सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टॉप लॉस पर आधारित लंबी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस आलेख में एक बहुस्तरीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के बारे में बताया गया है जो एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) और स्टॉपलॉस पर आधारित है। यह रणनीति बाजार के ओवरसोल और ओवरबॉय स्थिति का आकलन करने के लिए आरएसआई का उपयोग करती है, ओवरसोल पर बहुस्तरीय स्थिति खोलने के लिए, ओवरबॉय पर ब्लीड स्थिति। साथ ही, रणनीति प्रतिशत स्टॉपलॉस का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करती है। यह एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जिसका उद्देश्य मजबूत बाजार में ऊपर की प्रवृत्ति को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में एक अपेक्षाकृत मजबूत-कमजोर सूचकांक (आरएसआई) है। आरएसआई एक गतिशील उतार-चढ़ाव सूचकांक है जिसका उपयोग समय के दौरान कीमतों में बदलाव की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसकी गणना सूत्र हैः
RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
इसमें से, RSI की गणना के लिए N समय चक्र है, आमतौर पर 14 लिया जाता है।
रणनीति का तर्क इस प्रकार हैः
- एन चक्रों के लिए आरएसआई की गणना करें
- जब आरएसआई नीचे से ऊपर की ओर ओवरसोल्ड स्तर (जैसे 30) को तोड़ता है, तो एक ओवरहेड स्थिति खोलें।
- जब आरएसआई ऊपर से नीचे तक ओवरबॉय स्तर (जैसे 70) को तोड़ता है, तो ओवरहेड पोजीशन को खत्म कर देता है।
- स्टॉप-लॉस की गणना वर्तमान मूल्य और निर्धारित प्रतिशत के आधार पर की जाती है
- यदि कीमतें स्टॉप-लॉस कीमतों को छूती हैं, तो घाटे को नियंत्रित करने के लिए बहुमुखी पदों को खत्म करें।
इस रणनीति में बाजार में बैल-बैल के शुरुआती दौर में पोजीशन खोलने की कोशिश की जाती है, और बैल बाजार के अंत में पोजीशन बंद करने की कोशिश की जाती है, ताकि प्रमुख ऊपरी रुझानों को पकड़ा जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सरल और प्रयोग करने में आसान: यह रणनीति केवल एक तकनीकी सूचक आरएसआई का उपयोग करती है, तर्क स्पष्ट है, और शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है।
- ट्रेंड ट्रैकिंगः रणनीति ओवरसोल्ड क्षेत्र में पोजीशन खोलने, ओवरबॉय क्षेत्र में पोजीशन को कम करने के लिए, “कम खरीदें और उच्च बेचें” की प्रवृत्ति निवेश की अवधारणा के अनुरूप है, जो बैल बाजार में तेजी की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।
- जोखिम नियंत्रणः प्रतिशत स्टॉप लॉस निवेशकों को स्वीकार्य सीमा के भीतर नुकसान को सीमित करने के लिए प्रत्येक व्यापार के लिए अपने जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
जोखिम विश्लेषण
- अस्थिरता बाजार में नुकसानः आरएसआई एक पिछड़ा सूचक है, जो अस्थिरता बाजार में अधिक गलत संकेत देता है, जिससे अक्सर पोजीशन खोला जाता है, छोटे नुकसान से बड़े नुकसान होते हैं।
- स्टॉप लॉस सेट गलत हैः यदि स्टॉप लॉस सेट बहुत व्यापक है, तो एक बार का नुकसान अधिक है; यदि स्टॉप लॉस सेट बहुत संकीर्ण है, तो यह जल्द ही बंद हो जाएगा और बाद की प्रवृत्ति को याद करेगा।
- पोजीशन मैनेजमेंट की कमी: रणनीति में पोजीशन के लिए गतिशील समायोजन तंत्र की कमी, जोखिम के उद्घाटन नियंत्रण में पर्याप्त लचीलापन नहीं।
अनुकूलन दिशा
- रुझान फ़िल्टरिंगः आरएसआई सिग्नल का उपयोग करने से पहले, लंबी अवधि के औसत या अन्य रुझान संकेतकों के माध्यम से बड़े रुझानों का आकलन करें, केवल बड़े रुझानों के लिए आरएसआई मल्टीहेड सिग्नल का उपयोग करें।
- स्टॉप ऑप्टिमाइज़ेशनः एक अधिक उन्नत स्टॉप रणनीति जैसे कि मोबाइल स्टॉप या एटीआर का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है, जो स्टॉप की स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करता है ताकि यह बाजार की लय के अनुकूल हो सके।
- स्थिति प्रबंधनः बाजार की अस्थिरता, प्रवृत्ति की ताकत और अन्य कारकों के आधार पर, जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
- मल्टी हेड कवरिंगः एक ही समय में एक मल्टी हेड रणनीति का उपयोग करके, एक हेड रणनीति को कवर करने के लिए पेश किया जाता है, जिससे रणनीति के समग्र जोखिम को कम किया जा सकता है।
संक्षेप
इस लेख में एक RSI और स्टॉप के आधार पर एक बहु-हेड क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग रणनीति की जानकारी दी गई है। यह रणनीति RSI ओवरसोल ओवरबॉय सिग्नल का उपयोग करती है और प्रतिशत स्टॉप कंट्रोल जोखिम का उपयोग करती है। यह एक सरल व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि अस्थिर बाजार का खराब प्रदर्शन, स्टॉप और पोजीशन प्रबंधन में कम लचीलापन आदि। इन कमियों के लिए, हम ट्रेंड फ़िल्टर, गतिशील स्टॉप लॉस, पोजीशन मैनेजमेंट, बहु-खाली जोड़ी आदि के रूप में रणनीति का अनुकूलन कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Risk management ***
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price
// *** Positions ***
if enter_long and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)
if enter_short and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)
if close_long
strategy.close("Long", "Exit Long")
if close_short
strategy.close("Short", "Exit Short")