सुपर ट्रेंड एटीआर रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-03-29 11:29:15
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अवलोकन
यह एक रणनीति है जो सुपरट्रेंड सूचक और एटीआर सूचक पर आधारित है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि सुपरट्रेंड सूचक का उपयोग करके वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें और जब सुपरट्रेंड सूचक बदलता है तो व्यापार करें। साथ ही, यह रणनीति एटीआर सूचक का उपयोग करके स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट की कीमतों की गणना करती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए खाता शेष राशि के एक निश्चित अनुपात के आधार पर स्थिति के आकार की गणना करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के सिद्धांत इस प्रकार हैं:
- सुपरट्रेंड इंडिकेटर के मूल्य की गणना करें, जब सुपरट्रेंड इंडिकेटर बदलता है, तो खरीद या बेचने का संकेत देता है।
- एटीआर सूचकांक का उपयोग करके रोक और रोक मूल्य की गणना करें, रोक मूल्य वर्तमान मूल्य से एटीआर मूल्य को घटाकर एक गुणा है, और रोक मूल्य एक जोखिम-लाभ अनुपात से रोक मूल्य से गुणा है।
- प्रत्येक ट्रेड के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति का आकार खाते की शेष राशि के एक निश्चित अनुपात और स्टॉप-लॉस मूल्य के आधार पर गणना की जाती है।
- जब एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, तो अधिक स्थान खोलें, स्टॉप प्राइस के लिए संकेत उत्पन्न होने पर कीमत को घटाकर एटीआर मूल्य को एक गुना करें, स्टॉप प्राइस के लिए संकेत उत्पन्न होने पर कीमत को बढ़ाकर एटीआर मूल्य को एक गुना करें।
- जब एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, तो स्थिति को खोलने के लिए, स्टॉप प्राइस के लिए सिग्नल उत्पन्न होने के समय की कीमत के साथ एटीआर मूल्य गुणा एक गुना, स्टॉप प्राइस के लिए सिग्नल उत्पन्न होने के समय की कीमत को घटाकर एटीआर मूल्य गुणा एक गुना गुना जोखिम लाभ अनुपात।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के फायदे इस प्रकार हैं:
- ट्रेंड ट्रैकिंग और अस्थिरता सूचकांक के संयोजन के साथ, यह प्रभावी रूप से रुझानों को पकड़ने और जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम है।
- स्थिति का आकार खाता संतुलन और जोखिम के आधार पर स्वचालित रूप से गणना की जाती है, इसे मैन्युअल रूप से समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे लागू करना आसान है।
- पैरामीटर को विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के खतरे इस प्रकार हैं:
- अस्थिर बाजारों में, बार-बार खरीदारी के संकेतों से लेन-देन की अधिक लागत और स्लाइड पॉइंट्स हो सकते हैं।
- निश्चित स्टॉप लॉस और स्टॉप बैंड अनुपात बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं हो सकते हैं, जिससे स्टॉप लॉस बहुत जल्दी या लाभ बहुत छोटा हो सकता है।
- पोजीशन आकार की गणना ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है, और यदि उतार-चढ़ाव अचानक बढ़ जाता है, तो यह एक बड़ी वापसी का कारण बन सकता है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- सिग्नल फ़िल्टरिंग की शर्तें बढ़ाएं और ट्रेडिंग की आवृत्ति कम करें।
- स्टॉप और स्टॉप की गणना को अनुकूलित करें, जैसे कि मोबाइल स्टॉप या डायनामिक स्टॉप का उपयोग करना।
- स्थिति की गणना में जोखिम नियंत्रण कारक को शामिल करें, जैसे कि अस्थिरता दर के टूटने पर स्थिति को कम करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक तकनीकी संकेतकों जैसे कि MACD, RSI आदि को ट्रेंड निर्णय और सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए सहायक शर्तों के रूप में पेश करना, जिससे सिग्नल की सटीकता में सुधार होता है।
- विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए, सुपरट्रेंड सूचकांक और एटीआर सूचकांक के पैरामीटर का अनुकूलन करें और पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
- स्थिति की गणना में अधिक जोखिम नियंत्रण कारक, जैसे कि अधिकतम खाता निकासी, एकल लेनदेन के लिए अधिकतम जोखिम आदि को शामिल करना, रणनीति की स्थिरता को बढ़ाता है।
- अतिरिक्त स्टॉप रणनीतियाँ जैसे कि आंशिक स्टॉप, मूव स्टॉप आदि, जो मुनाफे में निरंतर वृद्धि करती हैं।
उपरोक्त अनुकूलन रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं, जबकि रणनीति के जोखिम को कम कर सकते हैं और रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अधिक अनुकूल बना सकते हैं।
संक्षेप
इस रणनीति में सुपरट्रेंड्स और एटीआर को शामिल किया गया है, जो ट्रेंड को प्रभावी ढंग से पकड़ने और जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम है। इष्टतम पोजीशन आकार की गणना करके, प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, इस रणनीति से अस्थिर बाजारों में उच्च ट्रेडिंग लागत और वापसी हो सकती है। अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करके, पैरामीटर को अनुकूलित करके, जोखिम नियंत्रण कारकों को बढ़ाकर और स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों में सुधार करके, इस रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह एक सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो ट्रेंडिंग बाजारों में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradez99
//@version=5
strategy('Supertrend', overlay=true, format=format.price, precision=2)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
//fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor)
//fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor)
multiplier = input.float(title="ATR multiplier", defval = 1.5)
rr = input.float(title="Risk:Reward", defval=1.0)
riskPerTrade = input.float(title="Risk Per Trade %", defval=1.0)
atr3 = ta.atr(14)
//calculate stops and targets
longstop = close - (atr3 * multiplier)
shortstop = close + (atr3 * multiplier)
longStopDistance = close - longstop
shortStopDistance = shortstop - close
longTarget = close + (longStopDistance * rr)
shortTarget = close - (shortStopDistance * rr)
// Save stops & targets
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
longCondition = buySignal
if (longCondition)
t_stop := longstop
t_target := longTarget
positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (close - t_stop))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = positionSize)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
t_stop := shortstop
t_target := shortTarget
positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (t_stop - close))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = positionSize)
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=t_target, stop=t_stop)