वीडब्ल्यूएपी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डायनेमिक एटीआर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्ट्रैटेजी
निर्माण तिथि:
2024-04-01 10:51:46
अंत में संशोधित करें:
2024-04-01 10:51:46
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अवलोकन
यह रणनीति VWAP (वार्षिक भारित औसत मूल्य) सूचक और मूल्य के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। जब कीमत VWAP को पार करती है, तो अधिक पदों को खोलना और VWAP को पार करने पर खाली पदों को खोलना। साथ ही, एटीआर (औसत वास्तविक अस्थिरता) सूचक का उपयोग करके गतिशील स्टॉप लॉस और स्टॉप लेवल की गणना करना जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
- बाजार की औसत लागत के संदर्भ में दिए गए चक्र के लिए VWAP मूल्य की गणना करें।
- मूल्य और VWAP के क्रॉसिंग का निर्धारण करेंः जब समापन मूल्य VWAP को पार करता है तो एक बहु सिग्नल ट्रिगर करें और जब VWAP को पार करता है तो एक शून्य सिग्नल ट्रिगर करें।
- एटीआर सूचकांक का उपयोग करें, वर्तमान बाजार में उतार-चढ़ाव की मात्रा की गणना करें और एटीआर मूल्य और दिए गए गुणांक के आधार पर गतिशील रोक और रोक के स्तर को सेट करें।
- स्थिति खोलने के बाद, एक बार जब कीमत स्टॉप लॉस या स्टॉप स्टॉप स्तर तक पहुंच जाती है, तो स्थिति को बाहर निकाल दिया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- VWAP बाजार की औसत लागत को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करने में सक्षम है, और कीमतों के साथ संयोजन में प्रवृत्ति की ताकत और संभावित समर्थन / प्रतिरोध की स्थिति का बेहतर आकलन करने में मदद करता है।
- गतिशील रोक और रोक ATR पर आधारित है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों में उतार-चढ़ाव की मात्रा को समायोजित करने में सक्षम है, जोखिम को नियंत्रित करते हुए लाभ के लिए जगह प्रदान करता है।
- VWAP और ATR गणना चक्र, स्टॉप-लॉस-स्टॉप गुणांक आदि जैसे पैरामीटर समायोज्य हैं, जिन्हें विभिन्न बाजार विशेषताओं और जोखिम वरीयताओं के अनुसार लचीलापन से सेट किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
- VWAP एक प्रवृत्ति सूचक के रूप में कुछ पिछड़ापन है, जो अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन करता है और अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
- निश्चित एटीआर गुणांक स्टॉपलॉस स्टॉपलॉस पूरी तरह से बदलती बाजार की भावनाओं के अनुकूल नहीं हो सकते हैं, जिससे स्टॉपलॉस बहुत जल्दी या लाभ के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है।
- रणनीति ने मूल्य कूदने के लिए एक छेद को ध्यान में नहीं रखा है, और स्टॉप या स्टॉप-स्टॉप स्तरों से सीधे कूदने के लिए एक निश्चित जोखिम छेद है।
अनुकूलन दिशा
- VWAP के आधार पर अन्य रुझान संकेतकों या उतार-चढ़ाव संकेतकों जैसे MA, EMA आदि के सहायक निर्णय के साथ संयोजन, संकेत विश्वसनीयता में सुधार।
- एटीआर गुणांक कारक का अनुकूलन, अनुकूलनशील गतिशील समायोजन तंत्र की शुरूआत, हाल के मूल्य उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशीलता के आधार पर गुणांक का आकार समायोजित करना।
- स्टॉप लॉजिस्टिक्स में मूल्य कूद छेद प्रसंस्करण को शामिल करना, जैसे कि स्टॉप या स्टॉप, लटकाने के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र।
- स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने पर विचार करें, जैसे कि एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित जोखिम, और एक समग्र रिटर्न-टू-रिस्क अनुपात में सुधार के लिए धन विनियोजन के तरीके।
संक्षेप
इस रणनीति के केंद्र में VWAP है, जो कीमत के साथ क्रॉसिंग के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है, और एटीआर के साथ संयोजन में गतिशील स्टॉप-लॉस स्टॉप को लागू करता है, प्रवृत्ति को पकड़ने के साथ-साथ पीछे हटने के जोखिम को नियंत्रित करता है, समग्र विचार सरल और समझने योग्य है। लेकिन रणनीति में आगे अनुकूलन की जगह है, सहायक संकेतकों को पेश करके, स्टॉप-लॉस स्टॉप लॉजिक को अनुकूलित करके, धन प्रबंधन आदि को जोड़कर, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ावा देने के लिए बदलते बाजार की स्थिति के लिए बेहतर अनुकूलन किया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)
// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")
// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)
// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting stop loss and take profit for long positions
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Setting stop loss and take profit for short positions
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)