डबल मूविंग एवरेज लैग ब्रेकथ्रू रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
“डबल समरूपता पिछड़ा तोड़ने की रणनीति” एक सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति दो अलग-अलग चक्रों के सरल चलती औसत (एसएमए) और औसत वास्तविक तरंग (एटीआर) के संकेतकों को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य बाजार के रुझान के मोड़ को पकड़ना और कम जोखिम वाले उच्च-लाभ वाले ट्रेडों को प्राप्त करना है। इसका मुख्य विचार समरूपता की पिछड़ापन और बाजार की अस्थिरता का उपयोग करना है, जब कीमतें समरूपता को तोड़ती हैं और उतार-चढ़ाव नियंत्रण के भीतर होती हैं तो व्यापार संकेत उत्पन्न होती हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं:
- दो अलग-अलग चक्रों के लिए एक सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करें, डिफ़ॉल्ट चक्र 14 और 50 हैं।
- एटीआर सूचकांक की गणना करें, जो बाजार में उतार-चढ़ाव की दर को मापने के लिए है, डिफ़ॉल्ट चक्र 14 है।
- एटीआर के ऊपर और नीचे की रेखाओं को रेखांकित करें, जो कीमतों के उतार-चढ़ाव के लिए एक संदर्भ क्षेत्र है। ऊपरी रेखा को उच्चतम मूल्य से एटीआर गुणा गुणा ((डिफ़ॉल्ट 1.5) से प्राप्त किया जाता है, और निचली रेखा को एटीआर गुणा गुणा से कम से कम मूल्य से प्राप्त किया जाता है।
- जब समापन मूल्य में अल्पकालिक औसत रेखा होती है और अल्पकालिक औसत रेखा दीर्घकालिक औसत रेखा के ऊपर होती है, तो एक बहुसंकेतक उत्पन्न होता है और K रेखा के नीचे ऊपर की ओर एक तीर खींचा जाता है।
- जब समापन मूल्य अल्पकालिक औसत रेखा के नीचे से गुजरता है और अल्पकालिक औसत रेखा दीर्घकालिक औसत रेखा के नीचे होती है, तो एक डाउन सिग्नल उत्पन्न होता है और एक डाउन एरो K लाइन के ऊपर खींचा जाता है।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस सेट करें, स्टॉप लॉस को न्यूनतम मूल्य से घटाकर एटीआर गुणा करें, स्टॉप लॉस को खोलने की कीमत से जोड़कर (खोलने की कीमत - स्टॉप लॉस) को 2 गुना करें।
उपरोक्त सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि यह रणनीति एक समान रेखा प्रणाली के प्रवृत्ति निर्णय और एटीआर सूचक के उतार-चढ़ाव की दर को मापने के संयोजन में प्रवृत्ति ट्रैकिंग पर आधारित है, जबकि एक प्रवृत्ति-प्रवृत्ति रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्वि-समान-रेखा पिछड़ेपन को तोड़ने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- ट्रेंड ट्रैकिंगः एक समान रेखा प्रणाली के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, बड़े बाजार के रुझानों को पकड़ें, बाजार के अनुरूप हों।
- जोखिम नियंत्रणः एटीआर सूचकांक का उपयोग बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने के लिए किया जाता है, उचित स्टॉप-लॉस सेट किया जाता है, और वापसी को स्वीकार्य सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाता है।
- पैरामीटर लचीलापनः औसत चक्र, एटीआर चक्र और गुणांक जैसे पैरामीटर को विभिन्न बाजारों और किस्मों के अनुसार अनुकूलित और समायोजित किया जा सकता है, जिसमें कुछ सार्वभौमिकता है।
- यह सरल और स्पष्ट है, और निवेशकों के सभी स्तरों के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं:
- बार-बार व्यापारः जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है और प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, तो यह रणनीति बार-बार व्यापार के संकेत दे सकती है, जिससे व्यापार की लागत बढ़ जाती है।
- पिछड़ापनः एक समान प्रणाली में कुछ पिछड़ापन होता है, और बाजार में बदलाव की शुरुआत में कुछ पीछे हटने की संभावना होती है।
- पैरामीटर अनुकूलनः विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन पर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, विभिन्न बाजारों और किस्मों के लिए पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यान्वयन की कठिनाई बढ़ जाती है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन और सुधार किया जा सकता हैः
- प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग का परिचय देंः ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने से पहले, बड़े चक्र की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, केवल बड़े चक्र की प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर ही व्यापार करें, और अक्सर व्यापार को कम करें।
- स्टॉप-लॉस को अनुकूलित करें: गतिशील स्टॉप जैसे कि मोबाइल स्टॉप, अस्थिरता स्टॉप और स्टॉप-लॉस को बाजार की अस्थिरता के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें, जिससे रणनीति में लचीलापन बढ़ सके।
- संयोजन अनुकूलन: इस रणनीति को अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक कारकों के साथ जोड़कर, रणनीति की स्थिरता में सुधार करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलनः विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए, स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन की खोज करें, और मैन्युअल पैरामीटर को डिबग करने के कार्य को कम करें। आनुवंशिक एल्गोरिदम, ग्रिड खोज और अन्य तरीकों का उपयोग करके अनुकूलन किया जा सकता है।
- सिग्नल फ़िल्टरिंगः ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के बाद, अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक कारकों को सिग्नल की दूसरी पुष्टि के लिए सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और अधिक पेश किया जा सकता है। जैसे कि लेन-देन की मात्रा के संकेतक को जोड़ना, प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करना; मैक्रोइकोनॉमिक डेटा को जोड़ना, यह निर्धारित करना कि क्या व्यापक वातावरण प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए अनुकूल है।
- स्थिति प्रबंधनः स्थिति खोलने के समय, स्थिति का आकार बाजार में उतार-चढ़ाव, खाते के जोखिम और अन्य कारकों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कैली सूत्र, निश्चित अनुपात विधि और अन्य विधियों का उपयोग करके स्थिति प्रबंधन किया जाता है।
- चलती रोकः प्रारंभिक रोक एक निश्चित है, और जब कीमत लाभप्रद दिशा में चलती है, तो रोक को लाभप्रद दिशा में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे वापसी कम हो सकती है और धन का उपयोग करने की दक्षता में सुधार हो सकता है।
उपरोक्त अनुकूलन से रणनीति की अनुकूलनशीलता, स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार हो सकता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अति-अनुकूलन से रणनीति वक्र फिट हो सकती है, जो नमूने के बाहर खराब प्रदर्शन करती है, इसलिए नमूने के अंदर और बाहर पर्याप्त फीडबैक सत्यापन की आवश्यकता होती है।
संक्षेप
“डबल-समान रेखा पिछड़ा तोड़ने की रणनीति” एक क्लासिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए एक समान रेखा प्रणाली का उपयोग करती है, एटीआर संकेतक का उपयोग करती है, और प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ने के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन को नियंत्रित करती है। हालांकि कुछ पिछड़ापन और बार-बार व्यापार की समस्याएं हैं, लेकिन स्टॉप-लॉस स्टॉप को अनुकूलित करके, सिग्नल फ़िल्टरिंग, पैरामीटर अनुकूलन, अनुकूलन, स्थिति प्रबंधन और अन्य तरीकों को पेश करके, इस रणनीति के प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह एक व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति बन जाती है।
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="2 Moving Averages", shorttitle="2MA", overlay=true)
// Moving Averages
len = input(14, minval=1, title="Length MA1")
src = input(close, title="Source MA1")
ma1 = sma(src, len)
len2 = input(50, minval=1, title="Length MA2")
src2 = input(close, title="Source MA2")
ma2 = sma(src2, len2)
// Plotting Moving Averages
plot(ma1, color=#0b6ce5, title="MA1")
plot(ma2, color=#00ff80, linewidth=2, title="MA2")
// ATR Bands
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier")
upperBand = high + atr(atrLength) * atrMultiplier
lowerBand = low - atr(atrLength) * atrMultiplier
u =plot(upperBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Upper Band")
l = plot(lowerBand, color=color.rgb(217, 220, 223, 84), title="ATR Lower Band")
fill(u, l, color=#471eb821, title="ATR Background")
// Conditions for plotting arrows
upArrowCondition = ma1 > ma2 and crossover(close, ma1)
downArrowCondition = ma1 < ma2 and crossunder(close, ma1)
// Plotting arrows
plotshape(upArrowCondition, style=shape.arrowup, color=color.rgb(66, 45, 255), size=size.normal, location=location.belowbar, title="Up Arrow")
plotshape(downArrowCondition, style=shape.arrowdown, color=color.red, size=size.normal, location=location.abovebar, title="Down Arrow")
// Checkbox for trade execution
showTrades = input(true, title="Hiển thị giao dịch")
// Buy Condition
if (upArrowCondition and showTrades)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell Condition
if (downArrowCondition and showTrades)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossBuy = low - atr(14) * atrMultiplier
takeProfitBuy = close + (close - stopLossBuy) * 2
stopLossSell = high + atr(14) * atrMultiplier
takeProfitSell = close - (stopLossSell - close) * 2
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLossBuy, limit=takeProfitBuy)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLossSell, limit=takeProfitSell)