बोलिंगर बैंड और स्टोचैस्टिक केडी क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में बुलिन बैंड और यादृच्छिक केडी के दो तकनीकी संकेतकों का संयोजन किया गया है, यह निर्धारित करके कि क्या कीमत बुलिन बैंड के नीचे की ओर जा रही है और क्या यादृच्छिक केडी के लिए एक कांटा है, खरीदने का समय तय करने के लिए, और यह निर्धारित करके कि क्या कीमत बुलिन बैंड के बीच की ओर जा रही है या कीमत बुलिन बैंड के ऊपर की ओर जा रही है, बेचने का समय तय करने के लिए। यह रणनीति ओवरसोल्ड के बाद बाजार के पलटाव को पकड़ने का प्रयास करती है, जबकि वापस लेने के जोखिम को नियंत्रित करती है।
रणनीति सिद्धांत
ब्रिन बैंड की गणनाः ब्रिन बैंड के मध्य में कीमतों के सरल चलती औसत का उपयोग किया जाता है, और मध्य में कीमतों के मानक अंतर को कम करने के लिए ऊपर और नीचे की रेल की गणना की जाती है।
यादृच्छिक संकेतक केडी की गणना करें: यादृच्छिक संकेतक केडी का मूल्य वर्तमान समापन मूल्य का सापेक्ष स्थान है जो हाल के एन चक्रों में उच्चतम और निम्नतम के बीच है, डी का मूल्य एम दिनों का सरल चल औसत है जिसमें केडी का मूल्य है।
खरीदने की शर्तेंः रणनीति खरीदें जब वर्तमान समापन मूल्य बुलिन बैंड से नीचे गिरता है और यादृच्छिक संकेतक केडी गोल्डन फोर्क ((के मूल्य पर डी मूल्य से गुजरता है) ।
बेचने की शर्तेंः रणनीति बेचती है जब वर्तमान समापन मूल्य बुरिन बैंड के मध्य में गिर जाता है या बुरिन बैंड के माध्यम से टूट जाता है।
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें ब्रिन बैंड के माध्यम से अपेक्षाकृत कम स्तर पर हैं, और फिर एक यादृच्छिक सूचक केडी गोल्डन फोर्क के साथ एक उलटा संकेत की पुष्टि करें, इसे खरीदने के लिए समय के रूप में; जब कीमतें ब्रिन बैंड के मध्य ट्रैक के पास वापस आ जाती हैं या ऊपरी ट्रैक पर ओवरबॉय करती हैं, तो जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए समय पर बेचें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
मूल्य और गतिशीलता के संकेतकों के संयोजन के साथ, यह ओवरसोल्ड के बाद के रिबाउंड को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद करता है।
ब्रिनबैंड गतिशील रूप से कीमतों के अपेक्षाकृत ऊंचे और निचले स्थानों को चिह्नित करता है, जो स्थिर थ्रेशोल्ड की तुलना में अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी है।
यादृच्छिक संकेतक केडी मूल्य अधिग्रहण और गतिशीलता में परिवर्तन को दर्शाता है, जो कि ब्रिन बैंड के साथ प्रभावी रूप से पूरक है।
एक स्पष्ट स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट सेट करें और एक एकल लेनदेन के जोखिम के लिए सीमा को नियंत्रित करें।
पैरामीटर समायोज्य हैं, विभिन्न बाजारों और समय के लिए लागू होते हैं।
जोखिम विश्लेषण
जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है या प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, तो यह रणनीति खराब प्रदर्शन कर सकती है।
यादृच्छिक संकेतक केडी कुछ स्थितियों में एक धोखाधड़ी हो सकती है और अन्य तरीकों के साथ संयोजन में आगे की पुष्टि की आवश्यकता होती है।
ब्रिन बैंड और यादृच्छिक संकेतक केडी पैरामीटर के चयन को फीडबैक के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, अनुचित पैरामीटर के कारण समय से पहले या लंबे समय तक स्थिति रखने के लिए नुकसान हो सकता है।
स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन के बारे में विचार की कमी, नियंत्रण को वापस लेने की सीमित क्षमता।
अनुकूलन दिशा
प्रवृत्ति को समझने के लिए चलती औसत जैसे संकेतकों को शामिल करें, केवल जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो तो रणनीति का उपयोग करें।
यादृच्छिक संकेतक केडी कांटा सिग्नल के लिए दूसरी पुष्टि, जैसे कि यह निर्धारित करना कि क्या K मान निम्न स्तर के क्षेत्र में है।
ब्रिन बैंड और यादृच्छिक संकेतक केडी पैरामीटर का अनुकूलन करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
रणनीति में स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन मॉड्यूल शामिल करें, जैसे कि कैली सूत्रों का उपयोग करके स्थिति की गणना करना, समग्र रोकथाम लाइन सेट करना आदि।
विभिन्न बाजारों और चक्रों के लिए पैरामीटर अनुकूलन और पुनः परीक्षण, रणनीति की प्रयोज्यता में सुधार।
संक्षेप
इस लेख में एक ब्रींड और यादृच्छिक सूचक केडी पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति का वर्णन किया गया है। यह रणनीति खरीद और बिक्री के समय को समझने के लिए कीमतों की तुलना ब्रींड और स्थिति के संबंध और यादृच्छिक सूचक केडी के क्रॉस सिग्नल की तुलना करती है, ओवरसोल के बाद पलटाव की स्थिति को पकड़ने और वापस लेने के जोखिम को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। रणनीति का लाभ यह है कि यह कीमतों के अपेक्षाकृत उच्च या निम्न स्थिति को गतिशील रूप से चित्रित कर सकता है, और कीमतों के ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति के साथ निर्णय लेने के लिए, सिग्नल स्पष्ट और पूरक हैं। लेकिन इस रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि बाजार में उतार-चढ़ाव के खराब प्रदर्शन, यादृच्छिक सूचक केडी की उपस्थिति, धोखाधड़ी की कमी, संभावित स्थिति प्रबंधन समस्याएं। भविष्य में, रणनीति को ट्रेंडिंग, सिग्नल की पुष्टि, पैरामीटर के फायदे, धन प्रबंधन आदि से बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी उपयुक्तता और स्थिरता में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)
// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")
// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth) // 使用sma計算KD D
// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)
// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
strategy.close("Buy")
// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")