डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति-EMA9/20
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
द्वि-रेखा क्रॉसिंग रणनीति - ईएमए 9 / 20 एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो दो सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसिंग पर आधारित है। यह रणनीति 9 वीं ईएमए और 20 वीं ईएमए को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग करती है, जो दो रेखाओं के क्रॉसिंग पर एक खरीद या बेचने का संकेत देती है। साथ ही, यह रणनीति मूल्य और 9 वीं ईएमए के क्रॉसिंग को सहायक संकेत के रूप में उपयोग करती है, और ट्रेडिंग जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक चलती स्टॉप।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सिद्धांत बाजार के रुझान को पकड़ने के लिए दो अलग-अलग चक्रों के सूचकांक चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करना है। जब बाजार एक लंबी अवधि की औसत ((9 दिन ईएमए) पर एक लंबी अवधि की औसत ((20 दिन ईएमए) को पार करता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक उछाल में प्रवेश कर सकता है, तो रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; इसके विपरीत, जब बाजार एक लंबी अवधि की औसत रेखा के नीचे एक लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक गिरावट में प्रवेश कर सकता है, तो रणनीति एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
औसत रेखा के क्रॉसिंग सिग्नल के अलावा, इस रणनीति में मूल्य और अल्पकालिक औसत रेखा ((9 दिन ईएमए) के क्रॉसिंग को एक सहायक सिग्नल के रूप में पेश किया गया है। जब कीमत 9 दिन ईएमए को पार करती है, तो एक खरीद संकेत भी उत्पन्न होता है; जब कीमत 9 दिन ईएमए को पार करती है, तो एक बेचने का संकेत भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार, बाजार के रुझान में बदलाव को अधिक समय पर पकड़ना संभव है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, इस रणनीति में एक ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग किया जाता है। एक बार जब ट्रेड लाभप्रद स्थिति में आ जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य में बदलाव के साथ स्टॉप की स्थिति को लगातार समायोजित करता है, जब तक कि कीमत स्टॉप की स्थिति को उलट नहीं देती है, जिससे लाभ पर ताला लग जाता है, जबकि संभावित नुकसान को सीमित किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
सरल और समझने में आसानः यह रणनीति क्लासिक सम-रेखा पार सिद्धांत पर आधारित है, तर्क स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है।
ट्रेंड ट्रैकिंगः दो अलग-अलग चक्रों के बीच एक समानांतर के माध्यम से, यह रणनीति बाजार के प्रमुख रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।
समय पर स्टॉप लॉसः एक मोबाइल स्टॉप लॉस तंत्र की शुरूआत, जो प्रवृत्ति के उलट होने पर समय पर पोजीशन को बंद कर सकता है, डाउनसाइड जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।
पैरामीटर लचीलापनः इस रणनीति के पैरामीटर (जैसे औसत चक्र, स्टॉप पॉइंट, आदि) को विभिन्न बाजारों और किस्मों के अनुसार अनुकूलित और समायोजित किया जा सकता है ताकि वे विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकें।
रणनीतिक जोखिम
बार-बार ट्रेडिंगः चूंकि इस रणनीति में एक साथ औसत रेखा क्रॉस और मूल्य क्रॉस दोनों संकेतों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है।
बाजार में उतार-चढ़ाव: बाजार में उतार-चढ़ाव या समेकन के दौरान, यह रणनीति अधिक गलत संकेत दे सकती है, जिससे मुनाफा कम हो सकता है।
पैरामीटर के प्रति संवेदनशील: इस रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर के चयन के प्रति संवेदनशील हो सकता है, और विभिन्न पैरामीटर अलग-अलग परिणाम दे सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
सिग्नल फ़िल्टरिंगः समानांतर क्रॉसिंग और मूल्य क्रॉसिंग सिग्नल के आधार पर, अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे आरएसआई, एमएसीडी आदि) को फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में पेश किया जाता है ताकि गलत संकेतों को कम किया जा सके।
गतिशील पैरामीटरः बाजार में उतार-चढ़ाव, प्रवृत्ति की ताकत और अन्य कारकों के आधार पर, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल रणनीति पैरामीटर (जैसे औसत चक्र, स्टॉप पॉइंट्स आदि) को गतिशील रूप से समायोजित करें।
स्थिति प्रबंधनः बाजार के रुझानों और सिग्नल की ताकत के आधार पर, स्थिति का आकार गतिशील रूप से समायोजित करें, जब रुझान मजबूत हो तो स्थिति बढ़ाएं, जब रुझान अस्पष्ट हो या सिग्नल कमजोर हो तो स्थिति को कम करें।
बहु-प्रजाति अनुकूलनः इस रणनीति को कई किस्मों और बाजारों में विस्तारित करें, ताकि निवेश और प्रासंगिकता विश्लेषण के माध्यम से समग्र जोखिम को कम किया जा सके और आय की स्थिरता को बढ़ाया जा सके।
संक्षेप
द्विआधारी इक्विवलर क्रॉसिंग रणनीति - ईएमए 9 / 20 एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो दो अलग-अलग आवधिक इक्विवलरों के क्रॉसिंग और मूल्य क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप का उपयोग किया जाता है। रणनीति का तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, जो शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन, पैरामीटर चयन अधिक संवेदनशील आदि। इसलिए, वास्तविक अनुप्रयोगों में, विशिष्ट बाजार और किस्म की विशेषताओं के आधार पर रणनीति को अनुकूलित और सुधार किया जाता है, जैसे कि सिग्नल फ़िल्टरिंग, गतिशील पैरामीटर समायोजन, स्थिति प्रबंधन, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन विधि। कुल मिलाकर, द्विआधारी इक्विवलर क्रॉसिंग रणनीति - ईएमए 9 / 20 ट्रेडिंग ने एक अच्छी आधारभूत रूपरेखा प्रदान की है, जो आगे के अध्ययन और खोज के लायक है।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
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basePeriod: 1h
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*/
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strategy(title = "EMAs 9 / 20",
shorttitle = '9/20 EMAs',
initial_capital = 1000,
overlay = true,
default_qty_type = strategy.fixed,
commission_type = strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value = 0.35,
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int trailOffset = 10
int trailPoints = 15
series float oEma9 = ta.ema(ohlc4, 9)
series float oEma20 = ta.ema(ohlc4, 20)
series bool closeCrossoverEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool closeCrossunderEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool nineCrossover20 = ta.crossover(oEma9, oEma20)
series bool nineCrossunder20 = ta.crossunder(oEma9, oEma20)
//Entry Exits
if nineCrossover20
strategy.entry("Long 9Cross20", strategy.long, 2)
else if closeCrossoverEma9
strategy.entry("Long 9CrossClose", strategy.long, 2)
strategy.exit("Long 9CrossClose Exit", from_entry = "Long 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossunder20
strategy.close("Long 9Cross20")
if nineCrossunder20
strategy.entry("Short 9Cross20", strategy.short, 2)
else if closeCrossunderEma9
strategy.entry("Short 9CrossClose", strategy.short, 2)
strategy.exit("Short 9CrossClose Exit", from_entry = "Short 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossover20
strategy.close("Short 9Cross20")