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वीडब्ल्यूएपी और क्रॉस-टाइमफ्रेम सिग्नल पर आधारित गतिशील स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-08 17:37:21
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एक संकेत के रूप में दैनिक समय सीमा से VWAP (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) का उपयोग करती है। जब बंद कीमत VWAP से ऊपर जाती है, तो यह पिछले कैंडल के निचले स्तर पर सेट स्टॉप लॉस के साथ लंबी प्रविष्टि को ट्रिगर करती है यदि यह VWAP से नीचे है, और लक्ष्य मूल्य प्रवेश मूल्य से 3 अंक ऊपर सेट है। इसके विपरीत, जब बंद कीमत VWAP से नीचे जाती है, तो यह पिछले कैंडल के उच्च स्तर पर सेट स्टॉप लॉस के साथ एक छोटी प्रविष्टि को ट्रिगर करती है यदि यह VWAP से ऊपर है, और लक्ष्य मूल्य प्रवेश मूल्य से 3 अंक नीचे सेट है। इस रणनीति में एक निकास शर्त शामिल नहीं है, इसलिए विपरीत संकेत होने तक ट्रेड खुले रहते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. दैनिक समय सीमा से VWAP डेटा प्राप्त करें, जो रुझान निर्धारण और व्यापार संकेतों के आधार के रूप में कार्य करता है।
  2. यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान बंद मूल्य VWAP से ऊपर/नीचे पार करता है, जो क्रमशः लंबी और छोटी प्रविष्टियों के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य करता है।
  3. लंबी प्रविष्टियों के लिए, यदि पिछली कैंडल s कम VWAP से नीचे है, तो इसका उपयोग स्टॉप लॉस के रूप में किया जाता है; अन्यथा, स्वयं VWAP का उपयोग किया जाता है। लघु प्रविष्टियों के लिए विपरीत लागू होता है।
  4. स्थिति में प्रवेश करने के बाद, 3 अंक का निश्चित लाभ ले ले स्तर निर्धारित करें।
  5. रणनीति तब तक चलती रहती है जब तक कि एक रिवर्स सिग्नल स्थिति को बंद करने और एक नया खोलने के लिए ट्रिगर नहीं करता।

ट्रेंड निर्धारित करने के लिए क्रॉस टाइमफ्रेम वीडब्ल्यूएपी डेटा का उपयोग करके और गतिशील स्टॉप लॉस और फिक्स्ड-पॉइंट टेक प्रॉफिट का लाभ उठाते हुए, रणनीति प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ सकती है, ड्रॉडाउन जोखिमों को नियंत्रित कर सकती है, और समय पर मुनाफे को लॉक कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

  1. सादगी और प्रभावकारिता: रणनीति तर्क स्पष्ट है, केवल रुझान निर्धारण और संकेत ट्रिगर करने के लिए VWAP संकेतक का उपयोग करके, इसे लागू करने और अनुकूलित करने में आसान बनाता है।
  2. गतिशील स्टॉप लॉसः पिछले कैंडल के उच्च या निम्न के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करके, रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर अनुकूलित होती है और जोखिम को कम करती है।
  3. फिक्स्ड-पॉइंट ले-प्रॉफिटः लक्ष्य मूल्य को एक निश्चित संख्या में अंक के साथ निर्धारित करने से लाभ को तुरंत लॉक करने और लाभ क्षरण से बचने में मदद मिलती है।
  4. समय पर स्टॉप लॉस और ले लाभः रणनीति तुरंत स्थिति को बंद करती है जब एक रिवर्स सिग्नल ट्रिगर किया जाता है, मौजूदा मुनाफे पर अतिरिक्त नुकसान को रोकता है। यह नई प्रवृत्ति की चाल को पकड़ने के लिए एक नई स्थिति भी खोलता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. पैरामीटर अनुकूलन: रणनीति लाभ लेने के लिए एक निश्चित 3 अंक का उपयोग करती है, जिसके लिए वास्तविक व्यापार के लिए इष्टतम मापदंडों का चयन करने के लिए विभिन्न उपकरणों और बाजार विशेषताओं के आधार पर अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।
  2. अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार स्थितियों में, लगातार प्रवेश और बाहर निकलने से व्यापार की लागत बढ़ सकती है, जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।
  3. रुझान स्थिरता: रणनीति रुझान बाजारों पर निर्भर करती है। यदि बाजार सीमा से बंधा हुआ है या रुझान स्थिरता का अभाव है, तो अधिक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अधिक जोखिम उत्पन्न होता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टरिंगः प्रवृत्तियों की पुष्टि करने और संकेत विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए अन्य प्रवृत्ति संकेतक जैसे चलती औसत, एमएसीडी आदि को शामिल करें।
  2. गतिशील लाभ लेनाः बाजार की स्थिति के अनुकूल होने के लिए बाजार की अस्थिरता, एटीआर या अन्य संकेतकों के आधार पर गतिशील रूप से लाभ लेने के बिंदुओं को समायोजित करें।
  3. स्थिति आकारः खाता आकार, जोखिम सहिष्णुता और अन्य कारकों के आधार पर प्रत्येक व्यापार के लिए स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
  4. ट्रेडिंग सत्र का चयनः रणनीति की दक्षता में सुधार के लिए साधन की विशेषताओं और तरलता के आधार पर इष्टतम ट्रेडिंग सत्र चुनें।

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड निर्धारण और सिग्नल ट्रिगरिंग के लिए क्रॉस-टाइमफ्रेम वीडब्ल्यूएपी डेटा का उपयोग करती है जबकि जोखिमों को नियंत्रित करने और लाभों में लॉक करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस और फिक्स्ड-पॉइंट टेक प्रॉफिट का उपयोग करती है। यह एक सरल और प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। ट्रेंड फिल्टरिंग, गतिशील टेक प्रॉफिट, स्थिति आकार और ट्रेडिंग सत्र चयन में अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की मजबूती और लाभ क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, अभ्यास में रणनीति लागू करते समय, बेहतर प्रदर्शन रणनीति प्राप्त करने के लिए बाजार की विशेषताओं, ट्रेडिंग लागत और पैरामीटर अनुकूलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-03-06 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Pine Script Tutorial Example Strategy 1', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// fastEMA = ta.ema(close, 24)
// slowEMA = ta.ema(close, 200)
// Higher Time Frame
float sl = na
float tgt = na
posSize = 1
vwap_1d = request.security(syminfo.tickerid, "1D", ta.vwap(close))
// plot(vwap_1d)

// To avoid differences on historical and realtime bars, you can use this technique, which only returns a value from the higher timeframe on the bar after it completes:
// indexHighTF = barstate.isrealtime ? 1 : 0
// indexCurrTF = barstate.isrealtime ? 0 : 1
// nonRepaintingVWAP = request.security(syminfo.tickerid, "1D", close[indexHighTF])[indexCurrTF]
// plot(nonRepaintingVWAP, "Non-repainting VWAP")

enterLong = ta.crossover(close, vwap_1d)
exitLong  = ta.crossunder(close, vwap_1d)

enterShort = ta.crossunder(close, vwap_1d)
exitShort  = ta.crossover(close, vwap_1d)

if enterLong
    sl := low[1]>vwap_1d ?low[1]:vwap_1d
    tgt:=close+3
    strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize)
    strategy.exit('exitEL', 'EL', stop=sl, limit=tgt)
if enterShort
    sl := high[1]<vwap_1d ?high[1]:vwap_1d
    tgt := close-3
    strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize)
    strategy.exit('exitES', 'ES', stop=sl, limit=tgt)

// if exitLong
//     strategy.close("EL")
// if exitShort
//     strategy.close("ES")





// goLongCondition1 = ta.crossover(close, vwap_1d)
// timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 01, 01, 0, 0)
// notInTrade = strategy.position_size <= 0
// if goLongCondition1 and timePeriod and notInTrade
//     stopLoss = low[1]
//     takeProfit = close+3
//     strategy.entry('long', strategy.long)
//     strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(close, color=color.new(#00c510, 0))
plot(vwap_1d, color=color.new(#f05619, 0))
plot(sl, color=color.new(#fbff00, 0))
plot(tgt, color=color.new(#00e1ff, 0))
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