डोन्चियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
डोंगची चैनल को तोड़ने की रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण-आकार की मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए डोंगची चैनल का उपयोग करती है, जबकि ATRSL की चलती रोकथाम का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करती है। जब कीमत डोंगची चैनल को पार करती है, तो रणनीति अधिक होती है; जब कीमत एटीआरएसएल की चलती रोकथाम रेखा से नीचे आती है, तो रणनीति को बंद कर दिया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
- डोंगचीआन चैनल की गणना करेंः उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर
donLengthपिछले पैरामीटर की गणनाdonLengthएक चक्र के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य, क्रमशः डोंगचीआन चैनल के रूप मेंdonUpperऔर नीचे की ओरdonLower, चैनल मध्य रेखाdonBasisऊपर और नीचे के औसत - एटीआरएसएल मोबाइल स्टॉप लॉस की गणना करेंः उपयोगकर्ता के इनपुट के अनुसार
AP2औरAF2एटीआर मानों की गणना करेंSL2और फिर वर्तमान समापन मूल्य के आधार परSCऔर पिछले एक के लिए कदम रोक मूल्यTrail2[1]Trail2。 - पोजीशन खोलने की शर्तेंः वर्तमान समापन मूल्य पर डोंगचीआन चैनल को पार करते समय, अधिक पोजीशन खोलें।
- बियर स्थितिः बियर स्थिति ATRSL की चलती रोक सीमा को वर्तमान समापन मूल्य के नीचे तोड़ने पर होती है।
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंगः ट्रेंड की दिशा का आकलन करने के लिए डोंगचीआन चैनल का उपयोग किया जाता है, जिससे बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में मदद मिलती है।
- गतिशील स्टॉपः ATRSL का उपयोग करके गतिशील स्टॉप, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित कर सकता है, जोखिम को नियंत्रित करता है।
- पैरामीटर लचीलापनः उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित कर सकते हैं
donLength、AP2औरAF2उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप इसे हल कर सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर जोखिमः विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स से रणनीति के प्रदर्शन में भारी अंतर होता है, जिसके लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया और पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
- बाजार का जोखिमः बाजार में उतार-चढ़ाव या रुझान में बदलाव होने पर इस रणनीति से बड़ी वापसी हो सकती है।
- स्लिप पॉइंट और ट्रेडिंग लागतः अधिक बार ट्रेड करने से स्लिप पॉइंट और ट्रेडिंग लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे रणनीतिक रिटर्न प्रभावित हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ेंः स्थिति खोलने की स्थिति में, ADX जैसे संकेतक को प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए जोड़ा जा सकता है, केवल प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर स्थिति खोलें, स्थिति खोलने की गुणवत्ता में सुधार करें।
- ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉपः स्टॉप लचीलापन बढ़ाने के लिए अन्य स्टॉप विधियों जैसे कि प्रतिशत स्टॉप, एटीआर स्टॉप, आदि का उपयोग करने का प्रयास करें या कई स्टॉप विधियों के संयोजन का उपयोग करें।
- स्थिति प्रबंधन में शामिल होंः बाजार में उतार-चढ़ाव और खाते के जोखिम के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, जोखिम जोखिम को नियंत्रित करें।
संक्षेप
डोंगची चैनल तोड़ने की रणनीति एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो डोंगची चैनल के माध्यम से प्रवृत्ति को पकड़ती है, और एटीआरएसएल का उपयोग करके जोखिम को रोकती है। इस रणनीति का लाभ तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है; नुकसान यह है कि बाजार में उतार-चढ़ाव और प्रवृत्ति में बदलाव के दौरान खराब प्रदर्शन होता है, और पैरामीटर सेटिंग रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती है। वास्तविक अनुप्रयोगों में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए मूल रणनीति के आधार पर प्रवृत्ति फ़िल्टर, स्टॉप ऑप्टिमाइज़ेशन और पोजीशन लॉस मैनेजमेंट जैसे मॉड्यूल जोड़े जा सकते हैं। साथ ही, ट्रेडिंग आवृत्ति और लागत को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और बाजार की विशेषताओं और अपनी जोखिम वरीयताओं के अनुसार रणनीति पैरामीटर को लचीलापन से समायोजित करें।
/*backtest
start: 2023-03-16 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stock Trend USE THIS", overlay = true)
donLength = input(100, minval=1)
//Donchian Long
donLower = lowest(donLength)
donUpper = highest(donLength)
donBasis = avg(donUpper,donLower)
// ATRSL
SC = close
// Slow Trail //
AP2 = input(10, title="Slow ATR period") // ATR Period
AF2 = input(3, title="Slow ATR multiplier") // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
iff_3 = SC > nz(Trail2[1], 0) ? SC - SL2 : SC + SL2
iff_4 = SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0) ? min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2) : iff_3
Trail2 := SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0) ? max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2) : iff_4
// Long and Short Conditions
longCondition = (crossover(close,donUpper[1]))
// Close Conditions
closeLongCondition = crossunder(close,Trail2)
// Strategy logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
alert("Open Long position")
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
alert("Close Long position")
// Plot Donchian
l = plot(donLower, color=color.blue)
u = plot(donUpper, color=color.blue)
plot(donBasis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
plot(Trail2, color=color.blue, title="ATRSL Trail")