भिन्नता और गतिमान औसत पर आधारित अस्थिरता रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति को “अंतर और चलती औसत पर आधारित अस्थिरता रणनीति” कहा जाता है, जो ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए पिछले 30 K लाइनों के अस्थिरता अंतर और तीन चलती औसत (MA5, MA15 और MA30) का उपयोग करता है।
रणनीति का मुख्य विचार बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव के अंतर की गणना करना है, और विभिन्न चक्रों की चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करना है। जब अस्थिरता कम होती है और अल्पकालिक औसत लंबी अवधि की औसत रेखा से ऊपर होती है, तो रणनीति खरीद-खरीद का संचालन करती है। साथ ही, रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप शर्तों को स्थापित करती है।
रणनीति के सिद्धांतों को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः
- 5, 15 और 30 दिन की चलती औसत (MA5, MA15 और MA30) की गणना करें।
- पिछले 30 K लाइनों के उतार-चढ़ाव की मात्रा की गणना करें (उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच का अंतर, समापन मूल्य से विभाजित) और इसे 1,000,000 से गुणा करें ताकि इसे आसानी से देखा जा सके।
- खरीद की शर्तों को परिभाषित करेंः अंतर 35 से कम है और MA5 MA15 से बड़ा है, MA15 MA30 से बड़ा है।
- स्टॉप-लॉस की परिभाषाः समापन मूल्य MA30 से नीचे या MA5 MA30 से नीचे।
- सीमाओं को परिभाषित करेंः 500 से अधिक।
- जब खरीद की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो रणनीति को खोलने के लिए अधिक करें; जब स्टॉप-लॉस या स्टॉप-ऑफ की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो रणनीति को बंद करें।
इस रणनीति के लाभों में शामिल हैंः
- अस्थिरता और प्रवृत्ति के संकेतकों के संयोजन के साथ, प्रवृत्ति स्पष्ट है और कम अस्थिरता के साथ व्यापार करने में सक्षम है, जो अत्यधिक अस्थिर बाजार के वातावरण में व्यापार से बचा जाता है।
- कई चक्रों की चलती औसत का उपयोग करने से ट्रेडों की सटीकता में सुधार होता है, जिससे ट्रेडों की दिशा का अधिक व्यापक रूप से आकलन किया जा सकता है।
- स्पष्ट रोक और रोक की शर्तें निर्धारित करें, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें और मुनाफे को लॉक करें।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
- जब बाजार की प्रवृत्ति अनिश्चित हो या अस्थिरता में अचानक वृद्धि हो, तो रणनीति में बार-बार व्यापार या गलत संकेत हो सकते हैं।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप बस्ट की सेटिंग्स सभी बाजार स्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो सकती हैं और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की आवश्यकता होती है।
- रणनीति ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करती है, और अचानक घटनाओं या असामान्य बाजार उतार-चढ़ाव के लिए प्रतिक्रिया में देरी हो सकती है।
इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए, निम्नलिखित दिशाओं पर विचार किया जा सकता हैः
- खरीद की शर्तों में विचलन थ्रेशोल्ड और चलती औसत संयोजन के लिए, सबसे अच्छा मूल्य खोज करने के लिए रिटारगेटिंग और पैरामीटर अनुकूलन का उपयोग किया जा सकता है।
- स्टॉप और स्टॉप स्थितियों को अधिक तकनीकी संकेतकों या बाजार की भावना के संकेतकों जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी आदि के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ सके।
- बाजार के जोखिम प्रबंधन तंत्र को पेश करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि गतिशील समायोजन स्थिति, उतार-चढ़ाव समायोजन, आदि, बाजार की परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए।
कुल मिलाकर, “अंतर और चलती औसत पर आधारित अस्थिरता रणनीति” एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें अस्थिरता और रुझान संकेतकों का संयोजन होता है। यह बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अंतर की गणना करके बाजार की अस्थिरता को मापता है, और विभिन्न चक्रों की चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, उचित बाजार की स्थिति में व्यापार करता है। इस रणनीति में स्पष्ट रोक और रोक की शर्तें हैं, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने में सक्षम हैं। साथ ही, रणनीति में अनुकूलन की गुंजाइश भी है, जो पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अनुकूलन और स्थिरता को बढ़ाने के लिए और अधिक संकेतकों और जोखिम प्रबंधन तंत्र की शुरूआत कर सकती है।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)
// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000
// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30
// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true
// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500
// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
strategy.close("Long")
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")
// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")