मॉडल अनुकूलन के लिए, स्थिर रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है। हालांकि, जब व्यापारियों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें अभी भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2043, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if time >= start and time <= end
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')