ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाली एक चर स्थिति ग्रिड रणनीति है, जो मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा और प्रवेश के समय का आकलन करने के लिए ईएमए, आरएसआई और अवशोषण पैटर्न का उपयोग करती है। यह रणनीति अवशोषण पैटर्न की इकाई के आकार के आधार पर स्टॉप और स्टॉप की स्थिति को समायोजित करती है, जबकि उपयोगकर्ता को केवल अधिक, केवल खाली या बहुत खाली करने का विकल्प देती है। इसके अलावा, यह रणनीति एमएसीडी को प्रवृत्ति फ़िल्टर शर्तों के रूप में प्रदान करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 200 चक्र ईएमए लाइन का उपयोग करता है, जब कीमत ईएमए के ऊपर है तो यह बढ़ती प्रवृत्ति में है और ईएमए के नीचे है तो यह गिरावट की प्रवृत्ति में है। 9 चक्र आरएसआई को गतिशीलता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आरएसआई 50 से अधिक है, यह एक मजबूत मल्टीहेड गतिशीलता है, और 50 से कम है, यह एक मजबूत हेड गतिशीलता है। साथ ही, रणनीति में प्रवेश संकेत के रूप में bullish और bearish स्वैपिंग पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ईएमए, आरएसआई स्वैपिंग पैटर्न संकेतों के अनुरूप होने पर रणनीति को खोला जाता है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की स्थिति को एनोवेटिव फॉर्मेट एंटिटी के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्टॉप लॉस की स्थिति को एनोवेटिव फॉर्मेट एंटिटी के आकार से दोगुना निर्धारित किया जाता है, जबकि स्टॉप लॉस की न्यूनतम सीमा 0.3% है, ताकि स्टॉप लॉस की दूरी बहुत छोटी न हो, जिससे अक्सर स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस की सीमा को पहले से सेट किए गए स्टॉप लॉस अनुपात से गुणा किया जाता है, ताकि स्टॉप लॉस अनुपात को स्थिर किया जा सके। इसके अलावा, रणनीति एमएसीडी को ट्रेंड फ़िल्टर करने के लिए एक विकल्प के रूप में प्रदान करती है, जब एमएसीडी मेनलाइन को सिग्नल लाइन के ऊपर माना जाता है कि मल्टीहेड ट्रेंड मजबूत है, तो इसके विपरीत, एरोहेड ट्रेंड मजबूत है।
रणनीतिक लाभ
ट्रेंड फॉलोइंगः रणनीतियाँ जो कई संकेतकों का उपयोग करती हैं जो एक साथ ट्रेंड का आकलन करती हैं, जो ट्रेंड के गठन के शुरुआती चरणों में हस्तक्षेप करने और ट्रेंड की स्थिति को पकड़ने में मदद करती हैं।
गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉपः स्टॉप लॉस स्टॉप की स्थिति को गोता लगाने वाली आकृति इकाई के आकार के अनुसार समायोजित करें, प्रवृत्ति मजबूत होने पर स्टॉप स्पेस को बड़ा करें, प्रवृत्ति कमजोर होने पर स्टॉप लॉस रेंज को छोटा करें, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लचीला।
उपयोगकर्ता विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रेडिंग दिशा, जोखिम वरीयता और अन्य मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं।
MACD को प्रवृत्ति फ़िल्टर शर्त के रूप में विकल्प प्रदान करना, प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करना और प्रवेश जीतने की दर में सुधार करना।
रणनीतिक जोखिम
रुझान गलतफहमी: हालांकि रणनीति में कई संकेतकों का संयुक्त निर्णय लिया गया है, फिर भी कुछ मामलों में रुझान गलतफहमी हो सकती है, जिससे नुकसान होता है।
संकुचनः यदि अवशोषित आकार की इकाई छोटी है, तो स्टॉप-डेमो और स्टॉप-स्टॉप दूरी बहुत करीब हो जाती है, जिससे लाभ-हानि अनुपात खराब हो जाता है, जो कि आघात के मामलों में अधिक आम है।
पैरामीटर अनुकूलन: विभिन्न मानकों के तहत, विभिन्न चक्रों के तहत, इष्टतम पैरामीटर भिन्न हो सकते हैं, और उपयोगकर्ताओं को लगातार डीबगिंग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
प्रवृत्ति का निर्धारणः प्रवृत्ति का निर्धारण करने की सटीकता में सुधार के लिए अधिक प्रवृत्ति पुष्टि उपकरण जैसे कि ब्रिन बैंड, औसत दिशा सूचकांक (ADX) आदि को पेश करने का प्रयास करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप ऑप्टिमाइज़ेशनः एटीआर जैसे उतार-चढ़ाव से संबंधित संकेतकों को पेश करने पर विचार करें, स्टॉप लॉस स्टॉप की दूरी को गतिशील रूप से समायोजित करें, जो कि बहुत कम जोखिम को कम करता है।
पोजीशन मैनेजमेंट: प्रवृत्ति की ताकत, खाते की लाभप्रदता आदि के आधार पर पोजीशन आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, प्रवृत्ति मजबूत और स्थिर लाभप्रदता के दौरान पोजीशन को बढ़ाएं, बार-बार व्यापार से होने वाली लागत को कम करें।
बहु-चक्र, बहु-प्रजाति सहकारिताः ट्रेंड सिग्नल को सत्यापित करने के लिए क्रॉस-चक्र, क्रॉस-प्रजाति, प्रवृत्ति को पकड़ने की जीत की दर को बढ़ाता है, जबकि एकल या चक्र के जोखिम को फैलाता है।
संक्षेप
इस प्रवृत्ति के साथ परिवर्तनशील स्थिति ग्रिड रणनीति प्रवृत्ति की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन, दिशा और ताकत का आकलन करने के लिए एक साथ कई संकेतकों के माध्यम से, गतिशील रूप से स्टॉपलॉस और स्थिति को समायोजित करने के लिए, बेहतर प्रवृत्ति पकड़ने के लिए, अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रवृत्ति अस्पष्ट या अक्सर उतार-चढ़ाव की स्थिति में, इस रणनीति के प्रदर्शन सामान्य है। इसलिए, इस रणनीति का उपयोग करते समय, प्रवृत्ति किस्मों के चयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और परिवर्तन के साथ पैरामीटर को समायोजित करें। इसके अलावा, प्रवृत्ति के निर्णय, स्टॉपलॉस, स्थिति प्रबंधन, बहु-आवर्ती बहु-किस्मों के साथ-साथ और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है।
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © niosupetranmartinez
//@version=5
strategy("Trend Follower Scalping Strategy", overlay=true, process_orders_on_close = true)
// Inputs
emaLen = input(200, 'EMA Length')
rsiLen = input(9, 'RSI Length')
trendDirection = input.string("Both", 'Trend Direction', options=["Long Only", "Short Only", "Both"])
risk_reward_ratio = input(2, 'Risk Reward Ratio')
useMacdFilter = input.bool(true, "Use MACD Filter")
macdTimeframe = input("5", "MACD Timeframe")
// EMA and RSI
ema200 = ta.ema(close, emaLen)
customRsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// MACD Filter
[macdLine, signalLine, _] = request.security(syminfo.tickerid, macdTimeframe, ta.macd(close, 12, 26, 9))
// Majority Body Candle Identification Function
isMajorityBodyCandle(candleOpen, candleClose, high, low) =>
bodySize = math.abs(candleClose - candleOpen)
fullSize = high - low
bodySize / fullSize > 0.6
// Engulfing Patterns
isBullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and (close - open) > (open[1] - close[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)
isBearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and (open - close) > (close[1] - open[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)
// Entry Conditions with MACD Filter
longCondition = close > ema200 and customRsi > 50 and isBullishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine > signalLine)
shortCondition = close < ema200 and customRsi < 50 and isBearishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine < signalLine)
// Trade Execution
var float stopLossPrice = na
var float entryPrice = na
// Long Entry
if (longCondition and (trendDirection == "Long Only" or trendDirection == "Both"))
entryPrice := close
engulfingBodySize = math.abs(close - open)
minimumStopLoss = entryPrice * 0.997
calculatedStopLoss = entryPrice - (engulfingBodySize * 2)
stopLossPrice := calculatedStopLoss < minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
risk = entryPrice - stopLossPrice
takeProfitPrice = entryPrice + (risk_reward_ratio * risk)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)
// Short Entry
if (shortCondition and (trendDirection == "Short Only" or trendDirection == "Both"))
entryPrice := close
engulfingBodySize = math.abs(open - close)
minimumStopLoss = entryPrice * 1.003
calculatedStopLoss = entryPrice + (engulfingBodySize * 2)
stopLossPrice := calculatedStopLoss > minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
risk = stopLossPrice - entryPrice
takeProfitPrice = entryPrice - (risk_reward_ratio * risk)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)
// Plotting
plot(ema200, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 200")