उच्चतम और निम्नतम मूल्य स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति हाल के उच्चतम और निम्नतम मूल्य पर आधारित है, जो रुझान में तेजी से कटौती करने और जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट करता है। जब कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो मल्टी-ऑर्डर खोलें, और जब लगातार गिरती हैं, तो एक खाली ऑर्डर खोलें। स्थिति रखने के लिए, मल्टी-ऑर्डर स्टॉप-लॉस स्थिति हाल के कुछ के-लाइनों की सबसे कम कीमत है, और खाली स्टॉप-लॉस स्थिति हाल के कुछ के-लाइनों की उच्चतम कीमत है। यह गतिशील स्टॉप-लॉस विधि ट्रेंड को कुशलता से पकड़ती है, जबकि नुकसान को सख्ती से सीमित करती है।
रणनीति सिद्धांत
- उत्तीर्ण
inputफ़ंक्शन सेट उच्चतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य संदर्भ अवधिhiLenऔरloLen, 20 - इस्तेमाल किया
ta.highest(high, hiLen)[1]पहले K लाइन तक की अधिकतम कीमत की गणना करेंhiHighsइस्तेमाल कियाta.lowest(low, loLen)[1]पहले K लाइन तक न्यूनतम मूल्य की गणना करेंloLows。 - एक स्टॉप स्थान के लिए, एक और स्टॉप स्थान के लिए
loLows, रिक्त कार्ड स्टॉप लॉसhiHighsइस तरह से, आप अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से अपने हाथों से कर सकते हैं। - ट्रेडिंग सिग्नल शर्तें परिभाषित करेंः
- हाल ही में, 3 के लाइनों के समापन की कीमतें लगातार बढ़ी हैं।
higherCloses - हाल ही में, K लाइनों के समापन के बाद कीमतों में लगातार गिरावट आई है।
lowerCloses - वर्तमान में कोई पद नहीं
isFlat
- हाल ही में, 3 के लाइनों के समापन की कीमतें लगातार बढ़ी हैं।
- पोजीशन खोलना: संतुष्ट
isFlatऔरhigherClosesजब आप अधिक खाते खोलते हैं, तो आप संतुष्ट होते हैं।isFlatऔरlowerClosesएक खाली टिकट। - स्टॉप लॉस: एक से अधिक शेयरों के लिए स्टॉप लॉस की कीमत
loLows, जब एक रिक्त पद धारण किया जाता है, तो स्टॉप लॉस मूल्य होता हैhiHighs。
संक्षेप में, यह रणनीति हाल की उच्चतम न्यूनतम कीमतों के साथ चलती रोक को रोकती है, तेजी से मजबूत प्रवृत्ति में कटौती करती है और प्रवृत्ति के लाभ को पकड़ने के लिए सख्ती से सीमित करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सरल और प्रभावीः रणनीति का तर्क स्पष्ट और सरल है, और स्टॉप लॉस को कीमत के आधार पर सेट किया गया है, जो ट्रेंड को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है।
- त्वरित प्रवेशः लगातार तीन K लाइनों के साथ एक साथ चलने से स्थिति खुलती है, जिससे आप नए रुझानों को जल्दी से काट सकते हैं।
- स्टॉप लॉस सख्तः स्टॉप लॉस स्थिति हाल के उच्चतम या निम्नतम मूल्य है, जो वर्तमान मूल्य से निकटता से संबंधित है, और जोखिम नियंत्रण सख्त है।
- गतिशील स्टॉपः स्टॉप पोजीशन को कीमत के साथ अपडेट किया जाता है, जिससे लाभ को लॉक किया जा सकता है और रुझान के लिए जगह बनाए रखी जा सकती है।
- अनुकूलनशीलता: विभिन्न प्रकार के बाजारों और किस्मों के लिए उपयुक्त, पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण अक्सर बंद हो जाता है, रणनीति खराब होती है। समाधान यह है कि बाजार में उतार-चढ़ाव से बचें, या फ़िल्टर के माध्यम से स्थिति को बढ़ाने के लिए।
- प्रवृत्ति के अंत में जोखिमः जब प्रवृत्ति उलटने वाली है, तो यह संभव है कि स्थिति खोलने के तुरंत बाद यह उलटा हो, जिससे नुकसान हो। इसका समाधान प्रवृत्ति के निर्देशांक के साथ है और समय पर समाप्त हो गया है।
- चरम बाजार जोखिमः जब एक चरम ओवरबॉलिंग या ओवरक्लचिंग ओवरबॉलिंग होता है, तो एक चलती रोक अच्छी तरह से स्थिति की रक्षा नहीं कर सकती है। समाधान एक निश्चित रोक है।
- पैरामीटर जोखिमः पैरामीटर की गलत सेटिंग से स्थिति को बहुत बार खोला जा सकता है। समाधान पैरामीटर का अनुकूलन करना है।
अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति का निर्णयः प्रवृत्ति का निर्णय करने वाले संकेतकों को बढ़ाएं, जैसे कि औसत रेखा, केवल बड़ी प्रवृत्ति की दिशा में स्थितियां खोलें, जीत की दर में सुधार करें।
- संयुक्त उतार-चढ़ावः एटीआर जैसे उतार-चढ़ाव के संकेतकों के आधार पर पैरामीटर को समायोजित करें, विभिन्न उतार-चढ़ावों का सामना करें।
- गतिशीलता पुष्टिः गतिशीलता संकेतक की पुष्टि जोड़ें, जैसे कि MACD, केवल गतिशीलता समर्थन के साथ स्थिति खोलने के लिए।
- अनुकूलित रोकः प्रतिशत रोक के साथ संयोजन, चरम स्थितियों से बचने के लिए; सुरक्षात्मक रोक को बढ़ाएं, एकल नुकसान को कम करें।
- स्थिति प्रबंधनः स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि जोखिम के स्तर के अनुसार स्थिति को समायोजित करना, जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार करना।
संक्षेप
इस उच्चतम न्यूनतम मूल्य स्टॉप-लॉस रणनीति गतिशील स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए कीमत पर आधारित है, मजबूत प्रवृत्ति को कुशलता से पकड़ने के लिए, जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करती है। इसके फायदे सरल और प्रभावी हैं, तेजी से कटौती, स्टॉप-लॉस सख्त, अनुकूलनशीलता मजबूत है। लेकिन अस्थिर बाजार, प्रवृत्ति के अंत और चरम स्थितियों में खराब प्रदर्शन, पैरामीटर सेटिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में प्रवृत्ति और गतिशीलता के फैसले को बढ़ाने, स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन आदि को अनुकूलित करके सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह प्रवृत्ति को पकड़ने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक सरल और प्रभावी रणनीति है, जो अभ्यास में गहराई से अध्ययन और अनुकूलन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Highest high/lowest low stop", overlay=true)
// STEP 1:
// Make inputs for length of highest high and lowest low
hiLen = input.int(20, title="Highest High Lookback", minval=2)
loLen = input.int(20, title="Lowest Low Lookback", minval=2)
// STEP 2:
// Calculate recent extreme high and low
hiHighs = ta.highest(high, hiLen)[1]
loLows = ta.lowest(low, loLen)[1]
// Plot stop values for visual confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? loLows : na,
style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=3,
title="Lowest Low Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? hiHighs : na,
style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=3,
title="Highest High Stop")
// Trading conditions for this example strategy
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
isFlat = strategy.position_size == 0
// Submit entry orders
if isFlat and higherCloses
strategy.entry("EL", strategy.long)
if isFlat and lowerCloses
strategy.entry("ES", strategy.short)
// STEP 3:
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("XL HH", stop=loLows)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("XS LL", stop=hiHighs)