बोलिंगर बैंड गतिशील लाभ लेने और गतिशील स्थिति जोड़ने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-03-22 15:49:28
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रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड संकेतक पर आधारित है। यह स्थिति खोलता है जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड तक पहुंच जाती है, और गतिशील लाभ लेने और गतिशील स्थिति जोड़ने का तर्क स्थापित करता है। जब कीमत निचले बैंड से उछाल लेती है और मध्य बैंड के माध्यम से टूट जाती है, तो रणनीति एक अपट्रेंड का गठन मानती है। इस समय, रणनीति तब स्थिति जोड़ती है जब कीमत मध्य बैंड के एक निश्चित प्रतिशत तक वापस खींचती है। जब कीमत अंततः ऊपरी बैंड के माध्यम से टूट जाती है, तो रणनीति लाभ लेने के लिए स्थिति बंद कर देती है। एक डाउनट्रेंड में, रणनीति विपरीत परिचालन तर्क को अपनाती है। बोलिंगर बैंड के आधार पर गतिशील लाभ लेने और गतिशील स्थिति जोड़ने के माध्यम से, यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैंः

बोलिंगर बैंड के ऊपरी, मध्य और निचले बैंड की गणना करें। ऊपरी और निचले बैंड की गणना मध्य बैंड से मानक विचलन के N गुना जोड़कर और घटाकर की जाती है, जहां N को अनुकूलित किया जा सकता है।
जब समापन मूल्य निचले बैंड को तोड़ता है और इससे पहले कोई स्थिति नहीं खोली गई है, तो रणनीति एक लंबी स्थिति खोलती है; जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड को तोड़ता है और इससे पहले कोई स्थिति नहीं खोली गई है, तो रणनीति एक छोटी स्थिति खोलती है। यहां उद्घाटन तर्क पारंपरिक बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट प्रणाली के समान है।
एक लंबी स्थिति खोलने के बाद, यदि समापन मूल्य मध्य बैंड के माध्यम से ऊपर की ओर टूट जाता है, तो यह माना जाता है कि एक अपट्रेंड बन गया है, और चर baseCrossed को सही के रूप में चिह्नित किया जाता है। एक छोटी स्थिति खोलने के बाद, यदि समापन मूल्य मध्य बैंड के माध्यम से नीचे की ओर टूट जाता है, तो baseCrossed को भी सही के रूप में चिह्नित किया जाता है।
एक लंबी स्थिति के मामले में, यदि समापन मूल्य निचले बैंड को तोड़ता है और आधारCrossed सच है, और वर्तमान मूल्य मूल उद्घाटन मूल्य से 2% से अधिक गिर गया है, तो रणनीति इस समय पदों को जोड़ती है, और एक ही समय में baseCrossed को गलत पर रीसेट करती है। एक छोटी स्थिति का मामला विपरीत है। स्थिति जोड़ने का तर्क यहां रणनीति को ट्रेंड पलकबैक के दौरान कम स्तर पर पदों को जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे लाभ की जगह बढ़ जाती है।
यदि बंद मूल्य लंबी स्थिति रखने पर ऊपरी बैंड को तोड़ता है, या बंद मूल्य छोटी स्थिति रखने पर निचले बैंड को तोड़ता है, तो रणनीति सभी पदों को बंद कर देती है, लाभ लेती है, और अगले उद्घाटन की तैयारी के लिए विभिन्न मार्कर चर को रीसेट करती है।

उपरोक्त गतिशील उद्घाटन, पदों को जोड़ने और लाभ लॉजिक के माध्यम से, यह रणनीति अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेंडिंग बाजारों में लचीले ढंग से संचालित हो सकती है। साथ ही, रुझानों को पकड़ने के लिए बोलिंगर बैंड्स के क्लासिक तकनीकी संकेतक का उपयोग करने से रणनीति को एक निश्चित अनुकूलन क्षमता और स्थिरता भी मिलती है।

लाभ विश्लेषण

डायनेमिक टेक प्रॉफिट: यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड के माध्यम से डायनेमिक रूप से लाभ लेने के स्तर को समायोजित करती है। फिक्स्ड पॉइंट टेक प्रॉफिट की तुलना में, यह बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर अनुकूलन कर सकती है और लाभ की लचीली सुरक्षा कर सकती है।
गतिशील स्थिति जोड़नाः प्रवृत्ति बनने के बाद पलकबैक चरण में, रणनीति धीरे-धीरे पदों को जोड़ देगी, जो प्रवृत्ति बाजारों में अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। गतिशील स्थिति जोड़ने से यह रणनीति प्रवृत्ति व्यापार में अधिक फायदेमंद हो जाती है।
लचीले मापदंड: बोलिंगर बैंड्स के मापदंडों, जैसे एन और पी मानों को विभिन्न बाजार विशेषताओं और व्यापारिक शैलियों के अनुकूल लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
मजबूत अनुकूलन क्षमताः बोलिंगर बैंड एक क्लासिक तकनीकी संकेतक है जिसमें रुझानों को पकड़ने की अच्छी क्षमता है। इसे गतिशील स्थिति प्रबंधन के साथ जोड़कर, यह विभिन्न वित्तीय बाजारों में एक स्थिर भूमिका निभा सकता है।
स्पष्ट तर्कः इस रणनीति की उद्घाटन और समापन शर्तें और पदों को जोड़ने और कम करने का तर्क बहुत स्पष्ट और समझने में आसान है, जो व्यापारियों को समझने और नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक है। स्पष्ट तर्क का मतलब यह भी है कि माध्यमिक विकास और रणनीति अनुकूलन करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

अस्थिर बाजार: अस्थिर बाजारों में बोलिंगर बैंड की रणनीति अक्सर खराब प्रदर्शन करती है। इस समय, पदों के लगातार खोलने और बंद होने से अधिक लेनदेन लागत होगी, जो समग्र रिटर्न को प्रभावित करेगी।
रुझान उलटना: रुझान उलटने के महत्वपूर्ण क्षण में, इस रणनीति में विचार करने में देरी हो सकती है, जिससे गलत दिशा में पदों को जोड़ने का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक ड्रॉडाउन होता है।
चरम परिस्थितियाँः चरम परिस्थितियों (जैसे तेज वृद्धि और गिरावट) में, बोलिंगर बैंड का रुझान असामान्य हो सकता है, जिससे रणनीति विफल हो जाती है।
पैरामीटर सेटिंग्सः अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स इस रणनीति के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए, एन मान को बहुत कम सेट करने से लगातार लेनदेन होंगे, और एन मान को बहुत बड़ा सेट करने से संकेत देरी होगी।
ब्लैक स्वान इवेंट्सः यदि कोई बड़ी राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं होती हैं, तो इस रणनीति को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, हम दो पहलुओं से शुरू कर सकते हैंः 1) विभिन्न लक्ष्यों और बाजार की स्थितियों के लिए पैरामीटर को उचित रूप से निर्धारित करें और पैरामीटर को अनुकूलित करें; 2) संकेतों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति में अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें, जैसे कि प्रवृत्ति निर्णय, अस्थिरता फ़िल्टरिंग, आदि। इसके अलावा, वास्तविक उपयोग में, स्थिति नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन में भी अच्छा काम करना आवश्यक है, और एक ही लेनदेन के जोखिम जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करना आवश्यक है।

अनुकूलन दिशा

ट्रेंड फ़िल्टरिंगः पदों को खोलने के समय ट्रेंड जजमेंट का तर्क जोड़ें, जैसे कि लॉन्ग के लिए फ़िल्टरिंग शर्त के रूप में एमए तेजी से व्यवस्था और शॉर्ट के लिए फ़िल्टरिंग शर्त के रूप में एमए मंदी व्यवस्था का उपयोग करना, जो ट्रेंड पकड़ने की सफलता दर में सुधार कर सकता है।
अस्थिरता फ़िल्टरिंग: बोलिंगर बैंड वास्तव में एक प्रकार का अस्थिरता संकेतक है। बाजार की अस्थिरता स्थिति की पहचान करने के लिए एटीआर और ऐतिहासिक अस्थिरता जैसे अस्थिरता संकेतक पेश किए जा सकते हैं। जोखिमों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए उच्च अस्थिरता राज्यों में स्थिति को उचित रूप से कम और कम अस्थिरता राज्यों में बढ़ाया जा सकता है।
गतिशील मापदंड अनुकूलनः बोलिंगर बैंड के मापदंडों को बाजार की स्थिति के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रेंडिंग बाजारों में एन मूल्य को बढ़ाया जा सकता है और दोलन बाजारों में कम किया जा सकता है। इसके लिए ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षण के माध्यम से इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना आवश्यक है।
संयुक्त रणनीतियाँ: इस रणनीति को अन्य क्लासिक रणनीतियों जैसे एमएसीडी और आरएसआई के साथ संयुक्त रणनीतियाँ बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, जिससे प्रणाली की मजबूती और लाभप्रदता में सुधार होता है।
स्टॉप-लॉस लॉजिक जोड़ें: वर्तमान में, इस रणनीति में एक स्पष्ट स्टॉप-लॉस लॉजिक का अभाव है। हम एक एकल लेनदेन के अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप या निश्चित प्रतिशत स्टॉप-लॉस जैसे तंत्र जोड़ने पर विचार कर सकते हैं।
स्थिति प्रबंधन अनुकूलन: पदों को जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया में, नियंत्रित जोखिमों के तहत लाभ को अधिकतम करने के लिए केली सूत्र और इष्टतम एफ मूल्य जैसे क्लासिक स्थिति प्रबंधन विधियों का उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति के जोखिम-लाभ अनुपात में और सुधार किया जा सकता है, जिससे यह बदलते बाजार वातावरण के अनुकूल हो सके और व्यापारियों के लिए स्थिर रिटर्न ला सके।

सारांश

बोलिंगर बैंड गतिशील लाभ लेने और गतिशील स्थिति जोड़ने की रणनीति एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। बोलिंगर बैंड के आधार पर, यह गतिशील रूप से पदों को समायोजित करके उच्च प्रवृत्ति लाभ की तलाश करता है। इस रणनीति में स्पष्ट तर्क, लचीले मापदंड और मजबूत अनुकूलन क्षमता है। यह गहन शोध और अनुप्रयोग के योग्य एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। लेकिन साथ ही, हमें यह भी देखना चाहिए कि यह रणनीति दोलन बाजारों में खराब प्रदर्शन करती है और चरम स्थितियों और ब्लैक स्वान घटनाओं से निपटने की क्षमता की कमी है। इससे हमें वास्तविक अनुप्रयोग में पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और संयोजन रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, और नियमित रूप से विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति की प्रभावशीलता का परीक्षण करना पड़ता है। इस रणनीति के आंतरिक तर्क को गहराई से समझने और इसे लगातार अनुकूलित और सुधारने से, मेरा मानना है कि यह रणनीति मात्रात्मक व्यापारियों और दीर्घकालिक और स्थिर रिटर्न के लिए निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//  Bollinger Bands 1Bb 상하한 크로스 롱숏 실행

strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true )
 // bb
length = input.int(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
add = input.float(0.98, step = 0.001)
// plot(upper - lower, "Basis", color=color.red, offset = offset)
var bool entryMade = false
var bool basisCrossed = false
var bool upperCrossed = false
var bool lowerCrossed = false
strategy.initial_capital = 50000
if close < lower and not entryMade
    strategy.entry("롱", strategy.long, qty = strategy.initial_capital/10000)
    entryMade := true
if ta.crossover(close, basis) and entryMade and not upperCrossed
    basisCrossed := true
if close > upper
    upperCrossed := true
if close < lower and entryMade and basisCrossed and not upperCrossed and close < strategy.position_avg_price*add
    strategy.entry("추가롱", strategy.long, strategy.initial_capital/10000)
    basisCrossed := false
if close > upper
    strategy.close("롱")
    strategy.close("추가롱")
    entryMade := false
    basisCrossed := false
    upperCrossed := false
///////////반대 포지션
if close > upper and not entryMade
    strategy.entry("s", strategy.short, qty = strategy.initial_capital/10000)
    entryMade := true
if ta.crossunder(close, basis) and entryMade and not lowerCrossed
    basisCrossed := true
if close < lower
    lowerCrossed := true
if close > upper and entryMade and basisCrossed and not lowerCrossed and close > strategy.position_avg_price*add
    strategy.entry("추가s", strategy.short, strategy.initial_capital/10000)
    basisCrossed := false
if close < lower
    strategy.close("s")
    strategy.close("추가s")
    entryMade := false
    basisCrossed := false
    upperCrossed := false

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