इचिमोकू किन्को ह्यो मोमेंटम इंडेक्स रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक इक्विलिबरल मोमेंटम इंडेक्स रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें इक्विलिबरल मोमेंटम इंडेक्स और स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स शामिल हैं। यह रणनीति इक्विलिबरल ऑसिलेटर और रैंडम मोमेंटम इंडेक्स की गणना करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जो स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्स और कई अन्य बाजारों और कई समय अवधि के लिए लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में एक समतुल्य आघात संकेतक ((IO) और यादृच्छिक गतिशीलता सूचकांक ((SMI) की गणना करना है। इसमें, IO संकेतक 9, 26, 52 दिनों के विभिन्न चक्र ईएमए और 14 दिनों के एसएमए की गणना करके निकला है, जो बाजार के ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति को दर्शाता है। एसएमआई संकेतक एक निश्चित अवधि के भीतर कीमतों के उच्चतम और निम्नतम स्थान के सापेक्ष मूल्य की गणना करके, और एम्बेडेड ईएमए के साथ चिकनाई, बाजार के ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति को भी दर्शाता है।
रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल इस प्रकार हैं:
- जब एसएमआई अपने सिग्नल लाइन को पार करता है और आईओ 0 से बड़ा होता है, तो अधिक स्थिति खोलें
- जब एसएमआई नीचे अपने सिग्नल लाइन के माध्यम से चला जाता है और आईओ 0 से कम है, तो खोलें
इस प्रकार के ट्रेडिंग सिग्नल, जो आईओ और एसएमआई दोनों संकेतकों को जोड़ते हैं, बाजार के मोड़ को बेहतर ढंग से पकड़ सकते हैं और ट्रेडिंग की सटीकता में सुधार कर सकते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पहली नजर में, संतुलित गतिशीलता सूचकांक रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- दो प्रभावी तकनीकी संकेतकों, एक समता सूचकांक और एक यादृच्छिक गतिशीलता सूचकांक के संयोजन के साथ, एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे बाजार के रुझानों और प्रवृत्तियों का अधिक व्यापक विश्लेषण किया जा सकता है।
- IO सूचकांक ईएमए और एसएमए के कई चक्रों का उपयोग करता है, जो कीमतों के उतार-चढ़ाव को कम करने और शोर को कम करने में मदद करता है।
- एसएमआई सूचकांक यादृच्छिक सूचकांक के आधार पर अनुकूलित किया गया है, जिसमें एएमए का उपयोग किया गया है ताकि वक्र को चिकना किया जा सके और यादृच्छिक सूचकांक की उल्टी की समस्या से बचा जा सके।
- ट्रेडिंग सिग्नल आईओ और एसएमआई दोनों को ध्यान में रखता है, और यह झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और जीतने की दर को बढ़ाने में मदद करता है।
- कई बाजारों और कई समय चक्रों के लिए उपयुक्त, अच्छी अनुकूलनशीलता और स्थिरता के साथ।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि एक संतुलित गतिशीलता सूचकांक रणनीति के कई फायदे हैं, फिर भी कुछ संभावित जोखिम हैंः
- इस रणनीति की गणना और विश्लेषण ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करता है और भविष्य के बाजारों के लिए अनुकूलता में गिरावट आ सकती है।
- आईओ और एसएमआई संकेतक मूल रूप से पिछड़े संकेतक हैं, जो बाजार में तेजी से बदलाव के दौरान सिग्नल विलंब की स्थिति में हो सकते हैं।
- इस रणनीति में बाजार के बुनियादी कारकों जैसे कि प्रमुख लाभ और हानि समाचारों को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो इन स्थितियों में विफल हो सकते हैं।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान, इस रणनीति के कारण लेन-देन की लागत में वृद्धि हो सकती है।
इन जोखिमों के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- समय-समय पर जांच और अनुकूलन के लिए नीति मापदंडों को समायोजित करें।
- अन्य अग्रणी सूचकांकों या बाजार की जानकारी के साथ विश्लेषण करें और पिछड़ेपन को दूर करें।
- एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस सेट करें।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए, आईओ और एसएमआई सूचकांकों के लिए चक्रों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे व्यापार की आवृत्ति कम हो सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ और सुधार हो सकते हैं:
- आईओ सूचकांक के लिए, और अधिक विभिन्न चक्र संयोजनों का प्रयास करें और अधिक प्रतिनिधि पैरामीटर ढूंढें।
- एसएमआई सूचकांक के लिए, विभिन्न चिकनाई विधियों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि वाइल्ड चिकनाई विधि का उपयोग करने पर विचार करना, सूचकांक की पिछड़ेपन को और कम करना।
- व्यापारिक संकेतों की एकाग्रता को समृद्ध करने के लिए व्यापारिक मात्रा जैसे अन्य संकेतकों को उचित रूप से शामिल किया जा सकता है।
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए, विभिन्न पैरामीटर और थ्रेशोल्ड सेट किए जा सकते हैं, जो रणनीति की अनुकूलनशीलता को बढ़ा सकते हैं।
- इस रणनीति को अन्य रणनीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि रुझान रणनीति, औसत वापसी रणनीति आदि, रणनीति प्रणाली बनाने के लिए, समग्र रिटर्न में सुधार।
उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, हम संतुलित गतिशीलता सूचकांक रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता को और बढ़ा सकते हैं।
संक्षेप
पहली नजर में संतुलन गतिशीलता सूचकांक रणनीति एक प्रभावी तकनीकी विश्लेषण रणनीति है। यह एक चतुराई से पहली नजर में संतुलन सूचकांक और यादृच्छिक गतिशीलता सूचकांक दो क्लासिक सूचकांक जोड़ती है, एक दूसरे के पूरक हैं, बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति और ट्रेंड टर्नओवर का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करती है, और ट्रेडिंग निर्णयों के लिए आधार प्रदान करती है। रणनीति स्पष्ट है, व्यापक रूप से लागू होती है, और इसका मजबूत व्यावहारिक मूल्य है। बेशक, किसी भी रणनीति की अपनी सीमाएं और जोखिम हैं, जिन्हें वास्तविक अनुप्रयोगों में और अधिक अनुकूलित और सुधार की आवश्यकता होती है, और अन्य साधनों और जोखिम नियंत्रण उपायों के विश्लेषण के साथ संयुक्त होती है ताकि वे अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें। कुल मिलाकर, पहली नजर में संतुलन गतिशीलता सूचकांक रणनीतिक रूप से व्यापार करने के लिए एक नया विचार और दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो आगे की खोज और अध्ययन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar
//@version=5
strategy(title='Ichimoku Oscillator with SMI', shorttitle='IOSMI', overlay = false)
io = ta.ema(hl2, 9) / 2 + ta.ema(hl2, 26) / 2 + ta.sma(close, 14) - ta.ema(hl2, 52) - ta.sma(open, 14)
plot(io, color=ta.change(io) <= 0 ? #872323 : #007F0E, style=plot.style_columns)
a = input(21, 'Percent K Length')
b = input(9, 'Percent D Length')
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
//All PLOTS
plot(SMI, color = color.blue , title='Stochastic Momentum Index', linewidth = 2)
plot(SMIsignal, color=color.new(#FF5252, 0), title='SMI Signal Line', linewidth = 2)
plot(60, color=color.new(#00E676, 0), title='Over Bought')
plot(-60, color=color.new(#FF9800, 0), title='Over Sold')
plot(0, color=color.new(#E040FB, 0), title='Zero Line')
longCondition = SMI > SMIsignal and io > 0
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = SMI < SMIsignal and io < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)