बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रिवर्सन ट्रेडिंग रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-03-08 14:08:53
अंत में संशोधित करें:
2024-03-08 14:08:53
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अवलोकन
यह रणनीति बुरिन बैंड सूचक पर आधारित है, और मुख्य विचार यह है कि कीमत बुरिन बैंड को पार करने के बाद या नीचे जाने के बाद, कीमत के बुरिन बैंड के अंदर वापस आने का इंतजार करें, और फिर वापसी बिंदु पर एक ही स्थिति स्थापित करें जो कि टूटने की दिशा के समान है। यह रणनीति बाजार के मोड़ को पकड़ने के लिए बुरिन बैंड के टूटने और वापसी के संयोजन के माध्यम से बाजार के मोड़ को पकड़ने की विशेषता का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
- मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक की गणना करें। मध्य ट्रैक को चलती औसत के रूप में और ऊपरी और निचले ट्रैक को मध्य ट्रैक के रूप में जोड़ें और एक निश्चित मानक अंतर को घटाएं।
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत ने बुरीन बैंड के ऊपरी या निचले ट्रैक को तोड़ दिया है। यदि समापन मूल्य ऊपरी ट्रैक से अधिक है, तो इसे ऊपर की ओर तोड़ दिया गया है; यदि समापन मूल्य नीचे की ओर गिर गया है, तो इसे नीचे की ओर तोड़ दिया गया है।
- यदि कोई ऊपरी ब्रेक होता है, तो K लाइन के उच्चतम मूल्य को पीक के रूप में दर्ज करें। यदि कोई नीचे की ओर ब्रेक होता है, तो K लाइन के निचले मूल्य को पीक के रूप में दर्ज करें। पीक को बाद में यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या कीमत वापस आ गई है।
- एक ब्रेक के बाद, कीमत के ब्रीज के अंदर लौटने की प्रतीक्षा करें। यदि इस समय समापन मूल्य ऊपरी और निचले रेल के बीच है, तो यह माना जाता है कि कीमत वापस आ गई है।
- यदि कीमत में वापसी होती है, तो पहले K लाइन को ऊपर की ओर तोड़ दिया जाता है[1]and inside), तो यह एक बहुपत्नी है; यदि पहले K लाइन नीचे की ओर है तो यह break_down है[1]और अंदर), तो खाली सिर।
- होल्डिंग मैनेजमेंटः यदि कोई व्यक्ति बहुस्तरीय होल्डिंग करता है, तो समापन मूल्य के ऊपर मध्यरेखा पार कर जाता है, तो यह समतल है; यदि कोई व्यक्ति खाली होल्डिंग करता है, तो समापन मूल्य के नीचे मध्यरेखा पार कर जाता है, तो यह समतल है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ब्रिन के पास एक मजबूत अनुकूलन क्षमता है, जो कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ गतिशील रूप से समायोजित करने में सक्षम है, जो प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव को पकड़ने में मदद करता है।
- एक साधारण ब्रीनिंग रणनीति की तुलना में, यह वापसी की शर्तों को बढ़ाता है, जिससे कुछ हद तक पीछा करने से बचने और प्रवेश की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।
- समस्थानिक शर्तें मध्य-रेल के संदर्भ में हैं, सरल और उपयोग में आसान हैं, जो लाभ की बेहतर सुरक्षा कर सकती हैं।
- ब्रिन बैंड की लंबाई, विचलन गुणांक आदि जैसे पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए उच्च लचीलापन है।
जोखिम विश्लेषण
- ब्रिन बैंड पैरामीटर का अनुचित चयन समय से पहले या देर से प्रवेश करने का कारण बन सकता है, जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसे पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से कम किया जा सकता है।
- ब्रिन बैंड के आसपास कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान अक्सर कमियां हो सकती हैं, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
- यदि प्रवृत्ति मजबूत है, तो कीमत लंबे समय तक ब्रिन बैंड के अंदर नहीं लौटती है, और प्रवृत्ति लाभ से चूक सकती है।
- ब्रिन बैंड का उपयोग केवल कुछ नस्लों या कुछ स्थितियों के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है और अन्य संकेतों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
- अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को पेश करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि बुलिन बैंड के ऊपर कुछ समय तक चलने के बाद अधिक विश्वसनीय रूप से टूटना, या एमए कोण, एडीएक्स और अन्य प्रवृत्ति निर्धारक संकेतक सहायक निर्णय के लिए।
- आपातकालीन स्थिति के लिए, सीमा सूची और टाइमर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे अंधाधुंध स्थिति से बचा जा सकता है।
- समस्थानिक स्थिति के लिए, एटीआर या सम-रेखा के साथ संयोजन किया जा सकता है, जिससे खेल के समय को नियंत्रित किया जा सकता है।
- विभिन्न मानकों और चक्रों के लिए पैरामीटर अनुकूलन और विशेषता विश्लेषण करें, उपयुक्त ट्रेडिंग मानकों और चक्रों का चयन करें।
- स्थिति प्रबंधन को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि अस्थिरता संकुचित होने पर स्थिति को बढ़ाना और अस्थिरता बढ़ने पर स्थिति को कम करना।
संक्षेप
ब्रुइन बैंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह चरम स्थितियों के लिए कीमतों की प्रतिक्रिया का उपयोग करता है, ब्रुइन बैंड उपकरण के माध्यम से स्थिति खोलने की स्थिति का निर्माण करता है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत बिंदु को कुछ हद तक पकड़ने में सक्षम है, और अक्सर व्यापार को नियंत्रित करता है। साथ ही, इस रणनीति में पैरामीटर चयन, उतार-चढ़ाव के तहत खराब प्रदर्शन, और प्रवृत्ति को पकड़ने की कमी जैसी समस्याएं हैं। विवरण के अनुकूलन और अन्य संकेतों के साथ संयोजन के माध्यम से, इस रणनीति की अनुकूलन और आक्रामकता को और बढ़ाने की उम्मीद है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-27 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
break_up = close > upper
break_down = close < lower
inside = close > lower and close < upper
sell_condition = break_up[1] and inside
buy_condition = break_down[1] and inside
// Conditions to close trades
close_sell_condition = close > basis
close_buy_condition = close < basis
trade_condition = sell_condition or buy_condition
// Tracking the high of the breakout candle
var float peak = na
if (not trade_condition)
peak := close
if (break_up and peak < high)
peak := high
if (break_down and peak > low)
peak := low
// Entering positions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exiting positions when close crosses the basis
if (strategy.position_size > 0 and close_sell_condition) // If in a long position and close crosses above basis
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close_buy_condition) // If in a short position and close crosses below basis
strategy.close("Sell")