प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तनीय स्थिति ग्रिड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-03-29 15:23:23
टैगःईएमएआरएसआईएमएसीडीएटीआरएडीएक्स

अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड-फॉलो-वैरिएबल पोजीशन ग्रिड रणनीति है जो मुख्य रूप से ईएमए, आरएसआई और एंग्लोविंग पैटर्न का उपयोग ट्रेंड की दिशा और एंट्री टाइमिंग को निर्धारित करने के लिए करती है। यह रणनीति स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पोजीशन को एंग्लोविंग पैटर्न के आकार के आधार पर समायोजित करती है जबकि उपयोगकर्ताओं को केवल लंबा, केवल छोटा या दोनों ही चुनने की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, रणनीति एक ट्रेंड फिल्टर के रूप में एमएसीडी का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति समग्र प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 200-अवधि ईएमए का उपयोग करती है। जब कीमत ईएमए से ऊपर होती है, तो इसे एक अपट्रेंड माना जाता है, और जब ईएमए से नीचे होता है, तो इसे एक डाउनट्रेंड माना जाता है। गति को मापने के लिए 9-अवधि आरएसआई का उपयोग किया जाता है, जिसमें 50 से ऊपर का आरएसआई मजबूत तेजी की गति को इंगित करता है और 50 से नीचे मजबूत मंदी की गति को इंगित करता है। यह रणनीति प्रवेश संकेतों के रूप में तेजी और मंदी के घेरने के पैटर्न का भी उपयोग करती है। जब ईएमए, आरएसआई और घेरने के पैटर्न के संकेत सहमत होते हैं, तो रणनीति एक स्थिति खोलती है।

स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पोजीशन को एग्लोफिंग पैटर्न बॉडी के आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्टॉप-लॉस को एग्लोफिंग बॉडी के आकार के दो गुना पर सेट किया जाता है, जिसमें स्टॉप-लॉस की दूरी कम होने के कारण अक्सर स्टॉप-आउट से बचने के लिए प्रवेश मूल्य से 0.3% की न्यूनतम स्टॉप-लॉस प्रतिशत होती है। टेक-प्रॉफिट पोजीशन को एक निश्चित जोखिम-इनाम अनुपात सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-परिभाषित जोखिम-इनाम अनुपात से स्टॉप-लॉस दूरी को गुणा करके सेट किया जाता है। इसके अलावा, रणनीति एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में एमएसीडी का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करती है, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर होती है तो एक मजबूत तेजी की प्रवृत्ति और जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे होती है तो एक मजबूत मंदी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए।

रणनीतिक लाभ

प्रवृत्ति का अनुसरण करना: रणनीति प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करती है, जिससे प्रवृत्ति के गठन के प्रारंभिक चरणों में प्रवेश करने और प्रवृत्ति की चाल को पकड़ने में मदद मिलती है।
गतिशील स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिटः स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पदों को एग्लोविंग पैटर्न के आकार के आधार पर समायोजित करके, रणनीति प्रवृत्ति मजबूत होने पर लाभ लेने की सीमा का विस्तार करती है और प्रवृत्ति कमजोर होने पर स्टॉप-लॉस सीमा को संकुचित करती है, जिससे लचीला स्थिति प्रबंधन की अनुमति मिलती है।
उपयोगकर्ता विभिन्न उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रेडिंग दिशा, जोखिम वरीयताओं और अन्य मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं।
एमएसीडी को ट्रेंड फिल्टर के रूप में उपयोग करने का विकल्प ट्रेंड की मजबूती की पुष्टि करता है और प्रवेश की सटीकता में सुधार करता है।

रणनीतिक जोखिम

गलत प्रवृत्ति पहचानः यद्यपि रणनीति प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करती है, फिर भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां प्रवृत्ति को गलत तरीके से पहचाना जाता है, जिससे नुकसान होता है।
संकुचन सीमाः यदि अवशोषण पैटर्न का शरीर छोटा है, तो स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट दूरी बहुत करीब होगी, जिससे जोखिम-लाभ अनुपात में गिरावट आएगी। यह स्थिति चंचल बाजारों में अधिक आम है।
पैरामीटर अनुकूलन: इष्टतम पैरामीटर विभिन्न उपकरणों और समय सीमाओं में काफी भिन्न हो सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

रुझान पहचानः रुझान पहचान की सटीकता में सुधार के लिए बोलिंगर बैंड, औसत दिशात्मक सूचकांक (एडीएक्स) आदि जैसे अतिरिक्त रुझान पुष्टि उपकरण पेश करने पर विचार करें।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट अनुकूलनः स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट दूरी को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता से संबंधित संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें, जिससे छोटे अंतर से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके।
स्थिति आकारः प्रवृत्ति की ताकत, खाता लाभप्रदता आदि के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, प्रवृत्ति मजबूत और लगातार लाभदायक होने पर स्थिति आकार बढ़ाएं, और लगातार व्यापार की लागत को कम करें।
बहु-समय-सीमा और बहु-उपकरण समन्वयः एक ही साधन या समय-सीमा के जोखिम को विविध करते हुए प्रवृत्ति पहचान की सटीकता में सुधार के लिए समय-सीमा और उपकरणों में प्रवृत्ति संकेतों को मान्य करें।

सारांश

यह ट्रेंड-फॉलोइंग वैरिएबल पोजीशन ग्रिड रणनीति ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसमें ट्रेंड की दिशा और ताकत निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है, स्टॉप-लॉस, टेक-प्रॉफिट और स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करके ट्रेंड को कैप्चर करने और अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए। हालांकि, रणनीति का प्रदर्शन अस्पष्ट या अक्सर उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में औसत है। इसलिए, इस रणनीति का उपयोग करते समय, ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स का चयन करने और बाजार की परिस्थितियों में बदलाव के साथ मापदंडों को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, ट्रेंड पहचान, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट प्लेसमेंट, स्थिति आकार, और मल्टी-टाइमफ्रेम और मल्टी-इंस्ट्रूमेंट समन्वय में आगे अनुकूलन के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © niosupetranmartinez
//@version=5
strategy("Trend Follower Scalping Strategy", overlay=true, process_orders_on_close = true)

// Inputs
emaLen = input(200, 'EMA Length')
rsiLen = input(9, 'RSI Length')
trendDirection = input.string("Both", 'Trend Direction', options=["Long Only", "Short Only", "Both"])
risk_reward_ratio = input(2, 'Risk Reward Ratio')
useMacdFilter = input.bool(true, "Use MACD Filter")
macdTimeframe = input("5", "MACD Timeframe")

// EMA and RSI
ema200 = ta.ema(close, emaLen)
customRsi = ta.rsi(close, rsiLen)

// MACD Filter
[macdLine, signalLine, _] = request.security(syminfo.tickerid, macdTimeframe, ta.macd(close, 12, 26, 9))


// Majority Body Candle Identification Function
isMajorityBodyCandle(candleOpen, candleClose, high, low) =>
    bodySize = math.abs(candleClose - candleOpen)
    fullSize = high - low
    bodySize / fullSize > 0.6

// Engulfing Patterns
isBullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and (close - open) > (open[1] - close[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)
isBearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and (open - close) > (close[1] - open[1]) and isMajorityBodyCandle(open, close, high, low)

// Entry Conditions with MACD Filter
longCondition = close > ema200 and customRsi > 50 and isBullishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine > signalLine)
shortCondition = close < ema200 and customRsi < 50 and isBearishEngulfing and (not useMacdFilter or macdLine < signalLine)

// Trade Execution
var float stopLossPrice = na
var float entryPrice = na

// Long Entry
if (longCondition and (trendDirection == "Long Only" or trendDirection == "Both"))
    entryPrice := close
    engulfingBodySize = math.abs(close - open)
    minimumStopLoss = entryPrice * 0.997
    calculatedStopLoss = entryPrice - (engulfingBodySize * 2)
    stopLossPrice := calculatedStopLoss < minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
    risk = entryPrice - stopLossPrice
    takeProfitPrice = entryPrice + (risk_reward_ratio * risk)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

// Short Entry
if (shortCondition and (trendDirection == "Short Only" or trendDirection == "Both"))
    entryPrice := close
    engulfingBodySize = math.abs(open - close)
    minimumStopLoss = entryPrice * 1.003
    calculatedStopLoss = entryPrice + (engulfingBodySize * 2)
    stopLossPrice := calculatedStopLoss > minimumStopLoss ? calculatedStopLoss : minimumStopLoss
    risk = stopLossPrice - entryPrice
    takeProfitPrice = entryPrice - (risk_reward_ratio * risk)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)

// Plotting
plot(ema200, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 200")

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