एसएमए क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल SMA औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग अवधि के सरल चलती औसत का उपयोग करता है। (SMA) जब तेज रेखा नीचे से ऊपर की ओर धीमी रेखा से गुजरती है, तो यह अधिक होता है, और जब तेज रेखा ऊपर से नीचे की ओर धीमी रेखा से गुजरती है, तो यह शांत होता है। यह रणनीति दो समान रेखाओं की लंबाई को अनुकूलित कर सकती है, साथ ही साथ आरंभ और समाप्ति की तारीखें भी।
इस रणनीति का मुख्य विचार व्यापार करने के लिए समानांतर रेखा की प्रवृत्ति विशेषताओं और समानांतर रेखा के पार संकेत विशेषताओं का उपयोग करना है। जब तेज रेखा धीमी रेखा के ऊपर होती है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में बढ़ रही प्रवृत्ति में है, और एक बहुस्तरीय स्थिति होनी चाहिए; जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे होती है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में गिरावट की प्रवृत्ति में है, और इसे बंद करना चाहिए।
रणनीति सिद्धांत
- दो अलग-अलग चक्रों के SMA की गणना करें, चक्र की लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है।
- यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान में रिट्रेसमेंट समय विंडो के भीतर है, और यदि नहीं है तो कोई कार्रवाई न करें।
- यदि तेज रेखा नीचे से ऊपर की ओर धीमी रेखा को पार करती है, तो अधिक स्थान खोलें।
- यदि तेज रेखा ऊपर से नीचे की ओर धीमी रेखा से होकर गुजरती है, तो सभी मल्टीहेड पदों को समतल कर दें।
- अन्य मामलों में, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सरल, स्पष्ट, और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
- औसत रेखा एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तकनीकी सूचक है, जिसमें प्रवृत्ति की विशेषताएं अधिक स्पष्ट हैं, जो वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाती हैं।
- औसत रेखा के पार एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग सिग्नल है जो प्रवृत्ति में परिवर्तन को जल्दी से पकड़ सकता है।
- औसत रेखा चक्र और रिट्रेसमेंट समय विंडो को अनुकूलित किया जा सकता है, अधिक लचीलापन।
- प्रवृत्ति और समय अवधि के लिए उपयुक्त।
जोखिम विश्लेषण
- औसत रेखा में कुछ विलंबता होती है, जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है और प्रवृत्ति दोहराई जाती है, तो अक्सर क्रॉस सिग्नल हो सकते हैं, जिससे लेनदेन की अत्यधिक संख्या होती है और प्रसंस्करण लागत बढ़ जाती है।
- यह रणनीति केवल एकतरफा ऊपर जाने वाले ट्रेडों को ही पकड़ती है, जो कि आघात और एकतरफा नीचे जाने वाले ट्रेडों के लिए अक्षम है।
- औसत रेखा पैरामीटर के चयन को विभिन्न किस्मों और समय अवधि के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न पैरामीटर में प्रदर्शन में भारी अंतर हो सकता है।
- इस रणनीति में कोई स्टॉपलॉस नहीं है, और बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान इसे वापस लेने का अधिक जोखिम हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
- उचित रोकथाम उपायों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि एटीआर-आधारित मोबाइल रोकथाम, एकल लेनदेन पर अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए।
- कुछ फ़िल्टर शर्तों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, अस्थिरता, आदि, ताकि कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके।
- पैरामीटर के अनुकूलन पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि आनुवंशिक एल्गोरिदम जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम का उपयोग करके सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए।
- रणनीति की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या ट्रेडिंग सिग्नल जैसे MACD, RSI आदि के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
एसएमए समानांतर क्रॉसिंग रणनीति एक सरल, समझने में आसान, क्लासिक व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। यह समानांतर की प्रवृत्ति की विशेषता और समानांतर क्रॉसिंग की संकेत विशेषता का उपयोग करता है, जो बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव को जल्दी से पकड़ सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ सीमाएं और जोखिम भी हैं, जैसे कि विलंबता, लगातार व्यापार, स्टॉप की कमी आदि। इसलिए, वास्तविक अनुप्रयोगों में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उचित अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है।
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// === INPUT BACKTEST RANGE ===
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// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
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// === LOGIC ===
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// === EXECUTION ===
// strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover
// strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exits long when "within window of time" AND crossunder
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and crossOv) // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and crossUn) // exits long when "within window of time" AND crossunder