स्टोकेस्टिक आरएसआई और ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित क्रिप्टोकरेंसी पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
यह रणनीति रुझानों का पता लगाने और ट्रेडिंग संकेतों को सत्यापित करने के लिए यादृच्छिक आरएसआई और ईएमए को जोड़ती है। जब कीमत ईएमए 20 से ऊपर ईएमए 9 और ईएमए 14 के बीच वापस आ जाती है और यादृच्छिक आरएसआई ओवरसोल स्तर से नीचे होती है, तो एक बहु-सिग्नल उत्पन्न होता है। जब कीमत ईएमए 20 से नीचे ईएमए 9 और ईएमए 14 के बीच वापस आ जाती है और यादृच्छिक आरएसआई ओवरबॉय स्तर से ऊपर होती है, तो एक शून्य-सिग्नल उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
- ta.ema फ़ंक्शन का उपयोग 3 अलग-अलग अवधि की ईएमए लाइनों, ईएमए 9, ईएमए 14 और ईएमए 20 की गणना करने के लिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कीमतें किस प्रवृत्ति में हैं।
- RSI को ta.rsi फ़ंक्शन के साथ गणना करें, और फिर RSI को ta.stoch फ़ंक्शन के साथ यादृच्छिक RSI में परिवर्तित करें, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत ओवरबॉट है।
- जब समापन मूल्य> ईएमए 20 और समापन मूल्य < ईएमए 9 और ईएमए 14, और यादृच्छिक आरएसआई < oversold स्तर, ट्रिगर एक बहु संकेत है, और खरीद कार्रवाई निष्पादित
- जब समापन मूल्य EMA9 और EMA14, और यादृच्छिक RSI> ओवरबॉय स्तर है, तो एक शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर करें और एक बिकनी कार्रवाई करें।
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि यादृच्छिक आरएसआई का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या मुख्य प्रवृत्ति में कीमतों में एक पलटाव उपयुक्त ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंच गया है (ईएमए 20 द्वारा दर्शाया गया है), और तेजी से ईएमए और मध्यम ईएमए का उपयोग करके पलटाव की ताकत को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यदि कीमतें तेजी से ईएमए और मध्यम ईएमए को तोड़ती हैं, तो पलटाव समाप्त हो सकता है, और प्रवृत्ति उलट सकती है। इस समय प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल जब कीमतें ईएमए 9 और ईएमए 14 के बीच पलटाव करती हैं। इस तरह के बहु-शर्त सत्यापन से सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होता है और गलत निर्णय कम हो जाता है।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंडिंग इंडिकेटर (ईएमए) और अस्थिरता सूचक (आरएसआई) के संयोजन से ट्रेंड और ओवरबॉट के समय को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद मिलती है।
- यादृच्छिक आरएसआई का उपयोग करने से मूल आरएसआई सूचकांक की तुलना में दो फायदे हैं: एक, सूचकांक की चिकनाई बढ़ जाती है, और दूसरा, सूचकांक लंबे समय तक चरम सीमा में फंसने से बचा जाता है।
- मल्टी-कंडिशन वेरिफिकेशन (MVC) के माध्यम से, कई झूठे सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
- कोड तर्क स्पष्ट और सरल है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, और इसे शुरुआती लोगों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- यह आघात वाले बाजारों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ईएमए अक्सर इस समय क्रॉस करते हैं और कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
- यदि प्रवृत्ति मजबूत है और कीमतें एकतरफा बढ़ रही हैं या गिर रही हैं, तो यह रणनीति बहुत सारे अवसरों को खो देती है, क्योंकि रिवर्स बहुत कम है।
- ईएमए पैरामीटर की पसंद रणनीति पर बहुत प्रभाव डालती है, विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग चक्रों को अलग-अलग डिबग करने की आवश्यकता होती है।
- यादृच्छिक आरएसआई पैरामीटर को भी वास्तविक स्थिति के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है, वर्तमान में डिफ़ॉल्ट मान कुछ किस्मों पर अवांछनीय हो सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
- एटीआर सूचकांक को पेश करने पर विचार किया जा सकता है ताकि विभिन्न उतार-चढ़ावों के लिए ओवरबॉय और ओवरसेलिंग स्तर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके।
- अधिक विभिन्न चक्रों के ईएमए जोड़े जा सकते हैं ताकि कीमतों में सुधार की स्थिति को अधिक सटीक रूप से चित्रित किया जा सके।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप रोल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्रतिशत स्टॉप या एटीआर स्टॉप के साथ, या मोबाइल स्टॉप के साथ।
- प्रवृत्ति को बदलने के लिए K-लाइन के आकार का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सुई छेद, निगलने आदि, जो अतिरिक्त शर्तों के रूप में सटीकता में सुधार करता है।
संक्षेप
रणनीति रैंडम आरएसआई के साथ ईएमए के बहु-शर्त सत्यापन का उपयोग करती है, ट्रेंड रिवर्सन को पकड़ने के साथ-साथ जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है, समग्र विचार सरल है और शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, रणनीति में ही कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि अस्थिर बाजार का खराब प्रदर्शन, प्रवृत्ति की स्थिति की कम समझ, और वास्तविक स्थिति के अनुसार पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित करने की आवश्यकता है। बाद में, गतिशील पैरामीटर, अधिक संकेतक प्रमाणीकरण, धन प्रबंधन आदि के संदर्भ में रणनीति को अनुकूलित करने और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक बुनियादी टेम्पलेट के रूप में काम कर सकती है, इस आधार पर संशोधित और विस्तारित किया जा सकता है, एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु और सीखने की सामग्री है।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Crypto-EMA_Pullback=-", overlay=true,initial_capital = 10000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10.0, pyramiding = 10)
// Inputs
lengthRsi = input(14, title="RSI Length")
k = input(3, title="Stoch %K")
d = input(3, title="Stoch %D")
lengthStoch = input(14, title="Stochastic RSI Length")
overSold = input(25, title="Oversold Level")
overBought = input(85, title="Overbought Level")
emaFastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
emaMediumLength = input(14, title="Medium EMA Length")
emaSlowLength = input(20, title="Slow EMA Length")
// Calculating EMAs
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaMedium = ta.ema(close, emaMediumLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Calculating the RSI and Stoch RSI
rsi = ta.rsi(close, lengthRsi)
stochRsiK = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), k)
stochRsiD = ta.sma(stochRsiK, d)
// Entry Conditions
bullishCondition = close > emaSlow and close < emaFast and close < emaMedium and stochRsiK < overSold
bearishCondition = close < emaSlow and close > emaFast and close > emaMedium and stochRsiK > overBought
// Strategy Execution
if (bullishCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearishCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plotting
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(emaMedium, color=color.orange, title="Medium EMA")
plot(emaSlow, color=color.red, title="Slow EMA")
hline(overSold, "Oversold", color=color.green)
hline(overBought, "Overbought", color=color.red)