भिन्नता और चलती औसत पर आधारित अस्थिरता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-28 17:33:08
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विचलन और चलती औसत आधारित अस्थिरता रणनीति नामक रणनीति व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पिछले 30 मोमबत्तियों और तीन चलती औसत (MA5, MA15, और MA30) के दौरान मूल्य अस्थिरता के विचलन का उपयोग करती है।

रणनीति का मुख्य विचार मूल्य अस्थिरता के विचलन की गणना करके बाजार अस्थिरता को मापना है और इसे प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के चलती औसत के साथ जोड़ना है। जब अस्थिरता कम होती है और अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर होता है, तो रणनीति लंबी स्थिति में प्रवेश करती है। साथ ही, रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट शर्तें निर्धारित करती है।

रणनीति के सिद्धांत को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता हैः

5-दिवसीय, 15-दिवसीय और 30-दिवसीय चलती औसत (MA5, MA15, और MA30) की गणना करें।
पिछले 30 मोमबत्तियों के दौरान मूल्य उतार-चढ़ाव (अधिकतम और निम्नतम कीमतों को समापन मूल्य से विभाजित करने के बीच का अंतर) के विचलन की गणना करें, और इसे 1,000,000 से गुणा करें ताकि आसान अवलोकन हो सके।
खरीद की शर्त को परिभाषित करें: विचलन 35 से कम है, MA5 MA15 से बड़ा है और MA15 MA30 से बड़ा है।
स्टॉप-लॉस की शर्त को परिभाषित करें: समापन मूल्य MA30 से कम है या MA5 MA30 से कम है।
लाभ लेने की शर्त को परिभाषित करें: विचलन 500 से अधिक है।
जब खरीद की शर्त पूरी हो जाती है, तो रणनीति लंबी स्थिति में प्रवेश करती है; जब स्टॉप-लॉस या टेक-प्रॉफिट की शर्त पूरी हो जाती है, तो रणनीति स्थिति को बंद करती है।

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

अस्थिरता और प्रवृत्ति संकेतकों को जोड़कर, यह तब व्यापार कर सकता है जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो और अस्थिरता कम हो, अत्यधिक अस्थिर बाजार स्थितियों में व्यापार से बचें।
एकाधिक चलती औसत का उपयोग करने से रुझान की दिशा का अधिक व्यापक आकलन करने की अनुमति मिलती है, जिससे ट्रेडों की सटीकता में सुधार होता है।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट की स्पष्ट शर्तें निर्धारित करने से जोखिम और मुनाफे में ताले प्रभावी ढंग से नियंत्रित होते हैं।

इस रणनीति के जोखिमों में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैंः

जब बाजार की प्रवृत्ति अस्पष्ट होती है या अस्थिरता अचानक बढ़ जाती है, तो रणनीति में अक्सर ट्रेड या झूठे संकेत हो सकते हैं।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट की शर्तें सभी बाजार परिवेशों के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो सकती हैं और वास्तविक स्थितियों के आधार पर समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।
यह रणनीति ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है और अप्रत्याशित घटनाओं या असामान्य बाजार उतार-चढ़ाव पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती है।

इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित दिशाओं पर विचार किया जा सकता हैः

खरीद की स्थिति में विचलन सीमा और चलती औसत के संयोजन के लिए, बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से इष्टतम मान पाए जा सकते हैं।
संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्थितियों में अधिक तकनीकी संकेतक या बाजार भावना संकेतक, जैसे कि आरएसआई और एमएसीडी को शामिल किया जा सकता है।
बाजार जोखिम प्रबंधन तंत्र, जैसे गतिशील स्थिति समायोजन और अस्थिरता समायोजन, बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुकूल स्थापित किए जा सकते हैं।

संक्षेप में, विभिन्नता और चलती औसत आधारित अस्थिरता रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो अस्थिरता और प्रवृत्ति संकेतकों को जोड़ती है। यह मूल्य अस्थिरता के भिन्नता की गणना करके बाजार की अस्थिरता को मापता है और इसे विभिन्न अवधियों के चलती औसत के साथ जोड़कर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है, उचित बाजार स्थितियों में ट्रेडों में प्रवेश करता है। रणनीति स्पष्ट स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट शर्तें निर्धारित करती है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और लाभ में लॉक कर सकती है। साथ ही, रणनीति में अनुकूलन के लिए जगह है और पैरामीटर अनुकूलन, अधिक संकेतकों की शुरूआत और जोखिम प्रबंधन तंत्र को लागू करने के माध्यम से अपनी अनुकूलनशीलता और मजबूती में सुधार कर सकती है।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Variance and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// 计算MA5、MA15和MA30
ma5 = ta.sma(close, 5)
ma15 = ta.sma(close, 15)
ma30 = ta.sma(close, 30)

// 计算过去30根K线的波动幅度（最高价和最低价）的方差
variance = ta.variance((high - low) / close, 30) * 1000000

// 定义买入条件
buy_condition = variance < 35 and ma5 > ma15 and ma15 > ma30

// 定义止损条件 close < ma30 or ma5 < ma30
stop_loss_condition = true

// 定义止盈条件
take_profit_condition = variance > 500

// 执行交易逻辑
if (buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (stop_loss_condition)
    strategy.close("Long")
if (take_profit_condition)
    strategy.close("Long")
    
// 绘制MA5、MA15和MA30
// plot(ma5, color=color.blue, title="MA5")
// plot(ma15, color=color.orange, title="MA15")
// plot(ma30, color=color.red, title="MA30")

// 绘制方差
hline(0.0004, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance < 0.0004")
hline(0.0005, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, title="Variance > 0.0005")
plot(variance, color=color.white, title="Variance")

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