बोलिंगर बैंड और आरएसआई पर आधारित तेजी से स्विंग ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-11 11:51:22
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अवलोकन

यह रणनीति दो तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, बोलेंजर बैंड और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई), उभरते रुझानों में तेजी से स्विंग ट्रेडिंग के लिए। रणनीति तर्क सरल लेकिन प्रभावी हैः जब कीमत निचले बोलेंजर बैंड से नीचे टूटती है और आरएसआई 35 से नीचे होता है, तो एक लंबी स्थिति खोलें और जब आरएसआई 69 से ऊपर पार हो जाता है तो स्थिति को बंद करें। लाभ और स्टॉप लॉस स्तर भी सेट किए जाते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

आरएसआई की गणना करें: कीमतों में वृद्धि और गिरावट की औसत परिमाण की गणना करने के लिए रिलेटिव मूविंग एवरेज (आरएमए) का उपयोग करें, फिर आरएसआई प्राप्त करने के लिए कुल परिमाण से वृद्धि की परिमाण को विभाजित करें। आरएसआई समय की अवधि में मूल्य आंदोलनों की ताकत को दर्शाता है।
बोलिंगर बैंड की गणना करें: मूल्य मध्य रेखा की गणना करने के लिए सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करें, फिर ऊपरी और निचले बैंड प्राप्त करने के लिए मानक विचलन जोड़ें और घटाएं। बोलिंगर बैंड गतिशील रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमा को प्रतिबिंबित कर सकते हैं।
ओपन लॉन्गः जब कीमत निचले बोलिंगर बैंड से नीचे टूट जाती है और आरएसआई 35 से कम होता है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, और एक लंबी स्थिति खोली जाती है। ये दोनों स्थितियां ऊपर की ओर पलटाव के समय को पकड़ सकती हैं।
बंद करेंः जब आरएसआई 69 से ऊपर जाता है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है, और लाभ में लॉक करने के लिए लंबी स्थिति बंद कर दी जाती है।
लाभ और स्टॉप लॉसः एक स्थिति खोलने के बाद, लाभ लेने और स्टॉप लॉस की कीमतों की गणना उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित प्रतिशत के आधार पर की जाती है। जब या तो लाभ लेने या स्टॉप लॉस मूल्य तक पहुंच जाता है तो स्थिति बंद हो जाती है। इससे प्रत्येक व्यापार के जोखिम और रिटर्न को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

लाभ विश्लेषण

बोलिंगर बैंड मूल्य आंदोलनों की सीमा को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रतिबिंबित कर सकते हैं और निश्चित सीमाओं द्वारा सीमित किए बिना मूल्य रुझानों के साथ तालमेल में समायोजित कर सकते हैं।
आरएसआई तेजी और गिरावट के बीच संतुलन को सहज रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है और अपेक्षाकृत उद्देश्यपूर्ण भी है। इसका उपयोग अक्सर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
जब इसका उपयोग अपट्रेंड में किया जाता है, तो यह स्विंग ट्रेडिंग के लिए अधिक उपयुक्त होता है। निचले बोलिंगर बैंड और कम आरएसआई के साथ मूल्य रिबाउंड को कैप्चर करके, और उच्च आरएसआई के साथ समय पर बंद पदों को प्रभावी ढंग से कैप्चर कर सकता है।
लाभ लेने और स्टॉप लॉस की सेटिंग से रणनीति के जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। निवेशक अपनी जोखिम वरीयताओं के अनुसार मापदंडों को लचीले ढंग से सेट कर सकते हैं।
रणनीति तर्क और कोड अपेक्षाकृत सरल हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं, और बैकटेस्ट परिणाम अपेक्षाकृत स्थिर हैं।

जोखिम विश्लेषण

अस्थिर बाजारों में, बोलिंगर बैंड और आरएसआई बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति और लेनदेन लागत बढ़ जाती है।
आरएसआई जैसे एकल संकेतक को अल्पावधि मूल्य उतार-चढ़ाव से आसानी से प्रभावित किया जाता है और भ्रामक संकेत उत्पन्न कर सकता है। इसलिए, आरएसआई संकेतों का विश्लेषण मूल्य रुझानों के साथ मिलकर सबसे अच्छा किया जाता है।
बोलिंगर बैंड और आरएसआई मापदंडों का चयन रणनीति के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और विभिन्न बाजारों और साधनों को अलग-अलग मापदंडों की आवश्यकता हो सकती है। उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उचित समायोजन करने की आवश्यकता होती है।
अप्रत्याशित घटनाओं या असामान्य बाजार स्थितियों की स्थिति में, बोलिंगर बैंड और आरएसआई अप्रभावी हो सकते हैं। यदि अन्य जोखिम नियंत्रण उपाय नहीं हैं, तो यह रणनीति में महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन ला सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

फ़िल्टरिंग के लिए चलती औसत जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को पेश करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए केवल तभी पद खोलें जब चलती औसत तेजी से संरेखित हों।
प्रत्येक साधन और समय सीमा के लिए सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले पैरामीटर संयोजनों को खोजने के लिए आरएसआई की ऊपरी और निचली सीमाओं, बोलिंगर बैंड्स के मापदंडों आदि का अनुकूलन करें।
बैकटेस्टिंग के आधार पर, लाइव ट्रेडिंग से पहले रणनीति की प्रभावशीलता और स्थिरता को पूरी तरह से मान्य करने के लिए आगे का परीक्षण और उचित अनुकरणीय ट्रेडिंग करें।
रणनीतिक निकासी को और अधिक नियंत्रित करना और स्थिति आकार, गतिशील लाभ लेने और स्टॉप लॉस और अन्य तरीकों के माध्यम से जोखिम-समायोजित रिटर्न में सुधार करना।
निवेश पोर्टफोलियो में रणनीति को शामिल करें और पोर्टफोलियो की स्थिरता में सुधार के लिए इसे अलग से उपयोग करने के बजाय, हेजिंग के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन में उपयोग करें।

सारांश

इस लेख में दो तकनीकी संकेतकों, बोलिंगर बैंड और आरएसआई के आधार पर एक तेजी की स्विंग ट्रेडिंग रणनीति पेश की गई है। यह रणनीति अपट्रेंड में अल्पकालिक बाजार आंदोलनों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है, और इसका तर्क और कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सरल है। यह लंबी स्थिति खोलता है जब कीमत निचले बोलिंगर बैंड और आरएसआई से नीचे टूट जाती है, आरएसआई उच्च होने पर बंद हो जाती है, और लाभ और स्टॉप लॉस लेवल सेट करती है। रणनीति के फायदे यह हैं कि यह वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमा और तेजी और मंदी की ताकतों के संतुलन को प्रतिबिंबित कर सकती है, और इसके जोखिम अपेक्षाकृत नियंत्रित हैं। हालांकि, जब इसे व्यवहार में उपयोग किया जाता है, तो व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करने, पोर्टफोलियो मापदंडों को फ़िल्टर करने के लिए अधिक संकेतकों को जोड़ने, अनुकूलन करने और पदों का प्रबंधन करने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, निवेशक असामान्य बाजार स्थितियों और अन्य जोखिम नियंत्रण संकेतों में रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करके, गतिशीलता और

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(69, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(31, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")

length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)


Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)

long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)

entry_long = rsi < 35.58 and src < lower
exit_long = rsi > 69
 
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green,  location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red,  location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")

strategy.entry("Long",true,when=entry_long)    
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)

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