गतिशीलता प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-11 10:53:50
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों और संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए एरोन संकेतक और निरपेक्ष शक्ति हिस्टोग्राम (एएसएच) को जोड़ती है। एरोन रुझानों की ताकत और दिशा निर्धारित करने में मदद करता है, जबकि एएसएच गति की ताकत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन संकेतकों को जोड़कर, रणनीति का उद्देश्य एथेरियम बाजारों में लाभदायक ट्रेडों को कैप्चर करना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में एरोन सूचक के लिए मापदंडों के दो सेटों का उपयोग किया गया हैः

लंबी पोजीशनः आरओएन अवधि 56 (ऊपरी) और 20 (नीचे) है
शॉर्ट पोजीशनः आरओएन अवधि 17 (ऊपरी) और 55 (नीचे) है।

एएसएच की गणना 9 बार की लंबाई के साथ बंद मूल्य को डेटा स्रोत के रूप में उपयोग करके की जाती है।

इस रणनीति में विशिष्ट प्रवेश और निकास नियम शामिल हैंः

लॉन्ग एंट्रीः लॉन्ग पोजीशन तब शुरू की जाती है जब एरोन इंडिकेटर निचली सीमा को पार कर जाता है, जिससे संभावित उछाल का संकेत मिलता है।
लॉन्ग एग्जिटः एक लॉन्ग पोजीशन तब बंद होती है जब एरोन निचली सीमा के नीचे वापस जाता है।
शॉर्ट एंट्रीः एक शॉर्ट पोजीशन तब शुरू की जाती है जब एरॉन ऊपरी सीमा के नीचे से गुजरता है, जिससे संभावित डाउनट्रेंड का संकेत मिलता है।
शॉर्ट एग्जिटः एक शॉर्ट पोजीशन बंद हो जाती है जब एरोन ऊपरी सीमा के ऊपर से वापस निकल जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य लाभ दो संकेतकों के संयोजन से तालमेल है। एरॉन प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को मापता है। एएसएच समय प्रविष्टि और निकास संकेतों के साथ सहायता के लिए अतिरिक्त गति अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

दो एरोन मापदंडों का प्रयोग बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूलन में लचीलापन देता है।

जोखिम विश्लेषण

मुख्य सीमाएं स्वयं संकेतकों से उत्पन्न होती हैं। एरॉन रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान संघर्ष करता है और झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। एएसएच अल्पकालिक में अतिप्रतिक्रिया के लिए भी प्रवण है।

अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। आदर्श संयोजन खोजने के लिए एरोन की लंबी/छोटी अवधि और एएसएच की लंबाई को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी।

सुधार की दिशाएँ

अस्थिर परिस्थितियों के दौरान झूठे संकेतों से बचने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि मूल्य ब्रेकआउट या बढ़ती मात्रा।

इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों और भारों का परीक्षण किया जा सकता है। आरएसआई या केडी जैसे अन्य संकेतक भी रणनीति का पूरक हो सकते हैं।

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रभावी रूप से रुझानों और मोड़ बिंदुओं की दोहरी पुष्टि के लिए आरोन और एएसएच की ताकतों को जोड़ती है। लेकिन मापदंडों और संकेतक सीमाओं को अभी भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है। रचनात्मक अवधारणा आगे के सुधार और परीक्षण के लिए वादा करती है।

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © IkkeOmar

//@version=5
strategy("Aroon and ASH strategy - ETHERIUM [IkkeOmar]", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1, commission_value=0, slippage=2)


// AROON SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Inputs for longs 

length_upper_long = input.int(56, minval=15)
length_lower_long = input.int(20, minval=5)

// Inputs for shorts
//Aroon Short Side Inputs
length_upper_short = input.int(17, minval=10)
length_lower_short = input.int(55)

// ABSOLUTE STRENGTH HISTOGRAM SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(title='Length', defval=9)
src = input(title='Source', defval=close)




// CALCULATIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Aroon
upper_long = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_long + 1) + length_upper_long) / length_upper_long
lower_long = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_long + 1) + length_lower_long) / length_lower_long

upper_short = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_short + 1) + length_upper_short) / length_upper_short
lower_short = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_short + 1) + length_lower_short) / length_lower_short

// Ahrens Moving Average
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[length])) / 2) / length



// CONDITIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


// Options that configure the backtest start date
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00'))


// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Long')

// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'


// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

longCondition = ta.crossover(upper_long, lower_long) and inDateRange and lower_long >= 5 and longOK
longCloseCondition = ta.crossunder(upper_long, lower_long) and inDateRange

shortCondition = ta.crossunder(upper_short, lower_short) and inDateRange and shortOK
shortCloseCondition = ta.crossover(upper_short, lower_short) and inDateRange

// Start off with the initial states for the longs and shorts
var in_short_trade = false
var in_long_trade = false

var long_signal = false
var short_signal = false

if longCondition
    long_signal := true
if longCloseCondition
    long_signal := false
    
if shortCondition
    short_signal := true
if shortCloseCondition
    short_signal := false

// While no trades active and short condition is met, OPEN short
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// While no trades and long condition is met, OPEN LONG
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_long_trade := true
    in_short_trade := false

    
// WHILE short trade and long condition is met, CLOSE SHORT and OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and longCondition
    // strategy.close("short", when = longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_short_trade := false
    in_long_trade := true
    
    
// WHILE long trade and short condition is met, CLOSE LONG and OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and shortCondition
    // strategy.close("long", when = shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// WHILE long trade and exit long condition is met, CLOSE LONG
// if short signal is active, OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and longCloseCondition
    if short_signal
        strategy.entry("short", strategy.short, when = short_signal)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := true
    else
        strategy.close("long", when = longCloseCondition)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := false

// if in short trade only and exit short condition is met, close the short
// if long signal still active, OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and shortCloseCondition
    if long_signal
        strategy.entry("long", strategy.long, when = long_signal)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := true
    else
        strategy.close("short", when = shortCloseCondition)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := false

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