डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
द्वि-समानता रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत का उपयोग करती है, जो बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए है, जब तेजी से औसत रेखा पर धीमी औसत रेखा को पार करते समय एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब तेजी से औसत रेखा के नीचे धीमी औसत रेखा को पार करते समय एक शून्य सिग्नल उत्पन्न होता है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि तेजी से औसत रेखा मूल्य परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है और बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव के लिए अधिक प्रतिक्रिया करती है, जबकि धीमी औसत रेखा बाजार की दीर्घकालिक प्रवृत्ति का जवाब देती है। दो समानता रेखाओं के क्रॉसिंग के माध्यम से, बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव का आकलन किया जा सकता है, जिससे व्यापार किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति कोड में दो चलती औसत का उपयोग किया जाता है, एक तेज औसत (डिफ़ॉल्ट 14 अवधि) और एक धीमी गति से औसत (डिफ़ॉल्ट 28 अवधि) । चलती औसत प्रकार सरल चलती औसत (एसएमए), सूचकांक चलती औसत (ईएमए), भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) और सापेक्षिक चलती औसत (आरएमए) चुन सकते हैं।
रणनीति का मुख्य तर्क इस प्रकार है:
- त्वरित औसत और धीमी औसत की गणना करें
- यदि आप एक धीमी गति के माध्यम से एक तेजी से औसत रेखा को पार करते हैं, तो आप एक अधिक संकेत उत्पन्न करते हैं, और आप एक अधिक स्थिति खोलते हैं।
- यदि तेज औसत रेखा के नीचे धीमी औसत रेखा से गुजरती है, और शून्य करने की अनुमति दी जाती है (allowShorting=true), तो शून्य संकेत उत्पन्न होता है, और स्थिति को शून्य कर दिया जाता है
- यदि तेज औसत रेखा के नीचे धीमी औसत रेखा से गुजरती है, और खाली करने की अनुमति नहीं है (allowShorting=false), तो मल्टीहेड स्थिति को समतल करें
इस तरह के तर्क के माध्यम से, रणनीति बाजार के प्रमुख रुझानों को ट्रैक कर सकती है, एक उछाल के दौरान एक मल्टीहेड पोजीशन रख सकती है, एक गिरावट के दौरान एक खाली स्थिति या एक खाली स्थिति के लिए प्रतीक्षा कर सकती है। औसत चक्र और प्रकार को विभिन्न बाजारों और व्यापार किस्मों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
- ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त, जो प्रभावी रूप से बाजार के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकते हैं
- विभिन्न बाजारों और ट्रेडिंग किस्मों के लिए समायोज्य पैरामीटर
- बाजार की विशेषताओं और व्यक्तिगत वरीयताओं के आधार पर क्या लचीले विकल्पों के साथ कैशिंग की अनुमति है
- चलती औसत एक क्लासिक तकनीकी विश्लेषण सूचक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग और सत्यापन किया जाता है
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों में, बार-बार समानांतर क्रॉसिंग से लेन-देन में वृद्धि हो सकती है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है
- तेजी से औसत रेखा का चयन बहुत छोटा है, या धीमी गति से औसत रेखा का चयन बहुत लंबा है, जिससे संकेत में देरी हो सकती है और व्यापार के सर्वोत्तम समय से चूक सकते हैं
- रणनीतियाँ जब बाजार में रुझान बदलता है, तो लगातार नुकसान हो सकता है
- स्थिर औसत चक्र पैरामीटर, जो बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है
इन जोखिमों के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- बाजार की विशेषताओं के अनुसार, औसत रेखा चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें, उपयुक्त धीमी गति से औसत रेखा की लंबाई चुनें
- अस्थिर बाजारों में, एटीआर फ़िल्टरिंग, या समरेखा पार कोण फ़िल्टरिंग जैसे अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों पर विचार किया जा सकता है
- स्टॉप लॉस स्टॉप को उचित रूप से सेट करें और एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करें
- बाजार में बदलाव के आधार पर रणनीतिक मापदंडों को समायोजित करने के लिए समय-समय पर बैक-अप मूल्यांकन
रणनीति अनुकूलन
- अधिक तकनीकी संकेतकों जैसे कि MACD, RSI आदि को शामिल करना, बहु-कारक रणनीति बनाना और संकेत की सटीकता में सुधार करना
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन, जैसे कि एटीआर या अस्थिरता जैसे कारकों को ध्यान में रखना, स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करना
- चौंकाने वाले बाजारों के लिए, ट्रेडिंग को रोकने के लिए ADX जैसे ट्रेंडिंग सूचकांकों को शामिल करने पर विचार करें
- मशीन लर्निंग या ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढना
ये अनुकूलन रणनीति की अनुकूलनशीलता और स्थिरता में सुधार कर सकते हैं और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित कर सकते हैं। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अत्यधिक अनुकूलन से रणनीति ओवरफिट हो सकती है और वास्तविक दुनिया में खराब प्रदर्शन कर सकती है। बाहरी डेटा में आगे सत्यापन की आवश्यकता है।
संक्षेप
द्विध्रुवीय क्रॉसिंग रणनीति एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो दो अलग-अलग चक्रों के माध्यम से चलती औसत के क्रॉसिंग के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। इसका तर्क सरल है, इसे लागू करना आसान है, और यह ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, अस्थिर बाजारों में, लगातार ट्रेडिंग और लगातार नुकसान की स्थिति हो सकती है। इसलिए, इस रणनीति का उपयोग करते समय, आपको बाजार की विशेषताओं के अनुसार, समानांतर चक्र मापदंडों का अनुकूलन करने और उचित रूप से स्टॉप-लॉस सेट करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करके, स्थिति प्रबंधन और प्रवृत्ति निर्णय के तरीकों को अनुकूलित करके, रणनीति की अनुकूलता और स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, अति-अनुकूलन के कारण अतिरंजित हो सकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, द्विध्रुवीय क्रॉसिंग रणनीति एक क्लासिक रणनीति है जो सीखने और अध्ययन के लायक है, और लगातार अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, एक प्रभावी व्यापारिक उपकरण बन सकता है।
/*backtest
start: 2024-02-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © z4011
//@version=5
strategy("#2idagos", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
allowShorting = input.bool(true, "Allow Shorting")
fastMALength = input.int(14, "Fast MA Length")
slowMALength = input.int(28, "Slow MA Length")
fastMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
slowMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
float fastMA = switch fastMAType
"Simple" => ta.sma(close, fastMALength)
"Exponential" => ta.ema(close, fastMALength)
"Weighted" => ta.wma(close, fastMALength)
"Relative" => ta.rma(close, fastMALength)
plot(fastMA, color = color.aqua, linewidth = 2)
float slowMA = switch slowMAType
"Simple" => ta.sma(close, slowMALength)
"Exponential" => ta.ema(close, slowMALength)
"Weighted" => ta.wma(close, slowMALength)
"Relative" => ta.rma(close, slowMALength)
plot(slowMA, color = color.blue, linewidth = 2)
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and allowShorting
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and not allowShorting
if (closeCondition)
strategy.close("Long", "Close")