एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
MACD ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो MACD सूचकांक पर आधारित है। इस रणनीति का मुख्य विचार MACD सूचकांक के गोल्डफोर्क और डेडफोर्क सिग्नल का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करना है, और उपयुक्त समय पर ओवरहेड या ओवरहेड पोजीशन स्थापित करना है। जब MACD लाइन पर सिग्नल लाइन और 0 अक्ष के माध्यम से गुजरता है, तो ओवरहेड पोजीशन खोलें; जब MACD लाइन के नीचे सिग्नल लाइन और 0 अक्ष के माध्यम से गुजरता है, तो ओवरहेड पोजीशन खोलें। इस रणनीति का उपयोग हाल ही में कम के रूप में किया गया है।
रणनीति सिद्धांत
MACD ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति का मुख्य सिद्धांत है कि MACD सूचक का उपयोग प्रवृत्ति के गठन और उलटफेर को पकड़ने के लिए किया जाता है। MACD सूचक दो समानांतर रेखाओं (त्वरित समानांतर रेखा और धीमी समानांतर रेखा) के अंतर से बना होता है और सिग्नल लाइन के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। जब MACD लाइन पर सिग्नल लाइन को पार करता है और 0 अक्ष को पार करता है, तो यह दिखाता है कि ऊपर की ओर प्रवृत्ति का गठन होता है, इस समय मल्टीहेड पोजीशन खोला जाता है।
रणनीतिक लाभ
एमएसीडी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति ट्रेंडिंग अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है, जो ट्रेंड के गठन के शुरुआती दिनों में स्थितियों का निर्माण करती है, जिससे ट्रेंड की गतिशीलता का पूरा उपयोग किया जा सकता है।
इस रणनीति में MACD गोल्ड फोर्क डेड फोर्क और 0-अक्ष को फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अस्थिर बाजारों में झूठे संकेतों को बेहतर ढंग से फ़िल्टर करने में सक्षम है।
रणनीति ने हाल ही में महत्वपूर्ण उच्च और निम्न स्तरों को स्टॉप लॉस के रूप में अपनाया है, जो एकल ट्रेडों के लिए एक जोखिम छेद को नियंत्रित करने में सक्षम है।
रणनीति तर्क स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
एमएसीडी संकेतक मूल रूप से एक पिछड़ा संकेतक है, जो रुझान में बदलाव की शुरुआत में एक बड़ी वापसी का कारण बन सकता है।
रणनीतियाँ बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अधिक बार लेनदेन हो सकता है, जिससे लेनदेन की लागत अधिक हो सकती है।
स्टॉप लॉस की सेटिंग्स हाल के महत्वपूर्ण उच्च और निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती हैं, और कुछ मामलों में, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी या बहुत देर से हो सकता है।
इस रणनीति में स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो वास्तविक अनुप्रयोगों में विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
सिग्नल की विश्वसनीयता और सटीकता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मूल्य व्यवहार पैटर्न को फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए एटीआर या प्रतिशत रोक जैसे रोक के लिए सेटिंग्स को अनुकूलित करें।
स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन तंत्र को पेश करना, जो बाजार की अस्थिरता और खाते की इक्विटी आदि के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करता है।
विभिन्न बाजारों और ट्रेडिंग मापदंडों के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित और समायोजित करें, सबसे उपयुक्त पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
संक्षेप
एमएसीडी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक सरल और प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एमएसीडी संकेतक की विशेषताओं का उपयोग करके ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ती है। रणनीति का तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, और शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, जोखिम को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और अन्य तरीकों के साथ संयोजन में अनुकूलन और सुधार के लिए अधिक स्थिर व्यापार प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए।
/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD trendfollow", shorttitle="MACD TF", overlay=true)
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
// X001TK MACD trendfollow Strategy
//
//
// This strategy combines the non standart approach in MACD strategy to buy once to buy when the MACD value goes above Signal line and a zero line, to sell on the opposite condition.
//
//
// This strategy goes long if the MACD (3,9,5) goes above its Signal and above zero
//
// You can set Stop loss on the recent lowest low when long position is opened and recent highest hugh in short
//
//
// Exit rule is simple. We close the LONG position once MACD goes below Signal line and close SHORT on the opposite condition
//
//
//
//
// Input
fastMAlen = input(3, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowMAlen = input(9,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalMACDlen = input(5,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
length = input(1, minval=1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2002, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 00, 00) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// MACD Calculation
MACD = ema(close, fastMAlen) - ema(close, slowMAlen)
signalMACD = ema(MACD, signalMACDlen)
delta = MACD - signalMACD
fastMA = ema(close,fastMAlen)
slowMA = ema(close,slowMAlen)
// Colors
//bartrendcolor = MACD > signalMACD and MACD > 0? green : MACD < signalMACD and MACD < 0? red : MACD < signalMACD? gray : gray
//barcolor(switch?bartrendcolor:na)
barcolour=(MACD > signalMACD and MACD > 0)?#53B987:(MACD < signalMACD and MACD < 0)?#EB4D5C:na
barcolor(color=barcolour)
// === STRATEGY ===
// conditions
longCond = MACD > signalMACD and MACD > 0
XlongCond = MACD < signalMACD
ShortCond = MACD < signalMACD and MACD < 0
XShortCond = MACD > signalMACD
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop)//, limit=longTake)
strategy.close("long", when=XlongCond==true and window()==true)
strategy.entry("short", strategy.short, when=ShortCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop)//, limit=shortTake)
strategy.close("short", when=XShortCond==true and window()==true)
// === /STRATEGY ===