मल्टीपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
ओवरव्यू
इस रणनीति में संभावित बाजार प्रवेश और बाहर निकलने के बिंदुओं की पहचान करने के लिए कई सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग किया जाता है। विभिन्न चक्रों के ईएमए की तुलना करके, वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, प्रवृत्ति के प्रारंभिक गठन में व्यापार में हस्तक्षेप करने के लिए, प्रवृत्ति के शुरुआती समापन के लिए।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति चार अलग-अलग चक्रों के ईएमए का उपयोग करती है, जो कि अल्ट्रा-शॉर्ट ईएमए (डिफ़ॉल्ट 8), शॉर्ट ईएमए (डिफ़ॉल्ट 13), मिड-टर्म ईएमए (डिफ़ॉल्ट 21) और लॉन्ग ईएमए (डिफ़ॉल्ट 55) हैं। जब दीर्घकालिक ईएमए अन्य तीन ईएमए के नीचे होता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि यह वर्तमान में एक उछाल प्रवृत्ति की शुरुआत में हो सकता है, और जब दीर्घकालिक ईएमए अन्य तीन ईएमए के ऊपर होता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि यह वर्तमान में एक गिरावट प्रवृत्ति की शुरुआत में हो सकता है, और सभी अतिरिक्त पदों को समतल कर दिया जाता है। ईएमए के इस बहुआयामी सरणी संयोजन के माध्यम से, प्रवृत्ति के उतार-चढ़ाव की पहचान करें और शुरुआती प्रवृत्ति को पकड़ें।
ईएमए एक सरल चलती औसत की तुलना में हाल की कीमतों पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए ईएमए की गति अधिक संवेदनशील है और कीमतों में बदलाव पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है। विभिन्न अवधि के ईएमए की क्रॉसिंग स्थिति विभिन्न समय के पैमाने पर प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरी को दर्शाती है। लंबी अवधि का ईएमए सबसे मजबूत है और बड़े बाजार की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है; मध्यम अवधि का ईएमए अपेक्षाकृत संवेदनशील है और बाजार में अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वे मिलकर रणनीति के मूल तर्क का गठन करते हैं।
एडवांटेज विश्लेषण
व्यापक रूप से लागू: यह रणनीति कीमत के ईएमए पर आधारित है, जो अधिकांश तरलता वाले और सुचारू रूप से चलने वाले किस्मों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के वायदा, विदेशी मुद्रा, प्रमुख डिजिटल मुद्राएं आदि।
रुझान अनुवर्तीः विभिन्न आवधिक ईएमए की स्थिति संबंधों की तुलना करके रुझानों का न्याय करना, कुछ हद तक रुझान के गठन के शुरुआती चरणों को पकड़ना और रुझानों का पालन करना।
पैरामीटर लचीलापन: ईएमए के आवधिक पैरामीटर को नस्ल विशेषताओं, निवेश क्षितिज आदि के आधार पर लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है, जिसमें कुछ अनुकूलनशीलता होती है।
तर्क स्पष्टताः रणनीति सरल ईएमए बहु रिक्त सरणी संयोजन के आधार पर व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, तर्क स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
ईएमए विलंब: ईएमए मूल रूप से एक प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक है, जिसमें कुछ विलंबता है, और अस्थिर बाजारों में अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
पैरामीटर संवेदनशीलः ईएमए चक्र पैरामीटर के चयन से रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और पैरामीटर अनुकूलन के बाद यह आवश्यक नहीं है कि यह आउट-ऑफ-नमूना डेटा पर अच्छा प्रदर्शन बनाए रखे।
फ़िल्टरिंग की कमीः इस रणनीति में ट्रेडिंग सिग्नल के आगे फ़िल्टरिंग की कमी है, सभी सिग्नल उत्पन्न होने के बाद ट्रेड किए जाते हैं, कुछ निम्न गुणवत्ता वाले ट्रेड हो सकते हैं।
फिक्स्ड पोजीशनः वर्तमान रणनीति में, प्रत्येक पोजीशन के लिए 1 इकाई तय की जाती है, जोखिम-आधारित गतिशील पोजीशन नियंत्रण की कमी है, और जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नहीं है।
अनुकूलन दिशा (Optimization Direction)
प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग का परिचय देंः ईएमए सिग्नल के आधार पर, एटीआर, एडीएक्स जैसे प्रवृत्ति की ताकत फ़िल्टरिंग संकेतकों को जोड़ें, कमजोर प्रवृत्ति और अस्थिरता के संकेतों को फ़िल्टर करें।
उतार-चढ़ाव फ़िल्टर का परिचयः रुझान फ़िल्टर के आधार पर, एक उतार-चढ़ाव फ़िल्टर को आगे पेश किया जा सकता है, जैसे कि ब्रीनिंग बैंडविड्थ, जो उच्च उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले कम गुणवत्ता वाले संकेतों को फ़िल्टर करता है।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉपः वर्तमान रणनीति में स्पष्ट स्टॉप लॉजिक की कमी है, जो कि एटीआर या प्रतिशत के आधार पर गतिशील स्टॉप को ट्रेंडिंग और अस्थिरता फ़िल्टरिंग को शामिल करने के बाद बढ़ाया जा सकता है, जिससे एकल अधिकतम नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है।
गतिशील स्थितिः इस रणनीति के तहत, जो कि विविधता में उतार-चढ़ाव, खाते के मूल्य अनुपात आदि के आधार पर प्रत्येक स्थिति की संख्या पर गतिशील नियंत्रण कर सकता है, जो जोखिम को कम करने के साथ-साथ उच्चतम पूर्ण रिटर्न की तलाश में है।
अनुकूलन पैरामीटरः विभिन्न किस्मों, विभिन्न चक्रों, ईएमए के इष्टतम पैरामीटर भिन्न हो सकते हैं, रणनीति की उपयुक्तता बढ़ाने के लिए किस्म विशेषताओं के अनुसार पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
सारांश
यह रणनीति 4 अलग-अलग अवधि ईएमए के एक बहुआयामी पदानुक्रम संयोजन की तुलना करके ट्रेंड टर्निंग पॉइंट की पहचान करती है, ट्रेंड के गठन की शुरुआत में पकड़ती है, और यह सरल और स्पष्ट है। इसका लाभ यह है कि यह व्यापक है, तर्क स्पष्ट है, पैरामीटर लचीला है, और बेहतर ट्रेंड को ट्रैक कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ईएमए संकेतक की अंतर्निहित विलंबता, और पैरामीटर संवेदनशीलता, फ़िल्टर की कमी, स्थिर स्थिति आदि की समस्याएं हैं। भविष्य में, इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को ट्रेंड और अस्थिरता फ़िल्टर, स्टॉप लॉस, गतिशील स्थिति, पैरामीटर अनुकूलन आदि को शामिल करके बेहतर और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।
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start: 2023-03-05 00:00:00
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © n1ghthawk
//@version=5
strategy("donmo's 4ema", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
float long = na
float short = na
lowestEMAPeriodInput = input.int(8, "Lowest EMA")
lowEMAPeriodInput = input.int(13, "Low EMA")
medEMAPeriodInput = input.int(21, "Med EMA")
highEMAPeriodInput = input.int(55, "High EMA")
lowestEMA = ta.ema(close, lowestEMAPeriodInput)
lowEMA = ta.ema(close, lowEMAPeriodInput)
medEMA = ta.ema(close, medEMAPeriodInput)
highEMA = ta.ema(close, highEMAPeriodInput)
emaLongCondition = highEMA<medEMA and highEMA<lowEMA and highEMA<lowestEMA
emaShortCondition = highEMA>medEMA and highEMA>lowEMA and highEMA>lowestEMA
longCondition = ta.change(emaLongCondition)
shortCondition = ta.change(emaShortCondition)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
if longCondition and emaLongCondition and notInTrade
long:=high
strategy.entry("EL", strategy.long)
if shortCondition and emaShortCondition
short:=low
strategy.close("EL")
plot(long+3,title = 'long', color = color.green, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(short-3,title = 'short', color = color.red, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
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plot(highEMA, title = "highEMA", color=color.red)