इंट्राडे लॉन्ग ब्रेकआउट रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-03-29 16:13:30
अंत में संशोधित करें:
2024-03-29 16:13:30
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अवलोकन
रणनीति एक तकनीकी सूचक के आधार पर एक दिन में कई ट्रेडों की रणनीति है। यह मुख्य रूप से तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके बहुमुखी प्रविष्टि के समय का न्याय करता हैः 1. उतार-चढ़ाव की कमियों 2. देखें कि K-लाइन का आकार 3. चरम ओवरसोल। स्टॉप और स्टॉप की कीमतों की गणना करने के लिए ATR (औसत सच्ची सीमा) सूचक का उपयोग करते हुए। यह रणनीति सभी चक्रों और सभी संकेतकों के लिए लागू है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
- ऊपर की ओर जाने के दौरान, शेयरों की कीमतों में अक्सर पलटाव होता है, जिससे स्थानीय निचले बिंदु बनते हैं, जो अक्सर खरीदने के अच्छे अवसर होते हैं। इन खरीद के अवसरों को पकड़ने के लिए रणनीति कम उतार-चढ़ाव का उपयोग करती है।
- कुछ विशेष K-लाइन पैटर्न अक्सर एक प्रवृत्ति उलट या प्रवृत्ति की निरंतरता का संकेत देते हैं, रणनीति ने तीन बेंचमार्क टक्कर पैटर्न का उपयोग करके यह निर्धारित किया है कि इसे खरीदने का समय कब है।
- जब शेयरों की कीमतें कई दिनों तक गिरती रहती हैं, तो खाली सिर की ताकत धीरे-धीरे कम हो जाती है, और आगे गिरने के लिए सीमित जगह होती है, और शेयरों की कीमतें कभी भी ऊपर की ओर उछाल सकती हैं, रणनीति इन उलट-बदल खरीदने के अवसरों को पकड़ने के लिए चरम ओवरसोल्ड सूचकांकों का उपयोग करती है।
- शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव आवधिक और समान हैं, जिन्हें एटीआर सूचकांक द्वारा मापा जा सकता है, और इसके आधार पर उपयुक्त स्टॉप-स्टॉप-लॉस दूरी की गणना की जा सकती है।
रणनीतिक लाभ
- तीन क्लासिक तकनीकी संकेतकों के संयोजन से एक कठोर मात्रात्मक लेनदेन प्रणाली का गठन किया गया है, जो व्यक्तिपरकता के नुकसान से बचता है।
- स्टॉप-स्टॉप-लॉस की सेटिंग एटीआर उतार-चढ़ाव के संकेतकों पर आधारित है, जो उद्देश्य को मापने में सक्षम है, व्यक्तिपरकता के नुकसान से बचने के लिए, जबकि स्टॉप-लॉस और लक्ष्य मूल्य और बाजार में उतार-चढ़ाव के साथ मेल खाते हैं, जिससे जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
- व्यापक रूप से लागू, चक्र और मानकों के लिए कोई सीमा नहीं, लाभ के लिए लाभ का पूरा उपयोग कर सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
- एकतरफा लेन-देन के बारे में निर्णय की सटीकता उच्च है, लेकिन यदि कोई आघात होता है, तो बार-बार प्रवेश से नुकसान बढ़ सकता है।
- बहुत दूर, बहुत धीमी गति से, और कम उपयोगिता के साथ।
- चरम ओवरसोल्ड सूचक का निर्णय करने की क्षमता सीमित है, और यह प्रवृत्ति की स्थिति में विफल हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- इस रणनीति का उपयोग बढ़ते रुझानों के लिए किया जा सकता है और गिरावट के दौरान इसे बंद कर दिया जा सकता है।
- अनुकूलन एल्गोरिदम पर विचार करें, सबसे अच्छा पैरामीटर की तलाश करें, विशेष रूप से एटीआर गुणांक का चयन करें, स्टॉप-स्टॉप गुणांक छोटा हो सकता है, लाभ की गति को तेज कर सकता है।
- चरम ओवरसोल्ड सूचकांक को अधिक परिपक्व ओवरसोल्ड सूचकांक जैसे कि केडीजे, आरएसआई आदि में बदलकर अनुकूलित किया जा सकता है।
संक्षेप
दिन के भीतर मल्टीहेड ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो उतार-चढ़ाव के निचले स्तर, bullish पैटर्न और ओवरसोल्ड रिवर्स पर आधारित है। तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके विभिन्न कोणों से मल्टीहेड खरीद बिंदुओं को पकड़ने के लिए। गतिशील स्टॉप-लॉस की गणना करने के लिए एटीआर अस्थिरता सूचक का उपयोग करें। ऊपर की स्थिति में लाभ को अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम है, लेकिन उतार-चढ़ाव की स्थिति में अक्सर व्यापार करने का जोखिम है। रणनीति में कुछ अनुकूलन की गुंजाइश भी है। रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए रुझान निर्णय लेने, पैरामीटर और संकेतकों को अनुकूलित करने जैसे तरीकों पर विचार किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")