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कई समय सीमाओं में समर्थन/प्रतिरोध और गति संकेतकों के आधार पर रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-08 17:41:26
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रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है जिनमें समर्थन / प्रतिरोध स्तर, सुपरट्रेंड और चलती औसत शामिल हैं, ताकि ट्रेंड की दिशा को व्यापक रूप से निर्धारित किया जा सके और एक ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया जा सके। इस रणनीति का मुख्य विचार हैः सबसे पहले, वर्तमान समर्थन / प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए पिवोट बिंदुओं का उपयोग करना; फिर, वर्तमान प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करना; और अंत में, विचलन को फ़िल्टर करने के लिए चलती औसत का उपयोग करना। साथ ही, रणनीति जोखिम नियंत्रण उपायों का भी समर्थन करती है जैसे कि समय खिड़कियों को सेट करना और अधिकतम ट्रेडिंग पदों को सीमित करना।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. सबसे पहले, वर्तमान समर्थन/प्रतिरोध स्तर प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पिछली अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर पिवोट बिंदुओं की गणना करें।
  2. प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड सूचक का प्रयोग करें। सुपरट्रेंड गतिशील समर्थन/प्रतिरोध स्तरों से गणना की गई प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाला सूचक है।
  3. स्टॉप लॉस के लिए एटीआर का प्रयोग करें। यह रणनीति मूल सुपरट्रेंड के ऊपर एक स्टॉप लॉस स्तर के रूप में एटीआर को शामिल करती है।
  4. ट्रेंड फिल्टर के रूप में मूविंग एवरेज का प्रयोग करें. केवल तब लें जब ट्रेंड ऊपर हो और कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर हो, और केवल तब लें जब ट्रेंड नीचे हो और कीमत मूविंग एवरेज से नीचे हो.
  5. एक ट्रेडिंग समय खिड़की सेट करें. महत्वपूर्ण समय बिंदुओं पर व्यापार से बचने के लिए केवल एक विशिष्ट समय अंतराल के भीतर पदों को खोलें.
  6. लंबे और छोटे पदों को अलग से प्रबंधित करें. लंबे और छोटे संकेत स्वतंत्र रूप से अपने संबंधित उद्घाटन और समापन तर्क को ट्रिगर करते हैं.

संक्षेप में, यह रणनीति एक स्थिति में प्रवेश करती है जब पिवोट पॉइंट सपोर्ट/रेसिस्टेंस, सुपरट्रेंड दिशा और मूविंग एवरेज दिशा सभी सहमत होते हैं, और इन शर्तों में से कोई भी अमान्य हो जाने पर स्थिति को बंद कर देता है। यह प्रभावी रूप से जोखिमों को नियंत्रित करते हुए ट्रेंडिंग बाजार आंदोलनों को कैप्चर करता है।

लाभ विश्लेषण

  1. समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के आधार पर व्यापार करने का लाभ यह है कि यह बाजार में आपूर्ति और मांग के नियम के अनुरूप है, और पिवोट पॉइंट गतिशील रूप से बाजार संतुलन को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।
  2. सुपरट्रेंड प्रभावी रूप से रुझानों को पकड़ सकता है और समय पर नुकसान रोक सकता है। एटीआर स्टॉप लॉस जोखिम को और नियंत्रित करता है।
  3. चलती औसत फ़िल्टरिंग विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचाता है। जब प्रवृत्ति और चलती औसत समन्वित होते हैं तो बाजार में प्रवेश करने से अधिक जीत दर होगी।
  4. अनुकूलन योग्य ट्रेडिंग समय खिड़की कुछ हद तक महत्वपूर्ण समय बिंदुओं पर व्यापार से बचती है, जैसे कि बाजार खोलने और बंद होने से पहले।
  5. लंबे और छोटे संकेत स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे लंबी और छोटी स्थिति को एक साथ रखने की अनुमति मिलती है, इस प्रकार बाजार के अवसरों का अधिक पूर्ण उपयोग किया जाता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. बार-बार ट्रेडिंग का जोखिम: यह रणनीति अस्थिर बाजार में बार-बार पदों को खोल और बंद कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक लेनदेन लागत हो सकती है।
  2. हालांकि यह रणनीति चलती औसत फ़िल्टरिंग को अपनाती है, यदि चलती औसत स्वयं प्रमुख प्रवृत्ति के खिलाफ जाती है, तो फिर भी विपरीत प्रवृत्ति व्यापार हो सकता है।
  3. पैरामीटर अनुकूलन की समस्या। रणनीति में कई पैरामीटर होते हैं, जैसे कि सुपरट्रेंड की अवधि और गुणक, और चलती औसत की अवधि। विभिन्न पैरामीटर अलग-अलग परिणाम देंगे, और इष्टतम पैरामीटर संयोजन चुनना एक चुनौती है।
  4. चरम बाजार स्थितियों में विफल हो सकता है। चरम बाजार स्थितियों में, जैसे कि तेज वृद्धि और गिरावट, तरलता संकट आदि, यह रणनीति समय पर नुकसान को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. रुझान आकलन की विश्वसनीयता में सुधार और व्यापार की आवृत्ति को कम करने के लिए अधिक मध्यम और दीर्घकालिक चलती औसत लागू करें।
  2. उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में व्यापार को कम करने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे अस्थिरता संकेतकों को लागू करने पर विचार करें।
  3. विभिन्न मापदंडों का अनुकूलन सर्वोत्तम मापदंड संयोजन खोजने और रणनीति की स्थिरता में सुधार करने के लिए।
  4. जोखिम को नियंत्रित करने के लिए चरम बाजार स्थितियों में हार्ट स्टॉप लॉस सेट करें। इसके अलावा, असामान्य बाजार उतार-चढ़ाव, जैसे कि मूल्य अंतराल और व्यापारिक मात्रा में वृद्धि के बारे में निर्णय जोड़ने पर विचार करें, और असामान्यताओं के दौरान व्यापार को कम या बंद करें।

सारांश

यह रणनीति विभिन्न तकनीकी विश्लेषण विधियों जैसे समर्थन / प्रतिरोध, प्रवृत्ति ट्रैकिंग और गति फ़िल्टरिंग को एकीकृत करती है ताकि ड्रॉडाउन जोखिम को नियंत्रित करते हुए प्रभावी रूप से ट्रेंडिंग बाजारों से लाभ हो सके। इसके फायदे स्पष्ट और संक्षिप्त संकेतों, स्पष्ट तर्क और मध्यम से दीर्घकालिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्तता में निहित हैं। हालांकि, इस रणनीति में अक्सर व्यापार, पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाई और चरम बाजार की स्थितियों में अपर्याप्त जोखिम नियंत्रण जैसी समस्याएं भी हैं। भविष्य में, इसे अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करके, मात्रात्मक मापदंडों का अनुकूलन करके, हार्ड स्टॉप घाटे निर्धारित करके और असामान्य बाजार की स्थितियों का न्याय करके और बेहतर बनाया जा सकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति एक अपेक्षाकृत परिपक्व प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है, जो उचित अनुकूलन और सुधार के साथ, एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है। व्यापारिक विचारों का उपयोग संदर्भ के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें वास्तविक तर्क और गणितीय विशेषताओं के साथ सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। अभी भी जब दो व्यावहारिक और मानवीय व्यापारिक विचारों का संयोजन आवश्यक होता है, तो दोनों तर्क और गणितीय निर्णय अभी

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rpcoelho
// Based on © Julien_Eche "Pivot Point Supertrend" with optional EMAs ploted
//@version=4

strategy("PPS w/ EMAs", overlay=true)

prd = input(defval = 1, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 4, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 72, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Switch Board
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define the switch board title as a label (since grouping is not available)
//switchboard_group = "████ Switch Board (Turn On/Off Overlay Indicators) ████"
//label.new(bar_index, high, switchboard_group, color=color.red)
// Create input controls for EMA and VWAP switches
switch_ema = input(true, title="EMA")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EMA Selection
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ma_function(source, length, type) =>
    float ma = na
    if type == 'RMA'
        ma := rma(source, length)
    else if type == 'SMA'
        ma := sma(source, length)
    else if type == 'EMA'
        ma := ema(source, length)
    else if type == 'WMA'
        ma := wma(source, length)
    else if type == 'HMA'
        ma := length < 2 ? hma(source, 2) : hma(source, length)
    else
        ma := vwma(source, length)
    ma

// Moving Averages Line Title
//ma_group = "██████████ MAs Line ██████████"

// Inputs for MA 1
len1bool = input(false, title="Show MA 1")
len1 = input(13, title="Length MA 1")
ma_1_type = input("EMA", title="Type MA 1", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma1 = input(title="MA1 Source", type=input.source, defval=close)
ma_1_colour = input(color.rgb(235, 159, 238), title="Color MA 1")

// Inputs for MA 2
len2bool = input(false, title="Show MA 2")
len2 = input(17, title="Length MA 2")
ma_2_type = input("EMA", title="Type MA 2", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma2 = input(title="MA2 Source", type=input.source, defval=close)
ma_2_colour = input(color.rgb(230, 241, 65), title="Color MA 2")

// Inputs for MA 3
len3bool = input(true, title="Show MA 3")
len3 = input(34, title="Length MA 3")
ma_3_type = input("EMA", title="Type MA 3", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma3 = input(title="MA3 Source", type=input.source, defval=close)
ma_3_colour = input(#c7f887, title="Color MA 3")

// Inputs for MA 4
len4bool = input(false, title="Show MA 4")
len4 = input(72, title="Length MA 4")
ma_4_type = input("EMA", title="Type MA 4", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma4 = input(title="MA4 Source", type=input.source, defval=close)
ma_4_colour = input(#2f6999, title="Color MA 4")

// Inputs for MA 5
len5bool = input(true, title="Show MA 5")
len5 = input(144, title="Length MA 5")
ma_5_type = input("EMA", title="Type MA 5", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma5 = input(title="MA5 Source", type=input.source, defval=close)
ma_5_colour = input(color.rgb(13, 156, 37), title="Color MA 5")

// Inputs for MA 6
len6bool = input(true, title="Show MA 6")
len6 = input(610, title="Length MA 6")
ma_6_type = input("EMA", title="Type MA 6", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma6 = input(title="MA6 Source", type=input.source, defval=close)
ma_6_colour = input(color.rgb(173, 161, 152), title="Color MA 6")

// Inputs for MA 7
len7bool = input(true, title="Show MA 7")
len7 = input(8, title="Length MA 7")
ma_7_type = input("EMA", title="Type MA 7", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma7 = input(title="MA7 Source", type=input.source, defval=close)
ma_7_colour = input(color.rgb(68, 39, 231), title="Color MA 7")

// Inputs for MA 8
len8bool = input(true, title="Show MA 8")
len8 = input(21, title="Length MA 8")
ma_8_type = input("EMA", title="Type MA 8", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma8 = input(title="MA8 Source", type=input.source, defval=close)
ma_8_colour = input(color.white, title="Color MA 8")

ema1 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma1, len1, ma_1_type))
ema2 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma2, len2, ma_2_type))
ema3 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma3, len3, ma_3_type))
ema4 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma4, len4, ma_4_type))
ema5 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma5, len5, ma_5_type))
ema6 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma6, len6, ma_6_type))
ema7 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma7, len7, ma_7_type))
ema8 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma8, len8, ma_8_type))

plot(len1bool and switch_ema ? ema1:na, color=ma_1_colour, linewidth=1, title='MA 1')
plot(len2bool and switch_ema? ema2:na, color=ma_2_colour, linewidth=1, title='MA 2')
plot(len3bool and switch_ema? ema3:na, color=ma_3_colour, linewidth=1, title='MA 3')
plot(len4bool and switch_ema? ema4:na, color=ma_4_colour, linewidth=1, title='MA 4')
plot(len5bool and switch_ema? ema5:na, color=ma_5_colour, linewidth=1, title='MA 5')
plot(len6bool and switch_ema? ema6:na, color=ma_6_colour, linewidth=2, title='MA 6')
plot(len7bool and switch_ema? ema7:na, color=ma_7_colour, linewidth=1, title='MA 7')
plot(len8bool and switch_ema? ema8:na, color=ma_8_colour, linewidth=1, title='MA 8')









// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)

// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
 
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)

// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)

// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2

up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)

// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       

window()  => true

// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)
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