तीन लगातार बुलिश/बर्स कैंडल और दोहरी चलती औसत पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-03-28 16:22:18
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रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति लगातार तीन तेजी/बिरिश मोमबत्तियों के पैटर्न और दोहरी चलती औसत प्रणाली पर आधारित है। लगातार तीन मोमबत्तियों के बॉडी साइज में बदलाव और चलती औसत प्रणाली के क्रॉसओवर सिग्नल का न्याय करके, यह संभावित रुझान मोड़ बिंदुओं और मूल्य उलट अवसरों को पकड़ने के लिए तीसरी मोमबत्ती के बंद होने पर खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

लगातार तीन मोमबत्तियों के शरीर के आकार की गणना करें और निर्धारित करें कि क्या वे बढ़ते रुझान दिखाते हैं।
यदि लगातार तीन मोमबत्तियों के निकायों का आकार बढ़ता है और तीसरी मोमबत्ती तेजी से बंद होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि लगातार तीन मोमबत्तियों के निकायों का आकार बढ़ता है और तीसरी मोमबत्ती मंदी से बंद होती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
50 दिन और 200 दिन की अवधि के दो चलती औसत प्रस्तुत करें, जो क्रमशः मध्यम अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रणनीति तर्क और प्रवृत्ति स्थिति को दृश्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए चार्ट पर खरीद/बिक्री संकेत और दो चलती औसत को प्लॉट करें।
खरीद/बिक्री संकेतों के आधार पर संबंधित प्रवेश संचालन निष्पादित करें।

इस रणनीति का मूल तीन लगातार तेजी / मंदी मोमबत्ती पैटर्न के माध्यम से एक प्रवृत्ति के शुरुआती बिंदु को पकड़ने में निहित है, जबकि प्रवृत्ति की ताकत और दिशा की पुष्टि करने के लिए दोहरी चलती औसत प्रणाली का उपयोग करना। इन दो आयामों के संयोजन का उद्देश्य प्रभावी रूप से एक प्रवृत्ति की शुरुआत में पदों में प्रवेश करना और काउंटर-ट्रेंड ट्रेडिंग के जोखिम को कम करना है।

रणनीतिक लाभ

लगातार तीन तेजी/बिरिश मोमबत्तियों का पैटर्न एक मजबूत तेजी/बिरिश संकेत है, जो लंबी/छोटी ताकतों के निरंतर सुदृढीकरण का प्रतिनिधित्व करता है और प्रवृत्ति की निरंतरता के लिए गति प्रदान करता है।
दोहरी चलती औसत प्रणाली प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की दिशा और शक्ति का सत्यापन कर सकती है। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत के ऊपर/नीचे पार करती है, तो यह इंगित करती है कि प्रवृत्ति मजबूत/कमज़ोर होने लगी है।
ये दोनों आयाम एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, एक अपेक्षाकृत विश्वसनीय प्रवेश संकेत बनाते हैं जो रणनीति की जीत दर और लाभ/नुकसान अनुपात में सुधार करने में मदद करता है।
चार्ट एनोटेशन सहज और स्पष्ट हैं, जिससे रणनीति के निष्पादन और रुझान के विकास को ट्रैक करना आसान हो जाता है।

रणनीतिक जोखिम

बाजार में शोर और उतार-चढ़ाव के कारण अक्सर गलत संकेत मिल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रणनीति का प्रदर्शन अस्थिर हो जाता है।
अचानक रुझान में बदलाव या तेजी आने से रणनीति के प्रवेश का समय आदर्श से कम हो सकता है, जिससे इसे अतिरिक्त जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
लाभ लेने, स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन के स्पष्ट नियमों की कमी के कारण रणनीति का ड्रॉआउट और अधिकतम हानि अपेक्षाओं से अधिक हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

तीन लगातार तेजी/बिरिश मोमबत्तियों के पैटर्न की परिभाषा को ठीक करें, जैसे कि सिग्नल सटीकता में सुधार के लिए लगातार मोमबत्तियों के आयाम, लंबाई और रंग जैसी अतिरिक्त शर्तों पर विचार करना।
एक बहु-चलती औसत प्रणाली बनाने और प्रवृत्ति निर्णय के आयामों को समृद्ध करने के लिए 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन आदि जैसे अधिक चलती औसत अवधि मापदंडों को पेश करना।
प्रवेश संकेतों के आधार पर, एक ही व्यापार के जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस स्तर और स्थिति प्रबंधन नियम निर्धारित करें, जैसे कि निश्चित अनुपात लाभ लेने/स्टॉप-लॉस, प्रतिशत लाभ लेने/स्टॉप-लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस आदि।
प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को और अधिक मान्य करने और प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम-मूल्य विचलन, वॉल्यूम ब्रेकआउट आदि जैसे वॉल्यूम संकेतक जोड़ने पर विचार करें।

रणनीतिक सारांश

क्लासिक तीन लगातार तेजी / मंदी मोमबत्ती पैटर्न को दोहरी चलती औसत प्रणाली के साथ जोड़कर, इस रणनीति का उद्देश्य प्रवृत्ति की शुरुआत में एक प्रवृत्ति के शुरुआती बिंदु को पकड़ना और संभावित मूल्य स्प्रेड से लाभ प्राप्त करना है। इसके फायदे स्पष्ट संकेतों, सरल तर्क, और कार्यान्वयन और अनुकूलन की आसानी में निहित हैं; साथ ही, इसमें संभावित जोखिम और सुधार के लिए जगह भी है, जैसे कि लगातार व्यापार, अस्थिर संकेत, और अपर्याप्त जोखिम नियंत्रण। भविष्य में, हम इस रणनीति के समग्र प्रदर्शन को लगातार समृद्ध और मजबूत करने के लिए संकेत फ़िल्टरिंग, स्थिति प्रबंधन, लाभ लेने / स्टॉप-लॉस, आदि जैसे पहलुओं से शुरू कर सकते हैं और मात्रात्मक व्यापार अभ्यास के लिए अधिक संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)

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