1. वर्ग
  2. एशियाई सत्र उच्च निम्न ब्रेकआउट रणनीति

एशियाई सत्र उच्च निम्न ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-29 17:12:49
टैगः

img

अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार एशियाई सत्र के उच्च और निम्न बिंदुओं को ब्रेकआउट बिंदुओं के रूप में उपयोग करना है। यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के खुलने के कुछ घंटों के भीतर, यदि कीमत एशियाई सत्र के उच्च से ऊपर टूट जाती है, तो यह लंबी हो जाती है; यदि यह एशियाई सत्र के निम्न से नीचे टूट जाती है, तो यह छोटी हो जाती है। स्टॉप लॉस और ले लाभ जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सेट किए जाते हैं। रणनीति प्रति दिन केवल एक व्यापार खोलती है, जिसमें अधिकतम 100,000 समवर्ती पद होते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. एशियाई सत्र का व्यापार समय निर्धारित करें. उपयोगकर्ता प्रारंभ और समाप्ति समय को अनुकूलित कर सकते हैं.
  2. एशियाई सत्र के दौरान, दिन की उच्चतम और निम्नतम कीमतों को रिकॉर्ड करें।
  3. यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के खुलने के बाद एक निश्चित समय (उपयोगकर्ता-परिभाषित ऑफसेट घंटे) पर, यदि कीमत एशियाई सत्र के उच्च से ऊपर टूट जाती है, तो लंबी; यदि यह एशियाई सत्र के निम्न से नीचे टूट जाती है, तो छोटी।
  4. स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करें. स्टॉप लॉस और ले लाभ के लिए बिंदुओं की संख्या अनुकूलित किया जा सकता है.
  5. प्रति दिन केवल एक नया व्यापार खोलें, अधिकतम 100,000 समवर्ती पदों के साथ।
  6. यदि किसी स्थिति को पहले ही दिन के लिए खोला जा चुका है, तो कोई नया व्यापार नहीं खोला जाएगा।

लाभ विश्लेषण

  1. एशियाई सत्र की अपेक्षाकृत शांत विशेषताओं का उपयोग करके और एशियाई सत्र के उच्च और निम्न बिंदुओं को ब्रेकआउट बिंदुओं के रूप में उपयोग करके, यह यूरोपीय और अमेरिकी सत्रों के रुझान के अवसरों को बेहतर ढंग से पकड़ सकता है।
  2. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे लाभदायक ट्रेड चल सके और लाभहीन ट्रेडों पर नुकसान को जल्दी से रोका जा सके।
  3. प्रति दिन केवल एक व्यापार और अधिकतम संख्या में एक साथ पदों तक सीमित होने से ओवरट्रेडिंग और धन का अत्यधिक उपयोग से बचा जा सकता है।
  4. उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एशियाई सत्र समय और ऑफसेट घंटे जैसे मापदंडों को लचीले ढंग से सेट कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  1. एशियाई सत्र के उच्च और निम्न बिंदु दिन के सच्चे उच्च और निम्न बिंदु नहीं हो सकते हैं। यह संभव है कि यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के टूटने के बाद, वे तेजी से नुकसान का कारण बनते हैं।
  2. फिक्स्ड पॉइंट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव से निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कभी-कभी स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हो सकता है, और कभी-कभी लाभ लेना बहुत जल्दी हो सकता है।
  3. ऐसी स्थितियों में जहां रुझान स्पष्ट नहीं है या बाजार में अस्थिरता अधिक है, रणनीति में अक्सर खोने और बंद होने के नुकसान हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशा

  1. विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के आधार पर स्टॉप लॉस और ले लाभ के लिए बिंदुओं की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें।
  2. कुछ ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर जोड़ें, जैसे एमए, और केवल तब लें जब बड़ा ट्रेंड ऊपर हो और सफलता दर में सुधार करने के लिए जब यह नीचे हो तो शॉर्ट करें।
  3. विभिन्न समय अवधि के लिए अलग-अलग मापदंडों को निर्धारित करने पर विचार करें, जैसे कि यूरोपीय और अमेरिकी ट्रेडिंग सत्रों की शुरुआत में छोटे स्टॉप लॉस और लाभ लेने का उपयोग करना, और रुझान स्पष्ट होने पर स्टॉप लॉस और लाभ लेने में वृद्धि करना।

सारांश

यह रणनीति ट्रेडिंग के लिए एशियाई सत्र के उच्च और निम्न बिंदुओं को ब्रेकआउट बिंदुओं के रूप में उपयोग करती है और यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में स्पष्ट रुझानों वाली किस्मों पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। हालांकि, निश्चित बिंदु स्टॉप लॉस और ले लाभ और मानक ब्रेकआउट प्रवेश विधियों में भी कुछ सीमाएं हैं। कुछ गतिशील और प्रवृत्ति-आधारित संकेतकों को पेश करके, रणनीति को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-02-27 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Asia Session", overlay=true)

var hourSessionStart = input(19, "Asia session start hour", minval=0, maxval=23)
var hourSessionStop  = input(1, "Asia session end hour", minval=0, maxval=23)
var offsetHours = input(3, "Offset hours after Asia session end")

var float hi              = na
var float lo              = na
var float plotHi          = na
var float plotLo          = na

var bool  inSession       = na
var bool  enteringSession = na
var bool  exitingSession  = na

inSession       := (hour >= hourSessionStart or hour < hourSessionStop)
enteringSession := inSession and not inSession[1]
exitingSession  := not inSession and inSession[1]

if enteringSession
    plotLo := na
    plotHi := na

if inSession
    lo := min(low,  nz(lo, 1.0e23))
    hi := max(high, nz(hi))

if exitingSession
    plotLo := lo
    plotHi := hi
    lo     := na
    hi     := na

bgcolor(inSession ? color.blue : na)

plot(plotLo, "Asia session Low",  color.red,   style=plot.style_linebr)
plot(plotHi, "Asia session High", color.green, style=plot.style_linebr)

// Implementazione delle condizioni di entrata
var float asiaSessionLow = na
var float asiaSessionHigh = na
var int maxTrades = 100000 // Impostiamo il massimo numero di operazioni contemporanee
var int tradesOpened = 0 // Variabile per tenere traccia del numero di operazioni aperte
var bool tradeOpened = false
var bool operationClosed = false // Nuova variabile per tenere traccia dello stato di chiusura dell'operazione

// Calcolo del range asiatico
if (inSession)
    asiaSessionLow := lo
    asiaSessionHigh := hi

// Apertura di un solo trade al giorno
if (enteringSession)
    tradeOpened := false

// Condizioni di entrata
var float stopLoss = 300 * syminfo.mintick
var float takeProfit = 300 * syminfo.mintick

if (not tradeOpened and not operationClosed and close < asiaSessionLow and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

if (not tradeOpened and not operationClosed and close > asiaSessionHigh and tradesOpened < maxTrades and hour >= hourSessionStop + offsetHours)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    tradeOpened := true
    tradesOpened := tradesOpened + 1 // Incrementiamo il contatore delle operazioni aperte

// Impostazione dello stop loss e del take profit
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Stop Loss / Take Profit", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित